Avalanche - page 225

 
E_mc2 >>:
ЧТо такое лавноиды не совпадет?? Да..тупенькие, имея чистыми лот 0,03 за который должна быть маржа 231 рубль вы полуумные заплатили маржу 387 рубля!!
А знаете почему?? Грызите первую сцылку на расчёт маржи за локированые позиции. И если вы своими мозгами осилите приведённые там формулы то вы поймёте..что Альпари не имет полной компенсации маржи за локированные лоты. То есть за лоты которые стоят в замке и цена пипса по ним 0 с вас берёт дополнительную маржу за лоты которые вообще не имеют влияния на депозит!
И этот говносоветник который будет сьедать маржу за даром вы выложили на форум?? Уберите это ГОВНО и не позортесь!!

C'est peut-être une révélation pour vous, mais la marge vous est remboursée après la clôture de l'ordre.

 
E_mc2 >>:


Конкретно пример по работе этого ГОВНОсоветника.

Имеем лот 0,01 бай, лот 0,02 селл и лот 0,04 бай.

А теперь идём сюда http://www.alpari.ru/ru/help/forex_cfd/ Если есть башка..по приведёным примерам вычисляем. Что у нас обьём локированой пизиции будет по лотам 0,02 селл,и 0,02 бай.,соответсвено лот который имет цену пипса будет 0,03. А теперь смотрим на маржу в строке залог, она составляет 387,50.
А теперь идём сюда http://www.alpari.ru/ru/calculator/ и расчитываем маржу для лота 0,03 и что видим. Маржа за 0,03 составила 231.78 RUR.
А теперь сравните с вашей маржой 387,50 .
ЧТо такое лавноиды не совпадет?? Да..тупенькие, имея чистыми лот 0,03 за который должна быть маржа 231 рубль вы полуумные заплатили маржу 387 рубля!!
А знаете почему?? Грызите первую сцылку на расчёт маржи за локированые позиции. И если вы своими мозгами осилите приведённые там формулы то вы поймёте..что Альпари не имет полной компенсации маржи за локированные лоты. То есть за лоты которые стоят в замке и цена пипса по ним 0 с вас берёт дополнительную маржу за лоты которые вообще не имеют влияния на депозит!
И этот говносоветник который будет сьедать маржу за даром вы выложили на форум?? Уберите это ГОВНО и не позортесь!!

Je suppose qu'il n'y a pas de modérateurs sur ce forum. N'y a-t-il pas une interdiction pour dire de telles choses ?

 
rumata1984 >>:

Почему же отключили? Все работает, как надо. Завтра, может, Галина пораньше его притормозит, чтобы на выходные не уходить с открытой серией сделок. А пока все работает.

Скажи, пожалуйста, чего ты к нам привязался? :) Ведь ясно же, что здесь есть люди, которым интересно то, что мы делаем. Почему это тебе покоя не дает?

Ты сам сделал что-нибудь конструктивное? Написал хотя бы строчку кода? Указал на конкретные ошибки? Предложил какие-то улучшения? Ведь ничего же, кроме флуда и глупых провокаций от тебя нет. Очень тебя прошу, прекрати свои провокации. Это уже даже не смешно.



Tu te moques de moi ? Qu'est-ce que je vous dis là ? Je souligne vos erreurs spécifiques. Je vous ai dit ce que vous deviez faire pour améliorer le conseiller expert et augmenter sa capacité à s'imposer. Si vous pensez qu'il s'agit d'une inondation, il n'est pas surprenant que des personnes aient une position à 0,03 lot, mais paient une marge pour 0,05.
Vous ne comprenez pas la différence et vous ne pouvez pas calculer les formules élémentaires.
 
E_mc2 >>:
Закрываеца один ордер всегда, в МТ5 в принцыпе не может быть двух активных ордеров, Это нетинг надо бы знать там всегда активен только один ордер))Троль продолжает клоунить))
ЧИтай мат часть внимательней или ты проиграл.

N'esquivez pas la question. Lisez le premier message du fil de discussion si vous ne savez pas comment fonctionne Avalanche. Sur MT5, après le premier renversement, le premier ordre ouvert est fermé avec une perte, après le deuxième renversement, le deuxième ordre ouvert est fermé avec une perte. Dans la tâche sur MT5, les ordres sont fermés consécutivement, l'un après l'autre, à mesure que de nouveaux sont ouverts sur les limites du couloir. Relisez le problème et prouvez que dans ce problème MT5 particulier, vous serez en mesure d'obtenir le même résultat (seuil de rentabilité après que le prix ait franchi la même distance) avec le même dépôt. Jusqu'à présent, vous n'avez pas été en mesure de le faire. Vous avez perdu.

 
rumata1984 >>:

Я так понимаю, что модераторов на этом форуме нет. Разве за такие высказывания не положен бан?


Ils ne comprennent même pas que deux personnes stupides n'ont pas pu comprendre les principes du calcul de la marge sur les lots, et qu'ils ont donc créé un système d'exploitation qui permet d'augmenter la marge à un rythme fou.)

Vous êtes vraiment stupides ? Il suffit de prendre une démo et d'ouvrir ces ordres sans verrou et vous verrez que la marge sera beaucoup plus faible. Plus le nombre de retournements est élevé, plus la différence de marge sera importante. Et alors il n'y a pas assez de marge pour que votre EA merdique puisse ouvrir de nouvelles positions. Mais sur le filet, il y en aura assez. Votre EA perdra beaucoup plus vite que le même EA avec compensation. J'espère que vous ne négociez pas sur le marché réel. Encore une fois, je te dis d'enlever cette merde honteuse du forum.
 
JonKatana >>:

Не увиливайте от ответа. Прочитайте первое сообщение темы, если не знаете, как работает "Лавина". На MT5 после первого разворота закрывается с убытком первый открытый ордер, после второго разворота закрывается с убытком второй открытый ордер. В задаче на MT5 ордера закрываются последовательно - один за другим, по мере открытия новых на границах коридора. Перечитайте задачу еще раз и докажите, что в этой конкретной задаче на MT5 вы сможете добиться одинакового результата (выхода на безубыток после прохождения ценой одинакового расстояния) одинаковым депозитом. Пока вы этого не смогли. Вы проиграли.


J'ai déjà écrit plus haut comment faire. Je ne le répéterai pas pour ceux qui sont particulièrement doués. J'ai déjà donné un exemple concret d'un vrai trade, la sortie pour acheter sera exactement dans la largeur du canal.
Faites attention.
 
Le seul but de ce fil de discussion est probablement de connaître la durée de la plus longue série de défaites. Si quelqu'un qui a fait des évaluations environnementales basées sur Avalanche poste ici l'en-tête du rapport, et pas seulement une image, j'essaierai d'estimer cette longueur. Avant tout, bien sûr, je suis intéressé par les rapports de Yuri et Galina.
Le commentaire d'E_mc2 sur la suffisance de 34% de transactions rentables dans un jeu avec des prises et des arrêts égaux est également intéressant. Mais c'est probablement seulement avec le schéma MM de ce... Français ou Belge... Labouchere.
 

Vous êtes du mauvais côté. Je pense qu'Emc2 a raison pour les filets. + Il en va de même pour les positions qui sont verrouillées. Bien sûr, cela a déjà été mentionné.

 
Mathemat писал(а) >>
Le seul but de ce fil de discussion est probablement de connaître la durée de la plus longue série de défaites. Si quelqu'un qui a fait des évaluations environnementales basées sur Avalanche poste ici l'en-tête du rapport, et pas seulement une image, j'essaierai d'estimer cette longueur. Avant tout, bien sûr, je suis intéressé par les rapports de Yuri et Galina.
Le commentaire d'E_mc2 sur la suffisance de 34% de transactions rentables dans un jeu avec des prises et des arrêts égaux est également intéressant. Mais c'est probablement seulement avec le schéma MM de ce... Français ou Belge... Labouchere.


J'ai vu 13 inversions.

 
serii5533 >>:

жжете товарищи. про неттинг emc2 прав по моему полностью. + еще и лишние свопы платить за локированные позиции. ну об этом уже говорилось конечно.


Il n'y a plus de swaps sur Alpari pour les micro comptes depuis longtemps maintenant.
Et si l'on y regarde de plus près, même si c'était le cas, les échanges ne dureraient que quelques heures tout au plus.