Spread trading dans Meta Trader - page 226
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Totalement, si la ligne bleue est au-dessus de la ligne verte + la ligne de signal change de couleur en rouge (rétrécissement du canal) + la ligne d'écart a récemment été en dessous de la limite inférieure des enveloppes, alors BUY 1.0 ESZ2 ^ BUY 2.0 DXZ2
L'autre voie
Oui, l'entrée est suivie par la position de la ligne verte ESZ2 (si elle est en bas, nous achetons les deux symboles et vice versa).
D'ailleurs, l'indicateur de ligne de prix montre déjà un ratio proche de 1:3. Il peut être nécessaire d'ajuster (légèrement réduire) la largeur du canal de la ligne d'épandage Env.Dev en plus.
Ou bien, au lieu de l'ESZ2, nous pouvons prendre le mini indice Dow YMZ2 ( ou le mini indice Nasdaq NQZ2) et laisser le ratio 1:2.
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De plus, à la lumière de la saisonnalité actuelle des indices boursiers jusqu'au 6-10 novembre http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=52 (post 766), je suggérerais d'utiliser davantage de ces signaux où l'achat simultané à court terme des deux instruments spread est anticipé.
Merci Leonid pour ces informations très intéressantes sur le spread trading.
Position de spread à court terme fermée lorsque l'indicateur Spread_I_env atteint le bord opposé du canal, sans attendre le croisement du premier indicateur Ind_2Line+1, avec un profit de 100 unités de monnaie de dépôt.
Les spreads d'appariementpétrole brut/pétrole/essence sont des spreads d'échange standard et ils se négocient toujours à un rapport égal (1:1) dans toutes leurs combinaisons d'appariement.
(Bien qu'il existe également des spreads à triple fente tels que CL-XRB-HO=2^1^1(ou 3:2:1), mais ils ont essentiellement les mêmes tailles de lot. Ainsi, la taille d'un instrument est égale à la taille totale des deux autres instruments du compteur).
En raison de la baisse saisonnière actuelle de la demande américaine de fioul domestique (fuel, ticker HO), - les contrats à court terme sont actuellement (depuis la troisième décade d'octobre) moins demandés que ceux à long terme !
Voici un graphique des tendances saisonnières moyennes sur plusieurs années (5 et 15 ans) du spread calendaire HOZ2 - HOF3 (décembre - janvier) :
http://f11.ifotki.info/org/6206dc92354f584d6a98bc5c6e1b7d4b05a4bd133727901.png
Le potentiel de profit saisonnier moyen du spread jusqu'au milieu de la première décennie du mois de novembre est supérieur à +400 points (1 pip=4.2$) selon le site du MSRI (moyenne sur 15 ans)
. Je rappelle que le plus intéressant pour nous ici est que nous sommes absolument indifférents à l'évolution des prix des instruments primaires ! Cela ne nous intéresse pas ! Car, ici, nous pouvons supposer avec une grande probabilité que dans n'importe quel scénario, la demande pour le contrat F3 à longue portée dans l'intervalle de temps analysé sera en avance sur la demande pour le contrat Z à courte portée ! En d'autres termes, le prix du fioul F3 augmentera plus vite ou baissera plus lentement que le prix du fioul Z!
La situation actuelle du fioul (contrat unique et spread) est présentée dans la figure ci-dessous. La ligne d'écart semble excessivement volatile, mais "en fait" elle ne l'est pas tout à fait ! Cette volatilité est illusoire, en raison de la faible liquidité du contrat long : http://i069.radikal.ru/1210/ef/10e9b891ae04.gif
Je vous rappelle encore une fois qu'il vaut mieux entrer(SEL HOZ2 - BUY HOF3) au milieu des transactions sur les matières premières américaines pour réduire les pertes sur le ask-last-bid du contrat long !
Entraînement, - environ +500$ par contrat d'écart !
Sans commentaire!
Entraînement, - environ +500$ par contrat d'écart !
Sans commentaire !
Entraînement, comme on dit, pas mieux, plus de 1000 unités de monnaie DEP par lot de 0,05.
Je sors :
Ce qui revient, comme on dit, à mieux que 1000 unités de monnaie DEP par 0,05 lot.
Je sors :
Permettez-moi de vous rappeler que le graphique des tendances saisonnières moyennes pluriannuelles (5 et 15 ans) du spread calendaire du fioul HOZ2-F3 se présente comme suit :
Depuis le début de la semaine prochaine, nous surveillons la situation pour un renversement, c'est-à-dire l'achat du spread :BUY HOZ2 - SELL HOF3 . Le potentiel de profit à l'achat est estimé à plusieurs centaines de points (ticks) de l'échelle des dérivés de matières premières (c'est-à-dire 1 tick = 4,2 $) jusqu'à la fin de la deuxième décade de novembre. L'entrée ne peut être mise en œuvre que lors de signes "techniques" clairs et évidents du renversement de la ligne d'écart !
Permettez-moi de vous rappeler que le graphique des tendances saisonnières moyennes sur plusieurs années (5 et 15 ans) du spread calendaire du fioul HOZ2-F3 se présente comme suit :
Depuis le début de la semaine prochaine, nous surveillons la situation pour un renversement, c'est-à-dire l'achat du spread :BUY HOZ2 - SELL HOF3 . Le potentiel de profit estimé est de plusieurs centaines de points (ticks) de l'échelle des dérivés de matières premières (c'est-à-dire 1 tick = 4,2 $) jusqu'à la fin de la deuxième décade de novembre. L'entrée n'est réalisable qu'avec des signes "techniques" clairs et évidents d'un renversement de la ligne d'écart !
Merci, Leonid, pour les informations sur le commerce !
Ce soir, après 19 heures à Moscou, à la fin de la saison, je fermerai les deux jambes de l'étalement du maïs du calendrier. Tant que les DEUX positions sont rentables !