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Malgré le pouvoir apparemment illimité de Martin, vous ne pouvez l'utiliser que si vous comprenez tout son mécanisme jusqu'à la dernière virgule.
Combien de personnes sont mortes......
.................................
À propos, voici un exemple illustré montrant comment l'écart (zéro) est sous-évalué et Martin surévalué en l'absence de gain positif attendu.
Ajouté des commentaires, et corrigé un peu le code.
Je vais maintenant l'optimiser et l'examiner en général.
J'ai retravaillé l'EA, en utilisant la fonction de Kim.
Ajouté des commentaires, et corrigé un peu le code.
Maintenant, je vais l'optimiser et l'examiner en général.
//Heure de début à laquelle l'EA démarre et à laquelle les ordres en attente sont fermés.
J'ai toujours considéré que toutes les variables temporelles devaient être calculées à partir de l'heure GMT (fuseau horaire).
Puisque le temps terminal varie pour tous les utilisateurs et que les résultats de l'optimisation
ne sera pas réel.
Optimisé par eurobax de 2000 à 2006, exécuté de 2000 à 2011 et obtenu :
C'est-à-dire que le conseiller expert a passé avec succès le test d'avance.
Rentabilité 1,7 Facteur de récupération 13,9 !
Test
Les trades gagnants sont 2 fois plus nombreux que les trades perdants. Il n'y a pas d'ordre des jours de la semaine comme des trades perdants.
Ils sont : lun-1, ven-3, mer-4, jeu-5, ven-8 .
Total pour cette période (il y a eu des métiers non travaillés, je ne m'en souviens pas, alors utilisez le calendrier) : lun, mar, mer, jeudi, -16, PT-15.
Au total, si l'on exclut le trading uniquement le vendredi, on obtient : on se débarrasse de 38% des trades perdants et on perd 33% des trades profitables.
Mais comme la moyenne des bénéfices et la moyenne des pertes sont de 82,2 et de -133,8 ...., cela signifie que la société déficitaire vaut 62 % de plus (en dollars) que la société bénéficiaire.
En général, en termes monétaires, nos pertes en ne négociant pas sur le PT 82.2*7 = 575.4 et réduire les pertes 133.8*8 = 1070.4.
Je ne peux pas construire le même canal que celui construit par l'indicateur, c'est-à-dire celui que l'EA prend.
Je ne pense pas que je puisse jamais faire une telle chaîne.
A partir des données comme ceci.
Je pense que si nous prenons le signal d'un autre indicateur, la situation s'améliorera.
Peut-être que le code de l'indicateur peut être inséré dans l'EA ... //penséesà voix haute
Au stade de la construction, nous utilisons
https://www.mql5.com/ru/code/8417 i-Regr.mq4
https://www.mql5.com/en/code/8016!LinRegrBuf.mq4
Je ne peux pas construire le même canal que celui construit par l'indicateur, c'est-à-dire celui que l'EA prend.
Je ne pense pas que je pourraijamais faire une telle chaîne.
A partir de données comme celles-ci.
Si nous faisons des efforts, nous pouvons y arriver.... )))
Les trades gagnants sont 2 fois plus nombreux que les trades perdants, il n'y a pas d'ordre par jours de la semaine comme les trades perdants.
Il y a : lun-1, ven-3, mer-4, jeu-5, ven-8 .
Sur le même sujet.
J'ai remarqué que l'EA se fatigue beaucoup (c'est une vraie faute de frappe) à la fin de l'année. Il serait préférable d'interdire à l'EA de travailler pendant les vacances de Noël ou de désactiver Martin pendant cette période.
Dans la vie réelle, vous n'augmenteriez pas le lot le 5 janvier à plat, n'est-ce pas ?
Si nous faisons des efforts, nous pouvons y arriver.... )))
Je suis d'accord que n'importe quel âne peut être tiré par les oreilles :)
voici le prochain joint