Jeu intéressant - qui peut comprendre, à partir de l'historique des transactions, comment fonctionne un conseiller ? - page 23

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Les gens ont une suggestion dans ce fil pour commencer/continuer les discussions sur les idées de Safonov. Sanctus si arrêt hors sujet.
 
Je suis tout à fait d'accord.
 
J'ai lu le livre, mais il n'y a pas beaucoup de détails. Est-ce que le premier degré de dérivation et le jeu de l'avant/arrière fonctionnent vraiment.
 
Dezil >> :
J'ai lu le livre, sans trop de détails. Est-ce que le premier degré de dérivation et le jeu de l'avant/arrière fonctionnent vraiment.


Les idées de Safonov rejoignent l'opinion d'un autre membre de notre forum. Je ne me souviens plus qui, mais l'idée était la suivante : De nombreux EA sont rentables, mais il y a des périodes du marché pour lesquelles l'EA n'est pas conçu et pendant cette période, il échoue. Ce que nous faisons, nous prenons juste un autre EA qui est personnalisé pour le marché actuel, et nous suspendons celui-ci sur le marché. C'est tout ! Il ne s'agit pas d'une stratégie.
 
Oui, le premier conseiller a commencé à perdre, nous en avons mis un autre pour le marché qui a changé, il a aussi commencé à perdre parce que le marché a encore changé, nous avons remis le premier sur ..... nous aurons un temps de retard.
 
Il y a un point ici. Safonov propose de se concentrer sur la loi d'inertie des nombres aléatoires. Et ne pas arrêter les EA sur la démo afin qu'il soit possible de travailler dans une dimension supplémentaire avec chacun d'eux.
 
J'ai une question. Il existe une opinion répandue selon laquelle il ne faut entrer que dans les transactions pour lesquelles le TP/SL >= 3,00 (ou à peu près). Safonov a toutefois montré que de telles proportions entraînent un grand nombre de transactions "sans perte". Je suis plus proche des amis de la tendance dans le trading et c'est en fait le critère le plus important pour filtrer mes entrées. Mais Safonov a démontré de manière convaincante les inconvénients de ce filtre dans ses calculs. Les messieurs (et surtout Ryukhi TViMS) ont un avis sur cette idée.
 
Pour être honnête, je n'ai fait que survoler le livre jusqu'à présent, mais je pense l'utiliser dans l'exemple suivant. Nous avons un EA avec deux MA avec une certaine période. Dès que le marché change, nous arrêtons l'EA et cherchons d'autres paramètres MA pour le marché actuel et retournons au travail. La recherche est effectuée selon le modèle proposé par Safonov...... Veuillez me corriger si je me trompe. Peut-être que je n'ai pas encore tout à fait compris le livre. ....
 
nikelodeon >> :
Pour être honnête, j'ai également parcouru le livre jusqu'à présent, mais je pense l'utiliser dans l'exemple suivant. Nous avons un Conseiller Expert avec deux MA avec une certaine période. Dès que le marché change, nous arrêtons l'EA et cherchons d'autres paramètres MA pour le marché actuel et retournons au travail. La recherche est effectuée selon le modèle proposé par Safonov...... Veuillez me corriger si je me trompe. Peut-être que je n'ai pas encore tout à fait compris le livre. ....


Prenez la deuxième position avec quelque chose de complètement différent du mashka. Je suggérerais quelque chose de canalisé. C'est mieux quand les stratégies se complètent.
 
IlyaA >> :


Prenez quelque chose de complètement différent du mashka pour la deuxième position. Je suggérerais quelque chose de la chaîne. C'est mieux quand les stratégies se complètent.

Et ce serait encore mieux si vous preniez 10-15-20 systèmes non corrélés, idéalement même plus. La seule question qui se pose est celle du prix du matériel qui serait nécessaire.

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