Un filtre étonnant. - page 5
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Эээ, а что он показывает кроме среднегодовой температуры?
C'est très simple. ))) Lorsque l'indicateur est au-dessus de la ligne médiane - j'achète, lorsqu'il est en dessous - je vends. Si l'indicateur a atteint la valeur de 11 ou 12, le marché est suracheté ; s'il est à -11 ou -12, le marché est survendu. Dans ce cas, les positions sont également fermées et ouvertes dans le sens inverse. Sortir du marché - également de la manière habituelle - lorsqu'il atteint le niveau zéro. En fait, l'indicateur utilise l'inertie du marché au moment du renversement. Sur les graphiques à 1 minute, il montre ce qui doit encore se produire sur des échelles de temps plus élevées. Curieusement, il suit parfaitement les V-flips, qui sont le fléau de l'AT classique. Et dans le pire des cas, a toujours une barre d'avance sur le prix. Sur chaque barre d'une minute, l'indicateur est entièrement redessiné. Et ces fluctuations fréquentes que vous pouvez voir sont le résultat du recalcul de l'indicateur par rapport à la première barre du dernier jour . Ces zones montrent ce qui s'est passé avec le prix à ce moment-là sur toutes les échelles de temps intrajournalières et, dans un sens historique, sont des points d'entrée/sortie idéaux. )))
Je n'aime pas le sortir du contexte, mais ça ressemble plus à un manque de pouls))).
C'est intéressant à observer en principe.
A quoi servent les impulsions ici ? ))) >> Peut-être pour qu'il continue à s'agiter ? ))) Le marché baisse régulièrement, l'indicateur passe paisiblement en dessous de zéro ;)))
Cet indicateur est-il dans le domaine public ?
... не цена идет за индикатором, а (увы... ) - индюк за ценой.
А вот если бы написать такой индикатор, который вовсе не ходит за ценой! А наоборот, - за линиями которого идет цена в 80-90 проц. наших сделок ?
Возможно ли такое ? ...
Je suis convaincu à chaque fois que la pensée, en tant que substance, couvre un champ :))))
Il y a quelques mois, je me suis fixé une tâche similaire. Vrai, dans une formulation légèrement différente. A savoir :
Que devrait être un signal d'entrée si nous acceptons le modèle de marché sous la forme d'un lien standard afin d'obtenir à la sortie un processus, suffisamment proche du réel. (approximation adéquate).
L'idée elle-même nécessite des méthodes très sophistiquées pour sa mise en œuvre. Je ne donnerai donc que les grandes lignes d'un schéma structurel pour expliquer le processus de réflexion.
En ayant une estimation du signal d'entrée, il est possible de construire le processus de sortie, et ainsi de suite. Nous parlons, bien sûr, de la prévision la plus proche, pour une ou deux étapes, de la prévision.
On peut aussi construire une centaine d'étapes, mais très vite le modèle va dériver.
Cela peut s'avérer utile pour quelqu'un :)
Après-midi....
Les échecs pour filtrer les entrées non rentables se produisent en grande partie parce que ce n'est pas le prix qui suit l'indicateur, mais (hélas... ) - l'indicateur suit le prix.
Mais que faire si nous créons un indicateur qui ne suit pas le prix ! Et au contraire - le prix suit ses lignes dans 80-90% de nos transactions ?
Que ce soit un analogue de la MA qui est en avance sur le prix pendant plusieurs barres, et le prix regarde cet indicateur et le suit, même s'il ne le veut pas !
Il est capricieux, il s'écarte parfois de la ligne de l'indicateur, mais il la suit quand même ! ("Ça couine, mais ça va...", c).
Est-ce possible ? Nous aurions alors un très bon outil pour le trading manuel et automatique.
)
Fait intéressant, ce n'est que récemment que l'on a découvert qu'un site Web saisonnier de langue anglaise (États-Unis) a déjà mis en œuvre une telle idée !
Évidemment, les "bourgeois" ne donneront pas de telles informations gratuitement - seulement avec un abonnement payant (n'y voyez pas de la publicité, j'en suis loin).
Et tout cela est fait de manière très intelligente ! Je l'ai vérifié sur mon propre commerce réel.
L'idée est la suivante : nous introduisons le nom du symbole dans le programme et définissons l'option du pourcentage de coïncidences de l'histoire quotidienne pour le mois en cours.
Par exemple, nous prenons le V-sucre(SB) d'octobre et établissons son graphique saisonnier pluriannuel, et - le PROGRAMME calcule la probabilité saisonnière de l'une ou l'autre direction de prix - pour chaque jour du mois en cours !
Nous examinons le résultat du calcul et sélectionnons les sections où, plusieurs jours de suite (c'est important !), le prix va dans la même direction avec une probabilité de plus de 60 % !
Voyons un exemple graphique de ce calcul, le même sucre SB, juin :
Qu'est-ce qu'on voit ici ?(ce graphique a été construit au tout début du mois de juin, - dans les premiers jours)
Tout d'abord, l'intrigue frappe immédiatement l'œil, où les 14-15-16 juin le prix du V-sucre SB (plancher ICE) baissait avec une probabilité de 80-75-80% respectivement ! Et le 16 juin, le prix baissait - seulement dans la première moitié de la négociation ! Et dans l'après-midi du 16, le prix s'est inversé !
Et comment étaient les choses en juin déjà cette année - vous allez voir maintenant !
La suite suit.
Voici le graphique en chandeliers de cette année 2011 (SBV1, H1) :
Il est facile de constater que le prix du sucre V de cette année - les 14-15-16 juin - correspondait exactement à la trajectoire que le programme nous proposait à l'avance ( !) sur le graphique saisonnier pluriannuel !
Et, - le troisième jour (le 16 juin, comme le programme le prévoyait) le prix a baissé seulement jusqu'au déjeuner ! Et puis ça a augmenté !
Voyons ce qui s'est passé ensuite.
La suite suit (est allée au petit déjeuner).
De plus, nous voyons que du 17 juin au 29 juin, selon les prévisions saisonnières (voir la figure ci-dessus), il y a une probabilité assez élevée (60% ou plus) que le sucre augmente quotidiennement !
Et seulement les 29-30 juin - un léger rebond à la baisse était attendu !
Et voici comment se déroulait le prix cette année :
Nous pouvons voir ici que le prix suit les prévisions saisonnières pluriannuelles avec une précision étonnante !
Même sur une base strictement quotidienne !
Par exemple, le zigzag des prix du 23 juin - n'a pas affecté le résultat final - ce jour-là, malgré la chute (plus de 100 pips) - le prix est littéralement remonté en 2-3 heures et ce jour-là a également clôturé avec une hausse !
(Au fait, je me souviens très bien de ce jour - moi et mes copains d'ICQ étions tous debout dans SB en train d'acheter, et nous avons observé avec stupéfaction cet effondrement inattendu et la reprise rapide du prix qui a suivi. Certains d'entre nous ont même réussi à partager au fond presque !)
Le début du mois de juillet était également conforme aux prévisions du programme ! Cependant, il arrivait que les week-ends du mois en cours ne coïncident pas avec les week-ends "moyens" selon le calendrier du programme, mais cela était pris en compte et il pouvait y avoir un écart d'un jour ou deux.
Lorsque la probabilité quotidienne de direction est assez importante (60 % ou plus sur le graphique du programme) et qu'elle a lieu plusieurs jours de suite (c'est important !), le prix " suit généralement très bien la saisonnalité " !
Par exemple, ces derniers jours, le prix du sucre, strictement conforme à la prévision du 13 juillet, a chuté pendant quelques jours, et à partir du 16 juillet, j'ai recommencé à acheter du sucre V - à nouveau, en suivant la prévision de probabilité saisonnière :
Pour conclure, j'ajouterais que le prix du sucre et avec une forte probabilité (60% ou plus quotidiennement) devrait augmenter jusqu'aux derniers jours de juillet (dans mt4 V et H2 - contrats de la plateforme ICE, et WV et WZ - contrats de la plateforme Euronext sont maintenant disponibles).
Après cela, la chute commencera, mais avec une probabilité moins importante...