Avalanche - page 252
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Там ВСЕГДА при любой серии нада будет иметь как минимум 33% прибыльных сделок.
То есть что вы пытаетесь сравнить?? ММ который сможет вытянуть при 1% профит сделок, и ММ которому нада всегда как минимум 33%???Vous voyez, la question n'est pas de savoir combien de % de trades rentables vous devez avoir pour réaliser un bénéfice, mais quelle est la pire distribution d'une série de trades perdants dans la vie. Prenons donc deux variantes :
1. - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +
2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
Dans les deux variantes 1/3 du nombre total de trades rentables, mais il est bien évident que dans la variante №1 Martin classique se tiendra facile, dans la variante №2 il est garanti de plier, mais le français au contraire.
Mathemat a correctement identifié le problème ici - vous devez trouver le lot maximum dans les distributions réelles des séries perdantes.
Кто возьмется провести тест? :)
Deux personnes ont déjà commencé - lasso et moi. Nous écrivons des programmes pour simuler des enchères.
Очень даже интересует. Правда не в практическом, а теоретическом аспекте т.к. локи в торговле не использую.
Думал - не додумал, просветите плиз.
Ouvrez deux comptes, divisez le dépôt entre eux en deux. Vous ouvrez un compte d'achat sur un compte et un compte de vente sur l'autre. Vous avez deux ordres opposés ouverts en même temps sur la plateforme MT5. Vous pouvez ouvrir jusqu'à une douzaine de comptes - cela ne prend que quelques minutes.
Открываете два счета, делите депозит между ними пополам. На одном счете открываете Buy, на другом Sell.
Une solution élégante. :)))
Mais qu'est-ce que cela a à voir avec MT5 ?
Vous avez deux ordres opposés ouverts en même temps sur la plateforme MT5
.Et note avec le paiement intégral de deux écarts et la retenue de deux acomptes complets.
Изящное решение. :)))
Только какое отношение оно имеет к МТ5?
Только не на платформе, а на двух платформах или двух счетах.Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
Non, ça ne l'est pas. C'est seulement dans notre univers. Dans l'univers d'où vient l'auteur (il ne semble même pas être humanoïde), ce n'est pas comme ça. On l'a déjà dit. Lisez-le attentivement.
Предполагайте и выдумывайте что хотите. Приведите цитату. Иначе вы лжете.
Éteignez ce crétin.Понимаешь, тут вопрос не в том сколько надо %% прибыльных сделок чтобы выйти в профит, а в том какое есть наихудшее распределение серий убыточных сделок в жизни. Так вот возьмём 2 варианта:
1. - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +
2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
В обоих вариантах прибыльных сделок 1/3 от общего кол-ва, но совершенно очевидно что в варианте №1 классический Мартин выстоит легко, на варианте №2 он гарантированно загнётся, а вот француз наоборот.
Mathemat тут правильно задачу обозначил - нужно найти максимальный лот в реальных распределениях убыточных серий.
Si vos moins et vos plus ne sont pas issus du milieu. Il y a 28 échanges de 8 dans le +. Ça fait 28%. Ici, les LaBoucher vont perdre par définition.Et le plus drôle, c'est que Laboucher est plus résistant à la distribution négative qu'une martin classique. Laboucher est un MM doux qui peut survivre aux séries négatives. Classic Martin est très sensible à la distribution négative.
Laissez-moi vous expliquer avec un exemple. Avec Classic Martin, tout est clair. Une série de pertes et c'est fini.
Laboucher exige l'utilisation d'un TS qui donnera 40% de bénéfices sur les trades d'une série. Sinon, il n'y a aucun intérêt à l'utiliser, sauf bien sûr si votre stop est 2 fois inférieur au profit. Mais considérez que stop = perte. Donc TS devrait donner 40% de signaux de profit pour pouvoir appliquer Laboucher.
40% signifie que, disons, sur 30 transactions, TS devrait donner 12 trades de profit. Sur 40 opérations, 16, sur 100 opérations, 40. Donc, pour Labusher, dans ce cas, peu importe comment la distribution des contrats se fera. La principale chose qui était rentable à 40%. Je ne comprends pas pourquoi vous vous accrochez à cette distribution. Ce n'est pas du tout nécessaire, si vous avez 40%. Vous ne comprenez pas quelle que soit la répartition, mais en ayant 40 % de transactions rentables, nous finirons toujours par faire des bénéfices. Peu importe comment on le tourne, peu importe comment on le distribue. Sur 30 transactions, il y aura 12 transactions rentables. Peu importe comment vous les arrangez. Cela n'a pas d'importance. Il y a dans une série de trades 40% de profit seront rentables dans n'importe laquelle de leur distribution.
Rédigez-moi une série de distribution de disons 30 affaires dont 12 seront bénéficiaires. Et 18 sont déficitaires. Ça fait 40% de bénéfices. Disposez-les comme vous le souhaitez. Je n'hésiterai pas à vous donner un exemple de ce que sera le bénéfice.
Et je vous rappelle que les séries de Laboucher comptent depuis la première affaire jusqu'au profit. Pas la série précédente dont une partie est cassée avec une perte pendante. La série est la première transaction à partir de 1 et jusqu'à ce que nous rayions tous les lots. Mais si vous voulez les éliminer lorsque vous négociez sur un compte réel, il vous faut 40 % des transactions qui sont rentables. ON NE COMPTE PAS LES SÉRIES QUI SONT CASSÉES. J'espère que tout le monde comprendra... Alors écrivez-moi une série de 1 à 30 qui sera distribuée comme vous le souhaitez à raison de 40% (12) de trades gagnants mélangés à 18 trades perdants... Je vais faire le calcul.
Vous n'avez pas encore compris que ce n'est pas seulement le pourcentage de transactions rentables qui est important, mais la distribution des séries.
E_mc2, ne soyons pas comme le topicstarter et ne discutons pas de ce que cela serait en théorie. Écrivons nos propres codes, postons-les et vérifions-les dans la pratique. Une seule longue série de transactions nous montrera et nous dira tout.
Manifestement, vous n'avez pas encore compris que ce qui est important ici, ce n'est pas seulement le pourcentage de trades rentables mais aussi la distribution de la série.