Avalanche - page 114
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17 inversions... Le couloir, sur les bords duquel nous avons posé les pendentifs, est visible. Sans verbiage, montrez dans l'image, un exemple de fermeture de positions, de chevauchement, de verrouillage, de manipulation de volumes dans une avalanche, ce que vous ferez pour sortir de cet enfer.
ZS. Plus d'intervalles "effrayants" 11.2008 et 05.2009
(по каждому инструменту)
объем позиций
(по каждому инструменту)
Это у А***. У других, возможно, иначе.
Oui dans d'autres, parce que j'ai vu ce genre de chose, d'ailleurs dans A*******, cette idée a fonctionné, mais pas sur demo-micro (je ne l'ai pas essayé sur demo-micro)
Une fois encore, je tiens à souligner qu'il s'agit du meilleur résultat que l'on puisse obtenir en optimisant la largeur du canal.
Il s'agit essentiellement d'un ajustement.
Et si la largeur du canal (et l'augmentation de la taille du lot) est faite en fonction du nombre d'itérations, est-ce considéré comme un ajustement ?
Le topicstartner n'est certainement pas l'auteur d'une invention appelée avalanche, si l'on considère que le principal élément qui le distingue des autres systèmes est l'utilisation d'ordres de blocage avec augmentation consécutive de la taille du lot.
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Conclusions lors de la recherche de Yuri's (horosh) TS - à ne pas confondre avec Avalanche. (Avalanche a des résultats bien pires et il est inutile d'en parler).
1) Le testeur fonctionne à merveille comme toujours et nous permet de trouver des paramètres et des parties de l'histoire, où nous POURRIONS faire de bons profits.
2. Le TC a une stabilité extrêmement faible. Si l'on modifie légèrement l'un des paramètres ou le point de départ, les résultats se détériorent parfois, voire de plusieurs ordres de grandeur, ou bien le système est abandonné. La carte d'optimisation ressemble à une passoire. Dans le domaine du commerce, ce sera un champ de mines. Les prélèvements augmentent de façon considérable, la VF tombe à 1-2 et en dessous en 2 ans et cela dans le meilleur des cas. Soyez rassuré par le fait que des milliers de transactions sont statistiquement exactes dans ce cas est faux. Vous devriez être guidé par le pire résultat dans le tableau d'optimisation lorsque vous déplacez un paramètre de 10% et qu'il y a des échecs.
3. Les résultats obtenus ont un faible MO (gain attendu). En réalité, nous perdrons sur les ouvertures/fermetures et cela diminuera encore plus.
4. Avec la brillance obtenue pour chaque tirage, je ne me risquerais jamais (et ne conseille pas aux autres) à mettre un tel TS sur le réel.
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Voici le meilleur résultat que l'otiimiseur a produit après une nuit de travail :
J'arrête tout travail avec ce TS en raison de sa futilité. Il s'agit au mieux d'une auto-déception.
Toutes les conclusions IMHO.
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D'ailleurs, le testeur, ou plutôt ses astuces graphiques, nous aide à nous tromper. La réduction maximale de l'équité à 8K sur le solde initial de 3K devrait ressembler à une ligne verte profonde et affaissée. Pour une raison quelconque, ce n'est pas le cas. Alexey (Mathemat) l'a signalé récemment, et Reshetov a accusé quelqu'un de photoshopping. Mais non - c'est le testeur qui nous aide à nous sentir comme des gourous.
1. le testeur fonctionne à merveille comme toujours et nous permet de trouver des paramètres et des zones de l'historique où nous aurions pu faire de bons profits.
2. ...Si nous modifions légèrement l'un des paramètres ou des points de départ, les résultats se détériorent de plusieurs fois, voire de plusieurs ordres de grandeur, ou nous sommes complètement fichus...
Vous n'avez pas à répondre à mes questions, le sujet se taira et tout le monde se calmera. :)
SZY. "Il" - la possibilité, lors de la mise en place d'une certaine case à cocher, de créer un rapport à partir du "dernier moment d'aucune position", et non pas après la fermeture forcée de toutes les positions à la "date" de la fin de la période de test, serait mon souhait d'améliorer le testeur, mais très probablement il (souhait) ne sera pas mis en œuvre, et de recueillir un real !!!! statistiques peuvent être dans la fonction deinit(), la vérification des ordres ouverts. Voici juste l'optimisation de....
>> "s'arrêter" !? :)
Oui, ils l'ont fait. En fait, il s'agit d'un MC, pas d'une chasse d'eau lisse - je ne l'ai pas formulé correctement.
ZS Je crains que le sujet ne disparaisse pas avant longtemps - quelqu'un en profite.
Oui, ils le sont. En fait, MK.
Faux. Il s'agit de la date de fin des tests et de la fermeture forcée des positions précisément à cause de cela, pas du MK, qui, soit dit en passant, lorsque le verrouillage....... silencieux, silencieux, :) :):) :):) :):) :) d'autant plus qu'il a été écrit à ce sujet quelques pages plus tôt.
Я уверен, что его советник сделан непрофессионально, Я уже указывал на его ошибки в программировании. Почему у goldtrader'a также использовавшего неттинговый подход результаты совсем другие?
C'est peut-être un manque de professionnalisme... il n'a jamais été prévu que ce soit un produit complet... Peut-être que c'est bâclé et mal écrit... les caractéristiques ne sont pas écrites... Le style du design souffre...Mais cela ne signifie pas qu'il est pire (en termes de fonctionnalité). L'algorithme de l'avalanche est précis à une décimale près. Tant dans le conseiller expert avec Avalanche lui-même que dans sa variante de compensation.
L'algorithme est simple, élémentaire, très facile à formaliser. Et même une personne qui n'a jamais vu mql auparavant peut l'implémenter dans un EA... N'essayez pas de déformer les choses. Les résultats sont évidents.
Personne n'a vu votre version. Mais je suis absolument convaincu qu'il y a autre chose que l'avalanche... C'est ce "quelque chose" qui joue le rôle principal et prédominant, et l'avalanche n'est qu'une des issues possibles. C'est pourquoi les résultats sont si différents.
J'ai écrit Avalanche sans aucun additif ni modification, et je n'ai pas écrit un "produit", j'ai écrit un "artisanat"... Exactement pour s'assurer de son inutilité, et pour exposer des preuves réelles, et non du verbiage, dont le topicstarter nous nourrit pendant des centaines de pages....
Faux. C'est la date de fin des tests et la fermeture forcée des postes est due à cela, pas au MC, qui, soit dit en passant, lors du verrouillage....... silencieux, silencieux, :) :):) :) :) d'autant plus qu'il a été écrit à ce sujet quelques pages plus tôt.
1. J'ai déjà écrit que je n'utilise pas le verrouillage. Il ne donne aucun avantage en quoi que ce soit. Il s'agit de ma forte opinion, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'argumenter et de la prouver.
2. Je fais des courses sur des parmètres, où je fais quelques trous dans la carte d'optimisation et j'obtiens le MC. Dans certains cas, le dépôt peut être suffisant et la dernière position après le renversement limité est fermée avec une grosse perte, cela dépend de votre chance. C'est-à-dire qu'il dépend du rapport entre le dépôt de départ et le lot d'arrêt. Mais je l'ai choisi pour ne pas tourmenter le testeur pendant longtemps.