Franchir le cap du matin - quelles paires ? - page 16

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ikatsko писал(а) >>
J'ai légèrement refait l'indicateur de régression linéaire (par Dserg) dans le sens suivant : je spécifie l'heure à laquelle trouver l'appartement de Morningside (de 16h00, mais pas plus tard que 23h00 à 7h00, mais pas plus tôt que 1h00). L'indicateur trouve Nlin et le minimum r0. Et les signaux Up[i], Dn[i], Stop[i], Target[i] ne sont pas générés immédiatement après la formation.
Bonjour, pourriez-vous commenter le comportement de l'indicateur ?
Je n'ai pas analysé son travail. J'ai décidé de le tester et j'ai constaté un comportement étrange.
Les paramètres des indicateurs sont par défaut.
Et si possible, s'il vous plaît, dites-m'en plus : L'indicateur trouve Nlin et le minimum r0



 
Dserg писал(а) >>
Voici un petit conseil sur la ventilation :


C'est très bien. Mais surtout, la série maximale de trades perdants n'est que de 2 ou 3. Il est donc possible d'utiliser Martin à votre guise.
Coupez la pâte, ce n'est pas dommage :-)


Merci. L'Expert Advisor est très intéressant. Mais pendant le hit and run, j'ai détecté une détermination incorrecte de la taille du lot suivant (dans le cadre rouge).



Le rapport complet et le dossier sont joints. Regardez, s'il vous plaît.
Peut-être conçu ainsi par l'auteur ? Mais ce n'est pas logique...

Le problème semble se situer ici

if (Hour()==h1 ) {
      if (Ns==1 && Nb==1 && n>0) {
         n--;
         Coeff /= Fact;
      }
         
      CloseBuyStopOrder();
      CloseSellStopOrder();
   }  
Dossiers :
a2.zip  29 kb
 
renoshnik писал(а) >>
Puis-je participer à la conversation ?
J'ai posté ici un EA pour la ventilation des niveaux de session et j'ai décidé de le régler sur "nighttime flat" - c'est une belle image dans le testeur...

si plus de détails ici - http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/03/blog-post_18.html
 le Conseiller Expert est ici - https://www.mql5.com/ru/code/9465


Quel était l'intérêt de .... - de le régler sur le plat de la nuit.
Si c'est lié à des sessions.
"..... J'ai oublié un petit commentaire sur la photo - si vous remarquez - il y a des dents sur la carte, cela fonctionne ce programme de bloc...."

Bien sûr, ce n'est pas dans le conseiller expert :)


 
lasso >>:


Спасибо. Советник очень интересный. Но при разборе полетов, выявилось некорректное определение размера следующего лота (в красной рамочке)



Полностью отчет и set-файл во вложении. Посмотрите, плиз.
Может так задумано автором? Но как то не логично...

Проблема вроде кроется здесь


J'ai oublié de quoi il s'agissait exactement, mais l'idée était la suivante :
RiskCoeff équilibre le risque par transaction en fonction de la taille de l'appartement. Fact est en charge de l'étape Martin. C'est-à-dire que si nous fixons Facteur=1, tous les trades rentables doivent être égaux. Malheureusement, je ne me souviens pas de ce dont cette partie du code est responsable.
 
Dserg писал(а) >>


J'ai oublié de quoi il s'agissait exactement, mais l'idée était la suivante :
RiskCoeff est en charge du risque par transaction en fonction de la taille de l'appartement. Le fait est responsable de l'étape de Martin. C'est-à-dire que si nous définissons Facteur=1, tous les trades rentables devraient être égaux. Malheureusement, je ne me souviens pas de ce dont cette section spécifique du code est responsable.

Là, il s'avère que si deux ordres stop ne sont pas déclenchés avant le début du "cycle" suivant, ils sont supprimés et le pas de la martin (n--) est remis à un (ce qui est logique), et ceci 

Coeff /= Fact;

Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, peu importe. Essayons de comprendre.
// ----
Et je pensais que j'étais le seul à être aussi distrait ......
Il s'avère que ce n'est pas si mauvais pour moi. :-))))

 
Dserg писал(а) >>

J'ai oublié de quoi il s'agissait exactement, mais l'idée était la suivante :
RiskCoeff est chargé de niveler le risque par transaction en fonction de la taille de l'appartement. Fact est en charge de l'étape Martin. C'est-à-dire que si nous définissons Facteur=1, tous les trades rentables devraient être égaux. Malheureusement, je ne me souviens pas de ce dont ce fragment de code est responsable.

Ok.
Pouvez-vous répondre à une question simple : à votre avis, la dynamique d'augmentation de la taille du lot dans la zone mise en évidence dans le cadre rouge (il y a six transactions) est correcte et logique ?
A mon avis, dans la première série (quatre pertes et un gain) - tout est correct.
Dans la deuxième série (trois défaites et une victoire ensuite au pari minimum), je ne pense pas.
 
lasso >>:
Здравствуйте! Не могли бы Вы прокомментировать такое поведение индикатора.
Работу его не разбирал. Решил потестировать и увидел не понятное, на мой взгляд, поведение.
Параметры индикатора - по умолчанию.
И если можно, чуть поподробнее, об этом: Индикатор находит Nlin и минимальный r0

Dans l'indicateur original Dserg-a, les signaux sont générés immédiatement après une rupture du canal. Mais la largeur du canal devait être réglée manuellement. Ma suggestion est de définir le temps prévu (fourchette) pour "attraper" le plat du matin. Pendant cette période de temps, l'indicateur sélectionne la largeur MINIMALE du canal en passant par différentes variantes de canal de StartTime à FinishTime et seulement à l'arrivée (quand il n'y a pas d'autres variantes) un canal de largeur minimale (r0) est dessiné dont la longueur est égale au nombre de barres entre Start et Finish (Nlin). Et si, à ce moment-là, le canal (obtenu) a été rompu, des signaux de sortie sont générés. Je réfléchis maintenant au critère d'optimisation de la longueur du canal. Peut-être que quelqu'un a une idée ?

 
Dserg писал(а) >>


J'ai oublié de quoi il s'agissait exactement, mais l'idée était la suivante :
RiskCoeff est chargé de niveler le risque par transaction en fonction de la taille de l'appartement. Fact est en charge de l'étape Martin. C'est-à-dire que si nous définissons Facteur=1, tous les trades rentables devraient être égaux. Malheureusement, je ne me souviens pas de ce dont ce fragment de code est responsable.


Le problème est que dans une situation où deux ordres stop ne se sont pas déclenchés avant le prochain "cycle" (ex, avant 2h00 du matin), ils sont supprimés et un pas de martin (n--) est remis à un (ce qui est logique), et Coeff /= Fact ; revient à sa valeur initiale avant cet événement, mais la variable lastB n'est pas retournée.

Et si au lieu de if (lastB-AccountBalance()>0.0) utilisez la fonction if (isLossLastPos("0", -1, nMagic) de I. Kim, tout est à sa place.
Dans mon cas, les résultats ne se sont pas beaucoup améliorés après la correction. Mais je ne sais pas comment cela affectera les résultats de l'EA avec différents paramètres.

Si ça ne vous dérange pas, je peux le réparer et le poster ici.

 
lasso >>:


Проблема в том, что в ситуации когда два стоп-ордера не сработали до начала следующего "цикла"(напр., до 2:00 утра), они удаляются и шаг ступени мартина (n--) сбрасывается на единицу (что логично), и Coeff /= Fact; возвращается в исходное до этого события значение, а вот переменная lastB не возвращается.

 А если вместо конструкции if (lastB-AccountBalance()>0.0) использовать ф-цию И. Кима if (isLossLastPos("0", -1, nMagic)) то все становится на свои места.
В моем случае результаты после исправления улучшились не на много. Но неизвестно как это повлияет на рез-ты советника при других настройках.

Если Вам в лом, могу поправить и выложить здесь.


C'est génial !

C'est exactement le genre de fonctionnalité qui me manquait.

Je le saurai.

 
lasso >>:

Хорошо.
Вы можете ответить на простой вопрос: динамика наращивания размера лота на участке выделенном в красной рамке (там шесть сделок) на Ваш взгляд правильна и логична?
На мой вгляд в первой серии (четыре проигрыша и один выигрыш) - все правильно.
Во второй серии (три проигрыша и выигрыш после этого по минимальной ставке) - думаю нет.

Le nombre maximal de pertes est fixé dans la variable Nmax. Augmentez-le, et le conseiller expert augmentera encore le lot. En général, si dans cette série Nmax=4, alors le lot a été calculé de manière incorrecte.

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