Spread trading dans Meta Trader - page 3
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Aussi étrange que cela puisse paraître. En B., le GCZ9 se négocie pratiquement 24 heures sur 24 (00:00 - 23:15, comex), alors qu'en A., il se négocie de 14:20 à 19:30. Oui, et les citations ne correspondent pas souvent non plus. Des bourses différentes, je suppose ? Ou A. ne lie pas ses cotations CFD à des contrats à terme spécifiques, et agit même en tant que teneur de marché pour ceux-ci...
Tsezka, peut-être que dans ce cas l'arbitrage entre A et B fera quelque chose ?
À l'heure où les CFD sont négociés à la fois ici et là.
Tzezka, peut-être que dans ce cas l'arbitrage entre A et B donnerait quelque chose ?
À l'heure où les CFD sont négociés à la fois dans les deux pays.
Vous trouverez ci-joint un fichier csv au format "Time,DifferenceA**IB**Open Price".
Je conseille de faire attention aux extrema - il y en a en dessous de 10$.
Par exemple,
A :
B :
Et puis-je voir la réalisation (code) de cet Expert Advisor ?
Je vais probablement le télécharger sur CodeBase quand j'aurai fini. Mais en principe, il n'y a rien d'intéressant là-dedans - calcul du spread actuel, calcul du spread moyen, et ouverture des transactions en fonction de la tendance actuelle (backward ou contango) et de la taille du spread.
Je ne comprends pas pour le procès. Qu'est-ce que ça a à voir avec votre affaire ?
C'était de l'ironie à propos du tribunal, je ne pense pas qu'ils vont engager des avocats qui coûtent "450 euros pour une heure de travail".
Tzezka, peut-être que dans ce cas l'arbitrage entre A et B donnerait quelque chose ?
À l'heure où les CFD sont négociés à la fois ici et là.
L'arbitrage entre DCs, même sur les instruments FOREX, est un trading super rentable. De plus, un tel arbitrage est facilement détecté par n'importe quel DC. Et il y a toujours des problèmes avec les paiements. L'arbitrage entre les sociétés de courtage - c'est l'utilisation d'armes contre les traders (filtres, décalages, etc.) contre les sociétés de courtage elles-mêmes.
Du côté des courtiers, on appelle cela un teneur de marché. Du côté du commerçant, on appelle cela "tricher".
Avec une approche intelligente, il est possible de gagner jusqu'à 10 000 euros - une véritable tâche. Il est difficile d'en tirer davantage.
Et l'arbitrage à l'intérieur d'une source de cotation (ou sur plusieurs - interbancaire) est également une réalité. Mais elle présente ses propres difficultés techniques.
Je n'ai jamais eu recours à la tricherie moi-même.
L'auteur utilise le spread trading de manière tout à fait correcte - arbitrage statistique entre des instruments de trading corrélés. Tout cela est bien réel et c'est l'arbitrage statistique qui est le plus souvent qualifié d'"arbitrage", alors qu'en fait il n'en est rien.
Les marchés inefficaces sont le meilleur endroit pour l'arbitrage statistique. Le FOREX est l'un des marchés les plus efficaces, car il est le plus liquide et le plus automatisé.
Les marchés inefficaces sont ceux dont la popularité est faible, où l'automatisation ne s'est pas encore développée à un niveau décent. C'est le paradis de l'arbitrage statistique. Le seul problème est qu'il y a relativement peu de liquidités. C'est suffisant pour un petit commerce.
.. De plus, un tel arbitrage est facilement détecté par n'importe quel DC...
Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont une société de courtage peut détecter un tel arbitrage ? Après tout, pour cela, la société de courtage doit avoir accès à l'historique des transactions du client dans toutes les autres sociétés de courtage. Comment sauront-ils exactement où j'ai ouvert la deuxième position et si je l'ai ouverte tout court ?
C'est simple - la plupart des transactions seront ouvertes-fermées sur des extrema locaux à court terme.
Improbable...
MM et chitin' tinny !
Qu'est-ce que les Dats ont inventé d'autre ? et qu'est-ce qu'ils vont inventer d'autre ?
Nous allons continuer à nous répéter...
Oui !
Et n'oubliez pas la plus petite boîte de certains dats : l'anurésie de position.
;)))