Spread trading dans Meta Trader - page 148
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bien que les chiffres ci-dessus montrent le bénéfice - mais il s'agit d'une version brute - calculée sur les jours, si vous exécutez sur les minutes, le résultat sera d'environ 5.720.204 $ pour les mêmes 5 ans
à nouveau Pas de réinvestissement, pas de martingale....Prenons par exemple les paires de devises - eu et pound, une paire sera alimentée, l'autre sera interdite ....
.
... et nous obtenons EURGBP ;)))
... et voir si la paire convient pour le trading
... tout à fait approprié .... sur l'historique en regardant le graphique de l'EURGBP.
Citizen Gold... justifier ?... par exemple sellGBPUSD lot 0.5 || byeEURUSD L=0.6 quand l'eur monte de 90 pips et la livre baisse de 70 - montrer le mouvement de l'EURGBP ?
et par exemple un long de 45 pips dans l'eura - 0.3 lots.... et ensuite calculer les gains/pertes sur EURGBP....
Ouais, ne discutez pas, vous...
Vous pouvez télécharger ici l'indicateur de spread, qui trace la ligne de l'équité totale appariée (c'est-à-dire la ligne de spread) - en fonction des tailles de position spécifiées des instruments analysés ! (Pour télécharger - vous devez être enregistré ici)
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=18 -postes 264-265
Vous pouvez peut-être même vous passer de l'indicateur de ligne de prix ! Voici un exemple frappant d'utilisation (et je me cite)
".... Je ne peux pas dire quelle autre option utile peut être ajoutée à l'indicateur de spread ! De plus, dans les dernières versions (2 et 3 éléments), nous ( Son_of_Earth et moi) avons offert la possibilité de choisir la taille des positions de manière à rendre la ligne de spread sur l'histoire aussi "plate" que possible !
Par exemple, en ajustant les tailles des positions, j'ai sélectionné une ligne d'écart plate (même avec une petite pente vers le haut - ce n'est pas si mal) SIZ0-GCZ0 (argent-or), grâce à laquelle j'effectue des transactions rentables avec ces tailles dans la direction des tendances saisonnières à long terme (achat ou vente d'écart), en partant des limites extrêmes du canal de la ligne d'écart turquoise :
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=23 - poste 336
Citizen Gold... peut-être que vous n'êtes pas dans le coup ????....
En manipulant les lots, en augmentant ou en diminuant la volatilité de certaines paires de travail, en créant une
pour ainsi dire, "l'EURGBP synthétique" - nous formons un instrument similaire - MAIS - exactement à cause de certaines différences, nous recevons des opportunités d'arbitrage pour recevoir
quant au profit sans risque - j'ai donné ci-dessus un exemple, où l'utilisation d'un système simple - pendant la même période d'étude (5 ans) - a permis de réaliser un profit de plus de 5 milliards de GEL.....
ligne jaune synthétique et ligne verte réelle E/G... et ce n'est qu'un seul outil :)
pendant que j'écrivais :) des liens vers des indicateurs utiles sont apparus....
HI - les lignes jaunes et vertes incluent déjà les spreads des paires utilisées......
Pour ceux qui sont intéressés :
"Voilà une pensée intéressante, aussi , d'ailleurs.En ce qui concerne le trading de la monnaie unique.
À court terme, sur de petites échelles de temps.
Nous pouvons (avec un peu d'habileté) négocier avec profit tout croisement de devises approprié, en utilisant des indicateurs appariés - lignes de prix et spread ! Et dans les Propriétés des indicateurs, vous devez spécifier les composantes majeures du cross analysé.
Ici, en vitesse, j'ai chargé nos indicateurs avec l'euro (6EZ0-EURUSD) et la livre (6BZ0-GBPUSD) sur le graphique EURGBP (RPZ0) respectivement.
Vous pouvez voir que les signaux sont très bons ! Presque tous les signaux de cette section du graphique sont rentables ! C'est-à-dire que l'entrée à toute divergence significative des lignes est suivie d'une clôture profitable au point de convergence dans 100%( !) des cas ! - Voir fig. ci-dessous.
Bien sûr, il faut aussi regarder l'ensemble de l'histoire (je n'ai pas encore cherché plus loin - je termine mon post in progress...). Et voyez comment d'autres croisements fonctionnent (par exemple le yen) avec la même méthodologie" (de, leonid553 - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=24 )
Leonid, essaie de faire un petit bloc de transactions virtuelles dans l'indicateur *Ind_2 - pour faire un calcul de points, comme ceux gagnés sur la divergence et la convergence...
Il serait intéressant de voir le résultat en 15 minutes, pour 13000 barres par exemple :) et un histogramme des résultats de chaque convergence ... pour calculer le MM :)
Vous proposez de négocier le cross EURGBP de manière très ambiguë. La raison est que votre indicateur montrera des lectures différentes s'il n'est pas alimenté en EURUSD+GBPUSD mais en EURJPY+GBPJPY. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance au perroquet. Vous pouvez inventer votre propre XXX (conduisant à une fonction linéaire, trigonométrique ou autre) et donner EURXXX et GBPXXX comme entrées. Et vous obtiendrez le troisième résultat sur la sortie de l'indicateur. Et ce n'est pas bon, tu vois. Car les trois cas sont en fait identiques pour l'EURGBP. L'indicateur ne doit pas dépendre des perroquets.
La même chose se produit lors du calcul du KK (coefficient de corrélation). KK(EURUSD, GBPUSD) n'est pas égal à KK(EURJPY, GBPJPY). C'est-à-dire qu'il s'agit également d'un mauvais outil.
Cependant, KK peut être utilisé comme votre indicateur pour le trading "cross" :
Vous prenez un indicateur de corrélation et le tracez sur le graphique EURGBP, en utilisant EURUSD et GBPUSD comme données d'entrée :
Je regarde la ligne rouge. La corrélation est tracée sur le graphique de 6 heures (72 * M5). Nous commençons maintenant à interpréter correctement les relevés :
Lorsque le QC est proche de un(> 0,97), cela signifie que l'EURUSD et le GBPUSD vont (ou plutôt marchent) "en miroir". Vous pouvez voir que le KK à un arrive assez souvent et qu'ensuite il "descend".
Ainsi, imaginez que KK (EURUSD, GBPUSD) est > 0,97. Ainsi, au cours des 6 dernières heures, l'EURUSD et le GBPUSD ont évolué de manière très similaire. Et cela signifie que l'EURGBP est dans un plat horizontal depuis 6 heures.
Vous regardez les valeurs maximales et minimales de l'EURGBP pour les 6 dernières heures et vous placez des ordres stop pour franchir ces niveaux. Quand le CC descend, le niveau sera franchi.
Prendre un TakeProfit comme une fraction de la largeur du canal brisé.
Mais là encore, le KK(EURJPY, GBPJPY) sera légèrement différent. Mais vous pouvez construire plusieurs KKs en même temps et attendre qu'ils soient tous > 0.97. Expérimentation.
Mais encore une fois, le point positif est que l'indicateur ne doit pas dépendre des perroquets.
Vous ne faites qu'examiner le spread de deux instruments financiers en permanence. Mais imaginez que vous puissiez prendre, par exemple, trois symboles de manière à ce qu'ils forment ensemble un spread "inversé".
Ne vous embêtez pas à trouver deux IF. Le monde entier fait cela. Le trésor est la recherche d'un modèle de "rendement" qui forme de nombreux instruments financiers à la fois.
Un exemple est présenté dans la figure :
Les lignes verticales bleues montrent une période de 6 heures, pendant laquelle le QC calculé > 0.97. Les lignes rouges horizontales indiquent où placer des ordres stop en cas de rupture (valeur maximale et minimale du prix sur 6 heures). Ensuite, voyez si le prix franchit la ligne inférieure. Vous pouvez voir que le KK a "baissé".
P.S. Si vous pensez que quelqu'un est à la traîne, vous pouvez expérimenter avec un décalage, lors du calcul du KK. De plus, vous pouvez construire exactement la même chose et trader sur les mêmes principes sur "l'autocorrélation", l'alimentation de l'EURUSD et de l'EURUSD avec un décalage, et le trading de l'EURUSD.