Avalanche - page 227

 
E_mc2 >>:



Да какой там тон, когда люди настолько тупят что не могут простейших вещей осилить и пишут заведомо советников которые предрасположены к сливу. Тут уже не тон, тут матами самый раз крыть. Это не удивительно что 95% сливают. Они ж сами все делают для собственного слива.

Si vous vous inquiétez autant, vous aurez un ulcère à l'estomac. Je recommande de développer vos propres EAs plutôt que de dire du mal des autres, ainsi votre énergie ira dans une direction constructive et les émotions négatives vous quitteront. Et si vous voulez montrer la supériorité de vos connaissances, vous pouvez publier votre conseiller expert et les résultats de ses tests.

Et alors vous verrez clairement qui est qui et vous aurez l'autorité, gagnée par le travail, mais pas en insultant les autres.

 
baltik >>:

Дмитрий, Галина - без обид Тест пусть будет тестом но поставте на лавину реальный депозит - скажем 200 баксов на мини лот 0,01

и все т.е. 3 дня и нет депозита хотя на том же депозите спокойно можно тренировать советников с фильтрами входа да с различными выкрутасами.

200 livres, ce n'est pas assez pour nos EA.
Je l'ai déjà écrit à plusieurs reprises, le dépôt minimum est de 1 000 dollars avec un lot de départ de 0,01.
C'est ce que vous voyez sur la démo.
Et puis, pourquoi me proposer d'ouvrir le réel ?
Vous pensez vraiment que je ne mettrais pas mon argent pour un bon EA sur le compte réel ?
Nous effectuons des tests, nous continuons à modifier les EA et comme vous le comprenez, si quelque chose de bien sort, bien sûr nous déposerons de l'argent pour du trading réel, mais la question est de savoir si cela va se réaliser.....
Nous sommes au tout début de ce voyage et ce n'est que de la curiosité gratuite, c'est tout !

 
baltik, n'y a-t-il aucun moyen d'obtenir plus d'offres ? Vous pouvez l'estimer de cette façon, bien sûr, mais la fiabilité de l'estimation sera douteuse. Les chiffres le confirment même : la durée moyenne et la durée maximale d'une série perdante sont toutes deux égales à 3 transactions. Cela ne devrait pas être le cas avec des statistiques solides.
Le PF est très petit, le système est à la limite de la survie.
2 sever29 : une série de 13 trades perdants est une mort de dépôt : 2^12 = 4096.
 
khorosh >>:

Если будете так волноваться, заработаете язву желудка. Рекомендую заняться разработкой собственных советников, а не охаивать чужие, тогда ваша энергия пойдёт в конструктивное русло и негативные эмоции покинут вас. А если захотите показать своё превосходство в знаниях можете выложить ваш советник и его результаты тестирования

и тогда будет наглядно видно, кто есть кто и будет у вас авторитет, завоёванный трудом, а не путём оскорблений других.

Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû être écrit, ça aurait dû être comme ça. Ne faites pas de bien aux gens, vous n'aurez pas de mal. Vous dites aux gens que ça va s'écouler beaucoup plus vite et ils vous répondent.
Je n'utilise pas de conseillers experts. Je fais du commerce uniquement à la main. Je n'ai pas besoin de conseillers experts.
Les résultats des tests et les EA n'ont rien à voir avec cela. Il s'agit d'une discussion sur le principe, pas sur les résultats.

 
E_mc2 >>: ВОобще считаю что если ТС даёт хоть 40% профит сделок при профит=лос, это уже грааль. Легко можна подобрать ММ при котором будет профит без особого риска.

Je ne serais pas aussi catégorique. Tout TS avec des entrées absolument aléatoires et des stop et take (et non des pips) fixes et égaux, selon votre logique, devrait être rentable : il a un ratio de rentable à non rentable d'environ 0,5. C'est exactement ce que vous dites ?

Je me souviens de ce webinaire (il a peut-être été lu par l'auteur MM lui-même, Laboucher). C'est là, entre autres, que le chiffre de 60 a été mentionné. C'est-à-dire qu'avec un lot initial de 1, le lot maximum est d'environ 60. Je ne sais pas où il a trouvé ça, mais je n'ai pas pu le modéliser.

Cependant, dans tous les cas et 60 est une charge importante sur le dépôt, il y a donc des risques importants ici aussi. En outre, la séquence de transactions peut présenter des écarts locaux pour le pire par rapport à 34% - et même le lot 60 ne sera pas une limite ici.

P.S. D'une manière générale, je suis même intéressé par ce MM. Je devrais mieux l'étudier. Mais j'ai oublié le principe du biffage. Quelqu'un peut me donner un lien ?

 
E_mc2 >>:

Не так надо было написать а вот так. Не делай людям добра не получишь зла. Ты людям говори что это будет сливать намного быстрее они тебе в ответ нахамят.
Советниками не пользуюсь. Торгую исключительно в ручную. Мне не нужны советники.
Результаты тестирования и советники тут вобще не причом . Тут идёт обсуждение самого принцыпа, а не результатов.


Si tu considères qu'insulter l'auteur original dans presque tous les messages est une bonne chose, alors qu'est-ce qui est mal ? Apparemment, vous êtes encore très jeune, de sorte que toute erreur que vous trouvez chez quelqu'un d'autre est un plaisir de poulain pour vous et vous êtes immédiatement élevé à vos propres yeux. Ne vous laissez pas impressionner par les erreurs des autres, vous en faites probablement aussi parfois. Si une erreur est signalée à une personne de manière calme et non abusive, je pense que toute personne ne pourra qu'être reconnaissante.

 
rumata1984 писал(а) >>

L'EA n'est pas du tout conçu pour le trading multi-devises. Il n'est tout simplement pas formé pour distinguer les ordres sur des paires différentes. En étant placé simultanément sur deux ou plusieurs paires, il ne fonctionne pas du tout correctement. Sans vouloir vous offenser. Mais il ne suffit pas de placer un EA sur un compte de démonstration, il faut savoir l'utiliser.


Et il fait la distinction entre deux paires, donc chaque paire a son propre "medjik". Nous avons un mag comme 3 paires. Est-ce qu'il y a trois différences pour lui ?

Mathemat a écrit >>
>>baltik, ne pouvez-vous pas faire plus de transactions ? Bien sûr, vous pouvez l'estimer de cette façon, mais la validité de l'estimation sera douteuse. Les chiffres le confirment même : la durée moyenne et maximale de la série perdante est égale à 3 transactions. Cela ne devrait pas être le cas avec des statistiques solides.
Le PF est très petit, le système est à la limite de la survie.
2 sever29 : une série de 13 trades perdants est une mort de dépôt : 2^12 = 4096.



J'en aurai probablement plus demain s'il ne vend pas tout ;) Je l'ai trompé en remplaçant la paire buck-chip ... l'euro-coin.
au moment de la capture d'écran des statistiques 350 était en déficit sur cette paire 4 ordres.

 
baltik >>:
Завтра возможно будет больше если не сольется ;) я ему подлянку кинул заменил пару баксо-чиф- .. евро-еной
на момент скрина статистики 350 минуса был по этой паре 4 ордера.

Qu'est-ce que cela signifie ? ....

 
Mathemat писал(а) >>

P.S. En fait, j'ai même éveillé un intérêt pour ce MM. Je devrais mieux l'étudier. Mais j'ai oublié le principe du biffage. Quelqu'un peut me donner un lien ?


>> http://forexvc.blogspot.com/2008/11/normal-0-false-false-false.html

 
Mathemat >>:

Я бы не был таким категоричным. Любая ТС с абсолютно случайными входами и фиксированными и равными стопом и тейком (не пипсовочными), по твоей логике, должна стать прибыльной: у нее соотношение прибыльных к убыточным около 0.5. Ты именно это и хочешь сказать?

Я помню этот вебинар (возможно, его сам автор ММ, Лябушер, и читал). Там среди прочего была названа цифра 60. Т.е. при начальном лоте 1 максимальный лот порядка 60. Не знаю, откуда он ее взял, но я не смог это смоделировать.

Однако в любом случае и 60 - существенная нагрузка для депозита, так что существенные риски есть и тут.

P.S. Вообще говоря, у меня даже пробудился интерес к этому ММ. Надо бы его исследовать получше. Но сам принцип вычеркивания я подзабыл. Кто-нибудь бросит ссылочку?


Des entrées totalement aléatoires ne donneront un ratio de 0,5 que sur un très grand nombre de transactions. Sinon, vous pouvez avoir 1000 pertes d'affilée. Ce ratio de 0,5 fonctionnera sur un très grand nombre de transactions.
Je parlais de l'utilisation d'un certain TS. Il y a un TS que vous exécutez avec des lots stables. Vous voyez dans le rapport que le % de trades rentables est de 40% Perte=Stop. Il est clair que le lot stable est une perte certaine.
Prenez Laboucher.
1 trade disons -40 pips - prenons 1 lot pour un compte régulier.
2. lot 2 -40 pips = 800+400= -1200
3. lot 3 -40 pips = 1200+800+400= 2400
4. lot 4 -40pips = 1600+1200+800+400=4000
5. lot 5 -40pips = 2000+1600+1200+400= 6000
6. lot 6 -40pips = 2400 pips = 8400
7. lot 7 + 40 = 2800 - a pris le bénéfice. 8400 - 2800= 5600
8. lot 7 +40 = 2800, 5600 - 2800 = 2800
9. lot 7 +40 = 2800 - a atteint le niveau zéro.

Ainsi, nous avons 9 transactions, dont 6 ont été perdantes. Cela représente 66%. Ainsi, 3 trades rentables de 33% ont compensé les pertes de 66%. Ce ratio fonctionne pour des séries de n'importe quelle longueur. Toujours 33 % pour compenser la perte de 66 %. Si vous prenez votre TS, qui donne jusqu'à 40%, et que vous y ajoutez ce MM. Et volent merveilleusement votre argent. Cela a été prouvé dans la vie réelle et pendant de nombreuses années consécutives. Le plus important est que TS donne au moins 35-40% de trades rentables. Quand perdrons-nous de l'argent ? Bien sûr. Le TS de cette MM commencera à baisser lorsque le rapport bénéfices/pertes des transactions sera inférieur à 33%. C'est là que ça va échouer. C'est si le profit = la perte. Mais si le profit est plus grand que la perte. Ensuite, nous devons voir combien de plus. Si c'est beaucoup plus. Donnez-moi TS, qui donne au moins 40% de trades de profit de façon constante ... ou les moments les plus difficiles pour TS ne sont pas tombés en dessous de 33%. Je te ferai gagner des millions)