Stratégies de gestion de l'argent. Martingale. - page 5

 
Sorento >> :

C'est vrai. Le marché est comme la nature. Je l'ai déjà dit quelque part.

Mais si nous utilisons l'AT, nous faisons inévitablement de la prévision, ou de l'estimation de probabilité, quelle que soit la façon dont vous voulez l'exprimer.

Mais des erreurs d'estimation se produisent toujours. Nous devons donc utiliser des mécanismes d'amortissement.

C'est ce dont j'essaie de parler ici.


Je vois.

Peut-être qu'on ne devrait pas amortir les erreurs

l'amortisseur devient une partie de tc.

les erreurs d'évaluation sont une conséquence de l'imperfection du TS.

Il serait peut-être préférable d'améliorer le véhicule plutôt que d'y apposer toutes sortes de trucs non pertinents pour le marché.

 
paukas >> :

M. devrait être utilisé dans le sens inverse - pour minimiser la perte.

Pour moi, il s'agit simplement d'un résultat. La maximiser, c'est minimiser la perte. :)

 
Sorento >> :

Je vais prêter attention à la précision de notre estimation de chacun de ces événements.

Et d'utiliser la martingale, dans le cas où il y a encore plus de certitude dans la direction choisie, pour maximiser les profits.

paukas a écrit (a) >>

M. est approprié d'utiliser exactement le contraire - pour minimiser la perte.

Si la martingale ne fait pas partie intégrante du TS, alors le seul résultat de son utilisation raisonnable (si ce mot est applicable à M) est la maximisation du drawdown.

 
Mischek >> :


Je comprends.

Peut-être qu'on n'a pas besoin d'amortir les insectes.

L'amortisseur devient une partie du tc.

Les erreurs d'évaluation sont une conséquence de l'imperfection de la tc.

>> Il est peut-être préférable d'améliorer le TS plutôt que d'y ajouter toutes sortes de gadgets sans intérêt.

Ça n'arrivera pas. Les erreurs d'estimation dans les signaux (objectifs probables, trajectoires et états du marché, selon ce qui est le plus commode), et aucun TS ne peut exister sans elles, sont inévitables.

Les questions se posent donc.

Que faire ? Comment ? Et jusqu'à quand faire la demande ?

;)

 
TheXpert писал(а) >>

Si la martingale ne fait pas partie intégrante du TS, alors le seul résultat de son utilisation raisonnable (si ce mot s'applique même à M) est de maximiser le drawdown.

M. réduit curieusement le tirage au sort.

 
Sorento >> :

Ça ne marchera pas. Les erreurs d'estimation dans les signaux (cibles probables, trajectoires et états du marché - ce qui est plus familier pour certains), et sans lesquelles il ne peut y avoir de TS - sont inévitables.

Les questions se posent donc.

Que faire ? Comment ? Et jusqu'à quand faire la demande ?

;)

Je suis d'accord pour dire qu'aucun processus naturel ne peut exister sans erreurs, et je crois que si une erreur s'est produite (un signal incorrect a été envoyé), elle doit être supprimée ou corrigée.

 
TheXpert >> :

Si la martingale n'est pas incluse dans le TS comme partie intégrante, alors le seul résultat de son utilisation raisonnable (si ce mot s'applique même à M) est la maximisation du drawdown.

Tu ne le dis pas. Considérons la situation avec le système déjà mentionné.

et estimez la situation actuelle du marché (regardez les cotations actuelles :) de telle sorte que l'achat peut être fermé...

 

Qu'est-ce que tu veux dire ?

Désolé, camarade.

cela revient à dire qu'il existe un TS, qu'il est parfois "faux", qu'il est bon dans l'ensemble et qu'aucune amélioration mathématique ne l'améliorera.

 
paukas >> :

M. réduit le tirage au sort, bizarrement.

)) Bonne chance avec la réduction de l'effort de pêche alors. Je me demande, par rapport à quoi cela réduit-il ?

Sorento >> :

Tu ne le dis pas. Examinons la situation sur le système déjà mentionné.

Et regardez la situation actuelle.

Ce n'est pas votre premier jour sur ce forum et vous essayez de prouver quelque chose avec des photos.

 
TheXpert писал(а) >>

)) Alors bonne chance pour réduire le drawdown. Je me demande, par rapport à quoi cela réduit-il ?

Par rapport à ce qui se passe sans elle.

Bonne chance, bonheur et prospérité à vous aussi !