Critère de sélection automatique des résultats d'optimisation. - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Nous luttons, nous écrivons des stratégies, et pratiquement n'importe quel expert est capable de générer des profits avec certains paramètres sur l'intervalle de négociation final. Dans le même temps, une attention relativement faible est accordée à la sélection des paramètres.
Il ne me semble pas avoir oublié quoi que ce soit (corrigez-moi si c'est le cas), toutes sortes de MO, PF etc. sont délibérément omis, car ils sont calculés et peuvent être obtenus à partir de ce qui précède.
Eh bien, faisons un peu de magie.
Nous avons en quelque sorte oublié une merveilleuse image verte disponible dans l'optimiseur. Si c'est tout vert et à peu près de la même couleur, alors c'est une belle CU. Il peut s'agir d'une base assez convaincante.
L'adaptation du conseiller aux conditions actuelles du marché se fait en 3 étapes :
1. l'optimisation
2. Test en avant jusqu'au moment actuel
3. Connexion correcte de l'Expert Advisor.
Nous aimerions discuter de la 1ère étape. Qu'attendons-nous d'elle ? Trouver les paramètres de l'Expert Advisor qui donnent une meilleure rentabilité et un plus faible drawdown. Le facteur de récupération tient compte de ces deux éléments. Mais il y a quand même un problème. Il n'y a pas de stabilité du résultat. C'est le principal problème.
Quelle est la caractéristique de la stabilité d'un conseiller expert ? Tout d'abord, les risques sont limités par rapport au solde initial ou, en d'autres termes, la valeur du prélèvement maximal est finie. Deuxièmement, il s'agit d'une petite série de transactions perdantes.
L'adaptation du conseiller aux conditions actuelles du marché se fait en 3 étapes :
1. l'optimisation
2. Test en avant jusqu'au moment actuel
3. Connexion correcte de l'Expert Advisor.
Nous aimerions discuter de la 1ère étape. Qu'attendons-nous d'elle ? Trouver les paramètres de l'Expert Advisor qui donnent une meilleure rentabilité et un plus faible drawdown. Le facteur de récupération tient compte de ces deux éléments. Mais il y a quand même un problème. Il n'y a pas de stabilité du résultat. C'est le principal problème.
Quelle est la caractéristique de la stabilité d'un conseiller expert ? Tout d'abord, les risques sont limités par rapport au solde initial ou, en d'autres termes, la valeur du prélèvement maximal est finie. Deuxièmement, il présente une petite série de transactions perdantes.
La BP n'est pas stationnaire et nous ne pouvons pas parler de stabilité. Il est préférable de parler de stabilité de la TS en fonction des conditions de marché actualisées. Il me semble que c'est l'équivalent de la stabilité des résultats des tests par rapport aux changements des paramètres TS. C'est ce que montrent les résultats des tests dans l'image tridimensionnelle (photo Elena). Si, grosso modo, vous avez exactement un carré vert, alors vous avez trouvé un bouton au fond de la piscine et rien ne pourra aider votre TS. Mais si l'ensemble du graphique est vert et que l'intensité de la couleur change légèrement - vous avez un TS stable et les changements de TA instables ne conduiront pas à une vidange du dépôt.
Dans un premier temps, nous trouvons les variantes qui satisfont à la condition d'un drawdown maximum inférieur ou égal à N% du dépôt initial ou d'une série de pertes inférieure ou égale à K trades.
Dans un deuxième temps, nous vérifions la stabilité des variantes trouvées en prolongeant l'intervalle de temps de l'optimisation jusqu'au moment actuel.
Troisième étape : connecter correctement le conseiller expert. Qu'est-ce que cela signifie ?
Passons en revue la structure de l'Expert Advisor :
1. Signal d'achat/de vente.
2. ouverture de la position.
3. Un signal pour fermer une position.
4. Position de fermeture
5. Analyse de l'historique des transactions.
Lorsque nous testons, cette chaîne est suivie automatiquement. Afin de ne pas casser artificiellement les conditions du marché, il faut prévoir un ordre des actions lors de la connexion, c'est-à-dire que le Conseiller Expert commence au point 1 après que le point 5 soit terminé...
Шарпы, Сортино и прочие - уже почти птичий язык:) Все говорят круто, но я тоже не пробовал, если кто знает как это рассчитать из исходных данных для практического применения, попробую и скажу как результат. Надо переобозначить исходные данные для формульного языка.
-GrossProfit = GP,
-GrossLoss = GL,
-MaxDrawdown (Просадка) = MD,
-Колличество прибыльных сделок = PD, убыточных сделок = LD, Общее количество сделок = AD,
-Колво баров(тиков) тестирования = TIME,
-Макс. прибыльная сделка = MPD, макс. убыточная сделка = MLD
-Серия прибыльных сделок= SPD (в штуках), = SPD$ (в валюте депозита), серия убыточных =SLD, =SLD$
Ничего я не упустил? Можно рисовать формулы?
З.Ы. Возьму пару часов для раздумий, и морально поддержу наших олимпийцев, покатаюсь на лыжах) А то без моей поддержки) они пока не очень....(
Кто со мной?:)
Qu'en est-il de la distribution des résultats des transactions . La part du lion des bénéfices peut se situer au début de la période étudiée. Je pense qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur les critères selon lesquels on va choisir les options d'optimisation, sinon on va se noyer et cracher dans le dos. Personnellement, j'aime la proximité des résultats des transactions avec la ligne droite sur un lot constant, mais je n'insiste pas.Je ne sais pas si les descriptions et les formules seront utiles pour la recherche, mais je les ai copiées ici, peut-être y aura-t-il des idées sur la façon d'appliquer.....
Je pense qu'ils seront utiles, merci, c'est pratique d'avoir tout à portée de main, mais il nous faut un bon "interprète" en langage humain, comme Mathemat, pour l'attirer ici. Peut-être que lui, avec ses connaissances en mathématiques, pourrait faire atterrir ces formules pour une utilisation pratique.
Je vois que pendant que je faisais mes exploits au ski, la discussion a pris une mauvaise tournure ;)
Tout cela est vrai en principe, et le BP est instable (j'utilise du synthétique ces derniers temps, d'ailleurs), et il est possible d'obtenir un ajustement, et l'OOS est la tête de tout, et la stabilité du TC est très bonne... Tout cela est vrai, mais comment l'utiliser de manière pratique dans le contexte de l'énoncé de la question ?
Nous avons des résultats de tests (optimisation), il y en a un million, nous devons en choisir plusieurs à partir de l'analyse de la liste des chiffres de la première page. En principe, cette liste peut être complétée par ce qui peut être calculé à partir d'un résultat de test complet.
Je vois quelques options, la première :
- J'ai pris une liste de résultats, triée par profit maximum - la pire moitié des résultats au four, puis triée par MO - la pire moitié des résultats enlevée, et ainsi de suite. (drawdown, rentabilité, nombre de transactions...) Si nécessaire, répétez le cycle de sélection jusqu'à ce qu'il reste le nombre de résultats requis. Par exemple, autant que je me souvienne, cela a été fait dans la première version de l'optimiseur automatique de xeon. Je pense que cette approche a ses inconvénients - tout d'abord, ils sont déterminés par des faiblesses de paramètres : OO, Profit, Drawdown, etc. Bien sûr, ils contiennent une certaine quantité d'informations. Bien sûr, ils contiennent certaines informations, mais ils sont plutôt unilatéraux. Par exemple :
Le MO est un trade rentable moyen, que peut-il donner sans tenir compte du nombre de trades ? Une énorme affaire serait plus cool que tout le reste...
Profit - sans prendre en compte le facteur profit ? Qui veut un profit énorme avec un faible facteur de profit ?
Drawdown - sans facteur de profit ? Le drawdown est de 0 et le profit de 1, en avons-nous besoin ?
Et que se passe-t-il lorsque ces paramètres sont définis comme un critère pour l'AG de l'optimiseur terminal ? Je ne peux même pas imaginer. C'est vrai, il y a peut-être un savoir-faire, mais je ne le connais pas.
Et c'est pourquoi la deuxième variante : créer un critère qui prendra en compte tout ce qui est nécessaire pour nous dans la mesure nécessaire, et la meilleure variante selon ce critère avec la probabilité supérieure à l'acceptable répondra aux propriétés qui nous intéressent (stabilité, rentabilité du POS, etc.)
А потому, вариант второй: создать критерий который в нужной нам степени будет учитывать все необходимое, и лучший согласно этому критерию вариант с вероятностью выще приемлемой будет отвечать интересующим нам свойствам (устойчивость, прибыльность ООS и т.д.)
Je ne pense pas qu'il suffise d'un seul "critère", mais il faut un équilibre entre les critères.
Qu'en est-il de la répartition des résultats des transactions ? La part du lion des bénéfices peut se trouver au début de la période en question. Personnellement, j'aime les résultats d'une négociation proche de la ligne droite sur un lot fixe, mais je n'insiste pas.
Je suis d'accord, le facteur n'est pas négligeable. Pouvez-vous me montrer comment calculer concrètement, mettre sous forme mathématique cette distribution en ayant un résultat de test complet ?