Est-il possible d'implémenter une comptabilité FIABLE de la structure des positions agrégées dans MT5 ? - page 13
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Написано - 13.04.2007 : 12:32:43
Une position de change ouverte est un décalage entre les créances (actifs) et les dettes (passifs).
La position peut être soit longue soit courte.
Une position longue est définie comme un excédent des créances en devises par rapport aux engagements, représenté par le signe plus " + ".
Une position courte est définie comme un excédent des engagements de change sur les créances, désigné par le signe moins "-".
Une position de change est formée par un ensemble de transactions visant à acheter ou à vendre la devise de base contre la devise de contrepartie.
L'ensemble des transactions d'achat de la devise de base contre la contre devise forme une position longue dans la devise de base pour un montant égal à la somme de toutes les transactions d'achat de la devise de base contre la contre devise.
L'ensemble des transactions de vente de la devise de base contre la contre devise forme une position courte sur la devise de base pour un montant égal à la somme de toutes les transactions de vente de la devise de base contre la contre devise.
L'ensemble des transactions d'achat et de vente de la devise de base contre la devise de contrepartie forme une position dans le volume égale au solde des transactions d'achat de la devise de base contre la devise de contrepartie et de vente de la devise de base contre la devise de contrepartie. Et si, suite à l'équilibrage, les créances dépassent les dettes, la position est longue, si les dettes dépassent les créances, la position est courte. Si, suite à l'équilibrage, le solde est nul, il n'y a pas de position.
Les DI peuvent utiliser n'importe quel logiciel, car ils n'ont pas besoin de l'adapter aux lois du marché (comptabilité), du fait qu'ils (DI) ne sont pas et ne peuvent pas être des participants du marché FOREX.
Et comme la grande majorité des sociétés de courtage sont offshore et que les autres sont des bookmakers, elles n'ont aucun problème de comptabilité.
En ce qui concerne l'octroi de licences aux sociétés de courtage
En soi, la prestation de services aux clients sur le marché FOREX n'est pas réglementée ni autorisée.
Toutefois, seules les banques possédant une licence de change (délivrée par la Banque centrale de Russie) ont le droit d'effectuer des opérations de change avec des personnes physiques et morales.
Par conséquent, seules les banques disposant d'une telle licence peuvent officiellement fournir ce service aux clients. Par conséquent, les banques sont soumises à toutes les réglementations de la Banque centrale de Russie, et la relation entre la banque et le client est soumise à toutes les normes du droit civil.
Pour cette raison, les centres de transactions utilisent soit un schéma offshore (le client conclut un accord non pas avec une société russe, mais avec une société non résidente), soit un schéma de paris (lorsque le centre de transactions fonctionne sur la base d'une licence de paris et que les clients n'effectuent pas de transactions de change, mais des transactions de paris (paris comme dans un casino ou sur un hippodrome).
Le seul "endroit" où les clients du CV peuvent se plaindre du CV est la CRUUFOR (inutile d'aller au tribunal).
Quant au KROUFOR, on ne peut pas prendre au sérieux cette organisation en tant qu'organisme d'autorégulation (OAR) des participants professionnels du marché des changes.
Aucune des banques, c'est-à-dire les seuls participants du marché des devises, ayant le droit d'effectuer des transactions en devises avec des clients, ne fait partie de cette organisation.
Contrairement à la NAUFOR qui a des contacts de travail avec l'autorité de régulation du marché (le Service fédéral des marchés financiers) et participe au développement et à l'amélioration de la base réglementaire du marché boursier, la SROUFM ne peut guère avoir d'effet sur la réglementation juridique des transactions monétaires (ce qui nécessite des contacts de travail étroits avec la Banque centrale de Russie et le ministère des Finances).
Le seul atout de cette organisation est la possibilité pour les clients lésés de porter plainte contre ses membres auprès de la commission d'arbitrage en cas de litige.
Mais même ici, tout n'est pas aussi bon que cela pourrait l'être, car si les actions du centre de négociation (même si elles sont manifestement déloyales) ne sont pas contraires à son contrat avec le client (et dans ce contrat, il peut y avoir n'importe quoi, y compris les conditions les plus asservissantes), alors les réclamations du client peuvent être reconnues comme non fondées.
À ce stade, je propose de finir de parler des raisons pour lesquelles nous n'utilisons pas la TA dans notre banque.
Respectueusement,
Vasily Proshin
tél. (495) 771-7833
fax(495) 771-7862
Proshin.vv@vtb24.ru
Le rapport juridico-comptable n'a rien à voir avec le stockage de la base de données des positions virtuelles sur votre ordinateur ou sur le serveur de trading du courtier.
Qu'est-ce qu'un "poste virtuel" ? Où le mettez-vous ? Où est-il défini - qu'est-ce que c'est ?
Dans MT4, il s'agit du solde du compte client SOUS CONDITION D'UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE de la deuxième jambe d'une OPÉRATION DE SWAP (ou "exercice perpétuel d'une option" ou autre terme pervers). Ni en droit ni en comptabilité, une telle opération n'existe pas dans des circonstances normales. Je répète - dans les banques, il s'agit à distance d'un solde comptable pour la devise (à la date d'achat) + la différence de taux de change (flottant). Il s'agit de règles comptables généralement acceptées - à des fins fiscales et de provisionnement.
Je soupçonne fortement MetaQuotes d'avoir décidé de créer un clone de Dukas et donc de co-orienter MT5 vers les cambistes des banques également. Ensuite, tout est clair avec la position agrégée, car les banques la comptabilisent parfois différemment dans leur propre back-office. Il y aurait alors une API très étendue pour MT5 - pour écrire le back-office.
Dukas a mis en place des postes virtuels.
Dukas a mis en place des postes virtuels.
Eh bien, tant mieux pour eux. L'essentiel est qu'ils facilitent le suivi de l'équilibre pour les utilisateurs. Mais je peux écrire des dizaines de situations où le solde de la banque est absolument inutile pour qu'un cambiste prenne une décision. Tout utilisateur de ce forum sait que la vérification du solde est la DERNIÈRE étape avant d'ouvrir une position, et n'a que très peu à voir avec la gestion du risque ou la gestion de l'argent. (allez mélanger du mortier et du ciment, il y a des choses plus importantes à faire que votre MT5).
Qu'est-ce qu'un "poste virtuel" ? Où va-t-il ? Où est-il défini - qu'est-ce que c'est ?
Vous avez acheté et consigné sur papier que vous avez acheté le volume N. - est votre première position virtuelle.
Vous achetez à nouveau et mettez sur papier que vous avez acheté le volume M - c'est votre deuxième position virtuelle.
Votre position totale est égale à l'achat (M + N).
Comprenons-nous maintenant pourquoi les postes virtuels n'ont rien à voir avec les questions juridiques et comptables ?
Il se trouve que la comptabilisation automatique à distance de la structure globale des positions, en tant qu'ensemble de positions virtuelles, est un outil extrêmement pratique pour écrire des stratégies automatiques. Et aussi essentiel, pour négocier plusieurs stratégies (pas nécessairement automatiques) à la fois.
La discussion se résume à nouveau à une clarification et à un débat sur la nécessité ou non d'une comptabilisation de la structure globale des positions ? Et doit-il être fiable ?
Pour les programmeurs (y compris les développeurs), la réponse est évidente. Il n'y a pas encore de solution au problème (voir le titre du fil).
La discussion se résume à nouveau à une clarification et à un débat sur la nécessité ou non d'une comptabilisation de la structure globale des positions ? Et doit-il être fiable ?
Pour les programmeurs (y compris les développeurs), la réponse est évidente. Il n'y a pas encore de solution au problème (voir le titre du fil).
La comptabilité et la fiabilité sont importantes pour l'automatisation, pas pour le trading manuel.
C'est assez évident. De quoi s'agit-il ?
C'est assez évident. De quoi s'agit-il ?
Pour les programmeurs, la réponse est évidente. Cependant, ce n'est pas le cas pour tous les membres du forum, c'est pourquoi le fil de discussion a pris une telle ampleur.