Avalanche - page 223

 
E_mc2,
Je vois. Merci.

Galina,
Pourriez-vous modifier l'Expert Advisor que vous avez développé en tenant compte du fait que vous n'utilisez pas de positions de verrouillage et le publier en tant que démo ?
Je pense que vous serez intéressé par le résultat. Je n'insiste pas, ce serait juste intéressant.
 
PapaYozh >>:


Да, из подобных штук после пары-тройки переворотов надо валить при первой же возможности.
А вообще, перевертыши такие - баловство.


Augmenter la rentabilité et/ou réduire les pertes ne peut se faire, me semble-t-il, que de deux manières :
1. Améliorer la qualité des signaux prédictifs de l'unité d'analyse.
2. Appliquer un système de retournement (martingale, laboosher, etc.) pour compenser les faux signaux.

À mon avis, le premier est beaucoup plus difficile que le second. C'est pourquoi des méthodes plus simples sont utilisées.
 
PapaYozh >>:


Да, из подобных штук после пары-тройки переворотов надо валить при первой же возможности.
А вообще, перевертыши такие - баловство.


Eh bien, il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Le Laboucher est juste un MM. Nous devrions également l'appliquer à une stratégie plus ou moins saine, et ne pas espérer que le MM tire un bénéfice, mais nous devrions regarder les performances du TS. J'ai écrit que Laboucher est rentable avec des prises égales et des stops à 34% des trades rentables. D'ailleurs, il est souvent arrivé qu'avec un lot stable TS perdait, mais qu'avec l'utilisation du même Lyabusher ne donnait pas un mauvais profit) Peut-être ici Martin devrait être considéré comme un moyen qui vous permet d'obtenir un profit avec un plus petit pourcentage de trades rentables.
 
voix_kas >>:


Увеличение профитности и/или снижение убытков можно достичь, как мне кажется, только двумя способами:
1. Повышать качество прогнозных сигналов аналитического блока.
2. Применять переворотный ММ (мартингейл, лябушер и т.п.) для компенсации ложных сигналов.

На мой взгляд, первое куда сложнее второго. Вот и применяют более легкие методы.


Devant moi pendant que j'écrivais ce post) C'est en gros ce que j'ai dit. Martin vous permettra de réaliser des bénéfices avec moins de transactions rentables. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que de développer un système qui donnera un bénéfice sur un lot stable. Le même laboucher vous permet d'obtenir un bénéfice avec 40% de trades rentables, et c'est un échec avec un lot stable. Conclusion ... ne pas simplement jeter dans le panier qui a dégringolé sur un terrain stable. Il est tout à fait possible que votre TS ait un ratio de profits/pertes suffisant pour que l'utilisation de soft martin soit justifiée, mais en même temps qu'il plonge dans un lot stable. Nada regarde les performances de TS. Si le TS avec des arrêts égaux aux prises donne au moins 35% de trades rentables par expérience, je dirais qu'il est logique de le bousiller avec un simple Martin.
 
voix_kas писал(а) >>
Galina,
Pourriez-vous modifier le conseiller expert que vous avez préparé en tenant compte du fait que vous n'utilisez pas de positions de verrouillage et le publier en tant que démo ?
Je pense que le résultat pourrait vous intéresser. Je n'insiste pas, ça ne ferait que montrer

Malheureusement, ce principe a peu de chances de fonctionner.
Et Martin ajouté à cette stratégie (je veux dire le piégeage), ne fera qu'augmenter les risques.
 
Au fait, je pense que la fille polie Galina a arrêté le conseiller. J'ai une activité O. Elle a dû calculer la marge et avoir une épiphanie de son propre analphabétisme.
 
Galina >>:
К сожалению этот принцип вряд ли будет рабочим.
Так же и мартин прикрученный к этой стратегии (я о ловине), добавит только лишнии риски


Les gens stupides... comment ils mettent ces locs dans leurs têtes. Mais ils ne veulent pas penser par eux-mêmes. Ce sera la même chose sans les serrures. Exactement la même chose. Je vous le dis en tant que personne qui a négocié pendant des années sur MT4 et la compensation. Et je suis entièrement responsable de ce que je dis. Il n'y a pas de différence, et il ne peut pas y en avoir. Mais avec des lots dans MT4, les risques sont vraiment énormes, à cause de l'enroulement de la marge. Je n'ai pas assez de fonds libres pour ouvrir des positions beaucoup plus tôt qu'en compensation. Il n'y a pas de différence d'argent ni de différence de risque, elle n'apparaît qu'avec les lots, et uniquement sur le fait d'accumuler des marges. Et la liquidation de la marge conduira à une perte anticipée, ce à quoi votre idiot de conseiller expert est condamné. Utilisez votre tête. Mettez-le dans un filet et réduisez les risques en une fraction du temps.
 
E_mc2 писал(а) >>


J'aimerais vraiment que tu éteignes le tien .... qu'est-ce que tu as à la place de ta tête là .... >> Je ne sais pas comment appeler cet outil correctement.....
 
Galina >>:



Des remarques grossières à des remarques parfaitement justifiées. Tu as fait un conseil de merde, et une petite critique, et une critique tout à fait juste... immédiatement, tu te retournes contre le fou, et la grossièreté commence. Je ne m'attendais pas à ça de ta part... et à une telle stupidité et grossièreté. Tu as fait un charabia, et tes mots trouvent une réponse immédiate dans les buissons... comme un idiot... nyu... nyu... vas-y.
Au fait, avez-vous réussi à calculer la marge sur les liens donnés, ou n'y a-t-il pas moyen de le faire ?
 
Galina >>:
К сожалению этот принцип вряд ли будет рабочим.
Так же и мартин прикрученный к этой стратегии (я о ловине), добавит только лишнии риски


Je ne vous ai pas bien compris. Surtout la deuxième phrase.
En suivant votre trading de démonstration, cela devient évident : le MM est basé sur une marge (les tailles de lots et les niveaux d'ordres en attente sont clairs à ce sujet).
Quels sont donc les risques supplémentaires auxquels vous faites référence en utilisant une martin, si vous l'utilisez déjà ?
Ou vous vouliez dire autre chose ?

Pourquoi le principe "pas de serrures" ne semble pas fonctionner pour vous ? En somme, il s'agit essentiellement de la même chose.
La marge bénéficiaire devrait donc être similaire et le drawdown devrait être plus faible.
Je pense qu'au moins le deuxième argument plaide en faveur de la mise à niveau du conseiller expert.

Est-ce que je me trompe sur quelque chose ?
Ou bien, à votre avis, l'argument de la réduction des prélèvements en raison de l'élimination des lots n'est pas prouvé ?