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On peut dire la même chose des spreads sur les matières premières et les actions.
Par exemple, le spread du contrat U des titres américains ZBU1 - ZNU1 = 1:1 (obligations à 30 ans - obligations à 10 ans - disponible dans mt4 pour le moment).
Nous sommes intéressés (je le répète) par les zones où la probabilité de mouvements de prix dans une direction est de 60 % ou plus plusieurs fois de suite.
Nous voyons une telle zone à court terme - en août. Voir la figure ci-dessus.
Nous n'allons pas regarder la première semaine - le prix est en baisse au début (zone rouge). Mais à partir de la deuxième semaine et jusqu'à la fin du mois d'août, l'écart risque d'être assez important - 64-73-73% par semaine !
Voyons comment se termine ce "rallye" attendu en août du spread obligataire !
Je prévois d'acheter le spread vers les 7-8 août :
ACHETER ZBU1 - VENDRE ZNU1 = 1^1
Ce n'est pas une mauvaise idée, à condition de diversifier ses investissements sur plusieurs instruments en même temps. La question est de savoir dans quelle mesure les statistiques de cette entreprise sont crédibles. Et à quel point cette affaire est-elle abordable ?
Un autre point. Avec la tendance actuelle à l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des produits de base (en raison de mauvaises récoltes et de catastrophes naturelles), les statistiques peuvent être décevantes.
En supposant que les achats s'étalent autour des 7 et 8 août :
ACHETER ZBU1 - VENDRE ZNU1 = 1^1
Non, Mathemat, - depuis un mois et demi ou deux mois, je n'ai mentionné nulle part les entrées sur les obligations ZB, ZN et leurs spreads.
Parce que par saisonnalité - la dernière fois qu'une entrée sur les spreads de ces obligations a eu lieu autour du 18 mai jusqu'à la fin du mois de mai. J'ai proposé cette entrée en mai à Leprecon. Depuis, pas plus tard qu'hier, j'ai à nouveau écrit sur cette diffusion ici.
Quant au risque actuel d'acheter le spread ZB-ZN, on saura déjà début août si le Congrès américain approuvera un relèvement du plafond de la dette publique. Espérons que ce soit le cas et que les prix des obligations perdent leur volatilité "nerveuse" actuelle (totalement inutile à nos yeux), pour se calmer et qu'il soit alors "concrètement" clair s'il vaut la peine d'entrer dans ce spread.
Voici un graphique supplémentaire des lignes d'écart saisonnières pluriannuelles ZB-ZN :
Ce n'est pas une mauvaise idée, à condition de diversifier ses investissements sur plusieurs instruments en même temps. La question est de savoir dans quelle mesure les statistiques de cette entreprise sont crédibles. Et à quel point cette affaire est-elle abordable ?
Un autre point. Avec la tendance actuelle à l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des produits de base (en raison de mauvaises récoltes et de catastrophes naturelles), les statistiques peuvent être décevantes.
Je ne peux pas dire définitivement s'il est fiable ou non - voir les informations personnelles.
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Je ne pense pas que les prix des aliments augmentent beaucoup en ce moment. Au contraire !
Par exemple, depuis la mi-juillet, presque toutes les céréales (blé-soja-maïs....) sont en baisse ! Le coton a tendance à tomber.
Le café s'effondre fortement en ce moment malgré sa saisonnalité (j'ai même attrapé un élan sur le café KCU1, - inattendu et blessant - voir photo...).
Les bovins et bœufs à cornes (GF, LC) sont aussi en baisse, et en baisse telle que le prix est presque en tire-bouchon !
Jouez-vous sur l'élargissement du spread ? Tu n'avais pas l'habitude de dire que c'était risqué ?
Ce n'est que maintenant que je réalise que j'ai dû mal comprendre la question !
Pour les spreads intermarché (ZB-ZN, fioul, or-argent, etc.), le risque n'est pas critique - un pari saisonnier sur la convergence ou la divergence.
Une question légèrement différente est celle des "calendar spreads", c'est-à-dire les spreads de différents contrats du même instrument. (par exemple, KCU1-KCZ1, ZSU1-ZSX1, etc.).
Ici, il est très possible que le risque du spread de vente saisonnier soit différent du risque du spread d'achat saisonnier. En fonction de l'état actuel des prix (kotango-backwardation).
Mais je m'abstiens (en raison de mes modestes connaissances à ce jour) de faire des déclarations catégoriques. Par conséquent, je peux dire sans risque - que je n'ai pas déclaré précédemment que dans le cas général - "il est risqué de jouer sur l'élargissement du spread" !
En principe, vous pouvez écrire votre propre indicateur de saisonnalité. A une époque, j'ai même commencé à le faire. Cela ressemble à ceci : nous prenons un graphique cumulatif du rendement des actifs de type Ln(Price(t)/Price(t)-1), nous le découpons en morceaux égaux d'une durée d'un an, puis chacun d'entre eux est détendu par une tendance linéaire (la tendance linéaire est appropriée dans ce cas, car nous serons intéressés par sa déviation). On fait ensuite l'hypothèse que l'approximation linéaire montre la tendance générale, annuelle, qui ne dépend pas des facteurs saisonniers, et que tout écart par rapport à cette tendance est une saisonnalité. Si des déviations par rapport à la tendance générale ont effectivement lieu, nous observerons alors l'effet d'une déviation croissante, qui dans le cas final dépassera l'erreur standard de l'échantillon. Ceci témoigne en faveur des corrélations saisonnières. Si, au contraire, les fluctuations saisonnières sont irrégulières (par exemple, la moitié du prix de janvier a augmenté et l'autre moitié a baissé), alors toutes ces déviations finiront par s'annuler (ou converger vers zéro par rapport à la tendance générale), et nous obtiendrons une légère perturbation de "saisonnalité" qui ne dépassera pas l'erreur d'échantillonnage.
En outre, il est également simple. Si les corrélations saisonnières sont confirmées, un modèle de corrélation simple est écrit, qui trace la relation entre le prix actuel et les tendances saisonnières sur une fenêtre de données limitée. Lorsque la corrélation augmente, c'est un signe clair que le prix actuel "suit la composante saisonnière", au contraire, un faible pourcentage de corrélation signifie que le comportement du prix actuel ne reflète pas les tendances saisonnières.
Il semble également intéressant d'étudier la volatilité saisonnière. Les méthodes pour obtenir ces informations sont les mêmes. Si l'on sait avec une certaine probabilité que la volatilité augmente ou diminue à certaines périodes, on peut gagner beaucoup d'argent avec les options d'achat et de vente.
L'indicateur est prêt !
Je ne peux pas attendre que mon indicateur soit testé dans Code Base. J'ai donc décidé de le poster directement sur le forum :
Description :
L'indicateur trace la ligne de spread (la ligne d'équité virtuelle) d'un ou plusieurs instruments et combine les tendances annuelles sur le graphique.
La figure ci-dessous montre le résultat de l'indicateur de la farine de soja par rapport à l'huile de soja :
Fig.1 Tendances pluriannuelles des spreads ACHAT ZM - VENTE ZL
Je tiens à préciser que l'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur une échelle de temps quotidienne. Cependant, s'il n'y a pas assez de données pour une analyse plus approfondie de l'historique du cadre temporel quotidien, l'indicateur prendra les prix des cadres temporels supérieurs, en les interpolant dans le cadre temporel actuel.
Paramètres :
Formula est un paramètre de type chaîne de caractères permettant de saisir la formule de l'écart. Par exemple, si AA+B-CC=1^1^2 signifie que si vous achetez l'instrument AA avec un volume de 1,00 lot et BB avec un volume de 1,00 lot et que vous vendez l'actif CC avec un volume de 2,00 lots, les fonds sur le compte évolueront de la même manière que la ligne noire en gras. Si vous ne spécifiez pas les volumes des transactions, comme dans l'exemple de l'image, l'indicateur affichera les résultats des transactions d'équilibre avec le volume d'un lot.
Future- le nombre de chandeliers dans le futur, qui affichera les tendances pluriannuelles. Déplacement des lignes historiques.
Passé- nombre de chandeliers de travail avant le chandelier actuel.
BaseSymbol- numéro du symbole de base, par lequel les points de profit sont calculés. Si BaseSymbol = 0, l'indicateur calcule le profit en points du premier instrument.
Compresser- s'il est activé, cet indicateur enregistre les années précédentes dans l'étalement actuel. Ce mode est pratique pour déterminer visuellement le jour où il est préférable d'entrer dans la position, et celui où il est préférable d'en sortir. Cependant, vous ne pouvez pas mesurer le bénéfice des années précédentes avec une souris en mode "croix".
Visuel- affichage des informations sur les bénéfices pour une période donnée pour chaque année séparément dans le coin supérieur gauche du graphique indicateur. La période est spécifiée en déplaçant deux lignes verticales sur le graphique du symbole actuel. Dans la figure 1, ces lignes indiquent l'intervalle du 10 au 29 décembre. Le graphique montre que si vous achetez le spread pendant cette période, vous pouvez (très probablement) réaliser un bénéfice. La présentation par année montre que 3 des 10 dernières années n'ont pas été rentables. Chaque année est colorée avec la couleur de la ligne dans laquelle elle est impliquée en premier.
Vous pouvez mettre à jour le calcul après avoir déplacé les lignes verticales en réinitialisant l'indicateur. Pour initialiser l'indicateur, vous pouvez appeler la fenêtre des propriétés de l'indicateur (Ctrl+I) et appuyer sur OK, ou simplement changer le cadre temporel en n'importe quel cadre et revenir en arrière.
Les 8 tampons sont utilisés dans l'indicateur. Zéro - montre toujours le spread actuel, et les 7 autres - les spreads moyens sur plusieurs années. Les intervalles de calcul de la moyenne sont définis dans les variablesInterval_, séparées par un trait d'union. Par exemple, "7-1" signifie que le calcul de la moyenne sera effectué de l'année 7 à l'année 1 incluse. Ainsi, pour 2012, la première année de vieillesse est 2011 et la septième année est 2005.
Paramètres :
Formula est un paramètre de type chaîne de caractères permettant de saisir la formule de l'écart. Par exemple, si AA+B-CC=1^1^2 signifie que si vous achetez l'instrument AA avec un volume de 1,00 lot et BB avec un volume de 1,00 lot et que vous vendez l'actif CC avec un volume de 2,00 lots, alors les fonds du compte évolueront de la même manière que la ligne noire en gras. Si vous ne spécifiez pas les volumes des transactions, comme dans l'exemple de l'image, l'indicateur affichera les résultats des transactions d'équilibre avec le volume d'un lot.
Future- le nombre de chandeliers dans le futur, qui affichera les tendances pluriannuelles. Déplacement des lignes historiques.
Passé- nombre de chandeliers de travail avant le chandelier actuel.
BaseSymbol- numéro du symbole de base, par lequel les points de profit sont calculés. Si BaseSymbol = 0, l'indicateur calcule le profit en points du premier instrument.
Compresser- s'il est activé, cet indicateur enregistre les années passées dans l'étalement actuel. Ce mode est pratique pour déterminer visuellement le jour où il est préférable d'entrer dans la position, et celui où il est préférable d'en sortir. Cependant, vous ne pouvez pas mesurer le bénéfice des années précédentes avec une souris en mode "croix".
Visuel- affichage des informations sur les bénéfices pour une période donnée pour chaque année séparément dans le coin supérieur gauche du graphique indicateur. La période est spécifiée en déplaçant deux lignes verticales sur le graphique du symbole actuel. Dans la figure 1, ces lignes indiquent l'intervalle du 10 au 29 décembre. Le graphique montre que si vous achetez le spread pendant cette période, vous pouvez (très probablement) réaliser un bénéfice. La présentation par année montre que 3 des 10 dernières années n'ont pas été rentables. Chaque année est colorée avec la couleur de la ligne dans laquelle elle est impliquée en premier.
Vous pouvez mettre à jour le calcul après avoir déplacé les lignes verticales en réinitialisant l'indicateur. Pour initialiser l'indicateur, vous pouvez appeler la fenêtre des propriétés de l'indicateur (Ctrl+I) et appuyer sur OK, ou simplement changer le cadre temporel en n'importe quel cadre et revenir en arrière.
Les 8 tampons sont utilisés dans l'indicateur. Zéro - montre toujours le spread actuel, et les 7 autres - les spreads moyens sur plusieurs années. Les intervalles de calcul de la moyenne sont définis dans les variablesInterval_, séparées par un trait d'union. Par exemple, "7-1" signifie que le calcul de la moyenne sera effectué de l'année 7 à l'année 1 incluse. Ainsi, pour 2012, la première année de vieillesse est 2011 et la septième année est 2005.
Merci, je vais regarder...