Stratégies de gestion de l'argent. Martingale. - page 6

 

TheXpert писал(а) >>

Si la martingale ne fait pas partie intégrante du TS...

Et comment M. est censé entrer dans le TC. C'était un oubli. Je ne comprends pas bien votre point de vue.

 
TheXpert >> :

)) Alors bonne chance pour réduire le drawdown. Je me demande, par rapport à quoi cela réduit-il ?

Vous semblez ne pas être le premier jour sur le forum, et essayer de prouver quelque chose avec des photos.

Je ne prouve rien, pour l'instant.

J'essaie de discuter de l'utilisation de ce que l'on appelle la martingale en TS.

Et il semble définir le terme. Où M double la mise après avoir conclu l'affaire, et dans le sens inverse, et où sans conclure, etc.

Personnellement, cela me fait penser au pandémonium de Babylone.

>> Par M. tout le monde veut dire des choses différentes.

 
Sorento >> :

Et comment M. est censé entrer dans le TC. C'était un oubli. Je n'ai pas bien compris votre point de vue.

Si M fait partie d'un CT par nature, alors vous devez tirer des conclusions des statistiques de ce CT.

Je ne mettrais pas ces CT sur le même pied que les autres, car je ne pense pas que ce soit tout à fait juste.

 

M. n'a rien à voir avec la vie du marché, alors ne le torturez pas.

Ou simulons -

Il y a deux hommes sur le marché.

l'un finira dans le noir, l'autre dans le rouge.

Le temps passe, l'un est à la hausse, l'autre à la baisse.

Maintenant, ils sont à nouveau identiques mais chacun a M. (le même).

Pensez-vous que le résultat sera différent cette fois-ci ?

 
TheXpert >> :

Si M est inclus dans la TS, alors les conclusions doivent être basées sur les statistiques de cette TS.

Si M entre de manière inhérente, alors les conclusions doivent être basées sur les statistiques de cette TS.

Je ne comprends toujours pas comment.

Augmenter la taille à la moindre perte ?

Changer de direction ?

La logique de l'image est en gros la suivante.

1) Considérer un signal d'achat avec une probabilité supérieure à 0,8. Achetez.

2) L'erreur est inévitable - mettez une limite d'achat. augmentée. et même plus basse aussi. Soudain - une épingle à cheveux. :)

3) Placez une série de limites de vente avec un délai d'expiration dans la zone de rebond probable.

S'agit-il d'un M intégré en TS ? Ou pas ? Je ne comprends pas, dans vos définitions. :(


Je vais ajouter. Je trouve cette logique pour MT5 intéressante.

 
Sorento писал(а) >>

Je ne prouve rien, pas encore.

J'essaie de discuter de l'utilisation de la martingale dans le TS.

Et il semble définir le terme lui-même. Où M. double la mise après avoir conclu la transaction, et dans le sens inverse, et où sans conclure, etc.

Personnellement, cela me rappelle le pandémonium babylonien.

Par M., chacun comprend différemment.

Peu importe si c'est avant ou après la fermeture. Martin, est une augmentation de la position lorsque le marché évolue contre une entrée précédente. Par exemple, vous avez ouvert une position d'achat avec un lot, le prix a baissé, vous avez ajouté un autre lot. Cela revient à fermer une position perdante et à la rouvrir à la hausse avec 2 lots (en plus de payer un spread supplémentaire). Nous obtenons donc une entrée de 1-2 lots. Si nous ajoutons un lot supplémentaire, cela fera 1-2-3, qui est aussi un Martin (utilisation et conséquences similaires). Bien que dans le sens classique de martin ce doublement beaucoup, ou au moins augmenter avec un ratio fixe.

 
Avals писал(а) >>

Peu importe que ce soit avant ou après la clôture. Martin est une augmentation de la position lorsque le marché évolue contre une entrée précédente. Par exemple, vous ouvrez une position d'achat avec un lot, le prix baisse, vous ajoutez un autre lot. Cela revient à fermer une position perdante et à la rouvrir avec deux lots (en plus de payer l'écart supplémentaire).

C'est exactement ça. C'est une hirondelle de moyenne, et il y a aussi une hirondelle de retournement et une hirondelle combinée.

 
Avals >> :

Peu importe que ce soit avant ou après la clôture. Martin est une augmentation de la position lorsque le marché évolue contre une entrée précédente. Par exemple, vous ouvrez une position d'achat avec un lot, le prix baisse, vous ajoutez un autre lot. Cela revient à fermer une position perdante et à la rouvrir à la hausse avec 2 lots (en plus de payer un spread supplémentaire). Donc l'entrée est 1-2

Je suis d'accord. Sauf que le moment même de cette ouverture est laissé de côté, tout comme les hypothèses sur le seuil d'erreur possible.

 
paukas >> :

Exactement. C'est une hirondelle de moyenne, mais il y a aussi une hirondelle de retournement et une hirondelle combinée.


>> oooooooo

"Chips, pommes de terre pai, purée de pommes de terre, ......"

 

227
paukas 24.12.2009 10:43
Sorento a écrit (a) >>

Un point très opportun.

Je pense que nous devrions la définir plus précisément, ou mieux encore, l'étiqueter comme une classe (Martingale) et mettre en évidence les types et méthodes dans son utilisation ( moyenne, etc.).

Carl Linnaeus a commencé avec ça. Cela a permis à tout le monde de communiquer plus facilement. ;)

Cher Megakvotes, s'il vous plaît ajouter une section, comme Wikipedia - termes des commerçants.

Là, vous pourriez d'abord clarifier le terme dans la discussion et ensuite laisser la version finale.

Martingale - augmenter la taille d'une mise (position) lorsqu'on perd.

Court et simple.


paukas a écrit >>

Exactement. C'est une martingale sous forme de moyenne, et il existe aussi des martingales renversées et combinées.

C'est ce qu'est ce M. Donc une classification est nécessaire pour la discussion ?