Avalanche - page 254
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Итог - вы лжете. Это ставит под сомнение все остальные ваши сообщения.
Et vous réfutez mes messages. Des preuves dans le studio, sinon vous mentez. Et prouver qu'avec le même prix d'un pip sur MT4 et MT5, vous ne clôturerez les pertes sur MT4 que d'un côté, c'est-à-dire que les pertes seront moins importantes que sur MT5. Ce sont vos déclarations non fondées. Plus de conneries. Vous ne pouvez pas le prouver. Donc vous mentez.louboucher est beaucoup moins résistant au marché qu'un martin classique. La distribution en série est essentielle pour un lubrificateur.
Série de plusieurs pertes, puis un profit, un autre orignal, un autre profit, et plusieurs pertes à nouveau ( comportement standard du marché, rien d'artificiel).
Martin peut rester debout, mais si vous utilisez un autre profit et un élan de plus, le coefficient augmentera de façon exponentielle... Je ne suis pas un mathématicien. Peut-être que Mathemat est capable de formaliser ces faits. Mais c'est vraiment le cas. déduit empiriquement.
Ainsi, le thème du laboureur (du moins en ce qui concerne le forex) est encore moins prometteur que le martin standard.
Prouvez autrement que c'est un mensonge - c'est déjà un mensonge proverbial :)))) De plus, ils lui montrent ses propres messages - il ne les remarque pas... Comme s'ils n'avaient jamais existé.
La réponse standard - prouver le contraire, c'est un mensonge, mais il ne va rien prouver du tout. Ses affirmations doivent être acceptées comme axiomatiques et incontestables :)
C'était particulièrement drôle quand il parlait des grandes banques et des sociétés... J'ai ri à ces postes... Et maintenant il fait le standard : je n'ai pas dit ça, prouve-le, sinon c'est un mensonge...
O-lo-lo
Je me demande si le nom de famille de l'auteur est Gil par hasard...
Deuxièmement, pour voir combien de temps il faut pour sortir d'un drawdown. Voici d'ailleurs un exemple intéressant (la probabilité de base du bénéfice est de 0,5 - oui, 0,5, pas moins ; la première colonne est le volume, la deuxième colonne est le résultat de la transaction) :
Il y a 69 numéros dans cette série "complétée". Rapport entre les bénéfices et les pertes : seulement 1 sur 2, c'est-à-dire 33,3 % de bénéfices. La série est achevée avec succès - mais quel lot ! La raison en est qu'il y a eu localement une diminution assez forte des chiffres rentables, et ce n'était pas si exceptionnel. Mais tout au long de la série, nous n'avons pas eu une seule chance de "terminer" la série. Un autre exemple de la même séquence, encore pire (dans ces 10 000 transactions, il a battu tous les records) :
Le lot maximal est encore plus grand, bien que la série soit un peu plus courte. Il y a 20 transactions rentables et 40 transactions perdantes dans cette série.
Le plus remarquable dans cette série, c'est que nous sommes tout le temps en perte - et plus on se rapproche de la fin de la série, plus les pertes et les fluctuations du solde sont importantes.
Oleg, ce ne sont pas de rares exceptions. Si nous prenons en compte le fait que dans les systèmes avec martin il est nécessaire de faire beaucoup de transactions - parce que la croissance du dépôt est faible par transaction (petit lot initial !), alors il s'avère que les statistiques de milliers de transactions sont facilement accumulées sur un an ou deux. Et dans cette statistique, une telle série écrasante est inévitable.
La question principale est : que faire ?
P.S. Je ne vais pas encore poster le code car j'ai encore des erreurs. Mais dans cette série, ils ne semblent pas être visibles.
Об этом я писал - читайте внимательнее.
Un lien vers ce que vous avez écrit. Sinon, vous mentez, et vous n'avez rien écrit.Deux joues dans MT5, c'est cool. C'est encore plus de marge qu'avec une indemnisation partielle)))) Deux comptes différents prendront une marge pour chaque lot ouvert à l'adresse )))). Je peux imaginer quand ils seront à court de fonds libres))))
C'est-à-dire que vous ouvrez une transaction à 0,1 lot sur un compte, et placez un ordre de 0,2 lot sur le côté opposé du canal à 40p sur l'autre compte ;)) Si cela fonctionne, sur un compte il y aura 0,1 lot, et sur l'autre 0,2 lot. Bien sûr, ils ont pris une marge dans les deux endroits. Et la répartition, aussi. C'est-à-dire, comme pour les lots de 0,3. Tu regardes et tu vois. Sur un compte, le lot de 0,1 est une perte. Et 0.2 lot est en profit. Le prix est passé à 40 pips de la limite du canal... Le premier lot sera de -80 pips. Et le deuxième lot à partir de la frontière du canal sera de +40 pips.
Faisons le calcul. Lot 0.1 sur le premier compte avec une perte de 80 pips = 80 livres.
Le lot 0.2 de la limite du canal sera de +40 pips. C'est 80 livres. Nous avons un problème.
La même chose sur un compte.
Ouvrez 0.1. On a un 0,2 en attente à la frontière. La pause est déclenchée. Le premier lot prend un stop loss de 40 pips. Le lot 0.1 est ouvert, le prix passe 40 pips. Nous avons sur le premier - 40, sur le second + 40 pips. Exactement de la même manière que nous avons Boo.
Différence. Dans le premier cas, l'idiot Catala a payé la marge pour 0,3 lot. Et l'écart est également de 0,3 lot. Dans le second cas, vous avez payé une marge pour seulement 0,1 lot. L'écart est également de 0,1 lot. La différence, même dans la première étape, est de trois fois. Le résultat pour le dépôt est le même. )))) Mais pas exactement Boo. Vous avez payé le spread pour deux comptes comme pour 0,3 lot. C'est 0,2 lot de plus. Ainsi, à hauteur de cet écart, le dépôt sera plus faible sur les deux comptes. Même si les ordres sont fermés en B/B))). Ce n'est qu'au détriment de l'écart qui sera perdu. Voprosy ... lorsque Opolzny sur deux comptes dans MT5 pas assez de dépôt et sera la prune)
Quel idiot.
Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым.
Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
В этой "завершенной" серии 69 чисел. Соотношение прибыльных к убыточным - как раз 1 к 2, т.е. 33.3% прибыльных. Серия успешно завершена - но каков лот! Причина - в том, что произошло локальное довольно сильное уменьшение частоты прибыльных, и оно не было таким уж исключительным. Но на протяжении всей серии у нас не было ни одного шанса "завершить" серию. Еще пример из той же последовательности, еще хуже (в этих 10000 сделок это был рекордсмен ):
Максимальный лот еще больше, хотя серия немного короче. Прибыльных в этой серии 20, убыточных 40.
Самое примечательное в этих сериях то, что все время этой серии мы находимся в убытке - и чем ближе к концу серии, тем больше убытки и колебания баланса.
Олег, это не редкие исключения. Если учесть, что в системах с мартином надо делать много сделок - так как рост депозита небольшой за сделку (малый начальный лот!), то получается, что статистика в тысячи сделок легко набирается за год-два. И в такой статистике неизбежны такие сокрушительные серии.
Главный вопрос: а что делать-то?
P.S. Код пока не выкладываю, т.к. еще есть ошибки. Но в этих сериях их, похоже, не видно.
Eh bien, que faire... Il faut avoir un TS avec 40% de métiers. C'est vous qui avez calculé des transactions à 33% de profit. 33% pour un Laboucher, c'est zéro. Et si tu bourres cette série de transactions à 40% de profit. Cela ne ferait-il pas une différence ? C'en est une. Et deux. Le profit doit être au moins un peu plus grand que la perte. Personne ne nous oblige à rester debout jusqu'à la fin de la série si nous avons fait des bénéfices. Il est tout à fait possible qu'avec 40% de transactions rentables et avec un bénéfice supérieur à la perte, nous puissions quitter la série avec un bénéfice ou même en O avant la fin de la série. Dans votre exemple, ce n'est pas possible.Je ne pense pas que l'effondrement serait important. Enfin, relativement important... Je veux dire, toutes les deux transactions, nous faisons un bénéfice. Et un lot très décent. Je veux dire, ce ne sera pas la même chose que si nous étions sur une Martin classique. Après tout, nous allons fixer les profits, et cela devrait réduire le drawdown...
Je suis intéressé par la question du rapport entre le stop et la perte. Comment cela va-t-il changer la distribution ? Si le bénéfice est supérieur à la perte, même de 1 pip. Cela signifie qu'il augmente le pourcentage de transactions rentables. C'est-à-dire que ce pip supplémentaire sera avec un nombre de transactions de disons 20. A prendre dans 20 pips. Cela rapportera 20 pips. C'est comme une affaire extra profitable. Il améliorera le rapport bénéfices/pertes.
... Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
J'ai la même chose. J'essaie de générer des transactions de différentes manières, mais je n'arrive pas à me débarrasser des séries qui échouent.
Bernoulli est partout. :)
Je ne génère pas avec la fonction aléatoire de mclw, mais sur la base de cotations réelles, en fixant toutes sortes de conditions d'ouverture. Fermeture par SL/TP (ils sont égaux).
Conclusion préliminaire : Martin classique et LaBoucher sont les deux extrémités d'un même bâton appelé boomerang.
lexandros a raison dans ses conclusions.
E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники.
Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии.
Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе
Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем.
Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
lexandros,
Je ne pense pas qu'il soit correct de le dire, sans référence au CT. Je pense que si le TS a plus souvent raison que tort, cette méthode est meilleure que la méthode classique. Combien de genoux sans retour supportera Martin classique avec un dépôt de 2000 $ et un lot de 0,01 ? 12-15 ? Celui-ci est censé tenir plus longtemps. Eh bien, je vais devoir écrire un conseiller expert à part entière. Une fois encore, le TS lui-même est important dans cette méthode (pas dans la méthode classique).