Spectre d'activité et AFC de MTS en utilisant le conseiller de la moyenne mobile comme exemple - page 9

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DC2008:

À chaque fréquence quantique, le conseiller expert effectue N transactions. Ainsi, les valeurs maximales et minimales de cette série sont indiquées.

L'image de la première page montre des "fréquences" (par exemple ~52, 112 et surtout ~350 et 435) où le nombre maximal de donnes prend une valeur négative. Il existe également d'autres valeurs négatives. Serait-ce une erreur ? La situation est la même (exactement l'inverse) avec le nombre minimum de transactions (à en juger par le fait que ce graphique est simplement retourné vers le bas pour plus de clarté).
 
kiimar:
Dans l'image de la première page, il y a des "fréquences" (par exemple ~52, 112, et surtout clairement ~350 et 435) où le nombre maximum de transactions prend une valeur négative. Il existe également d'autres valeurs négatives. Serait-ce une erreur ? La situation est la même (exactement l'inverse) avec le nombre minimum de transactions (à en juger par le fait que ce graphique est simplement retourné vers le bas pour plus de clarté).


Le nombre de transactions (spectre d'activité) est toujours positif et l'échelle est à droite. L'échelle de gauche est l'échelle des profits et des pertes.
 
DC2008:

Le nombre de transactions (spectre d'activité) est toujours positif et l'échelle est à droite. L'échelle de gauche est l'échelle des profits et des pertes.
Oui... vous savez comment embrouiller les choses. Mais cela peut aussi être utile parfois dans la vie )))))). Je me suis demandé quelle était la différence entre les deux graphiques, et il s'avère qu'ils sont identiques ! Ce n'est que dans la première que les profits et les pertes sont séparés. Merci, maintenant je l'ai.
 
DC2008:
Négociation :
  1. Mesurer la fréquence quantique du marché (prix nécessaire)
  2. Comparez cette fréquence avec la gamme de fréquences de notre conseiller expert.
  3. Si la fréquence est égale à la fréquence profitable de notre EA, tradez, sinon ignorez le signal.

Nous déterminons l'AFR de notre Expert Advisor :

  1. Testons notre EA sur une partie sélectionnée de l'histoire.
  2. lui permettre de négocier sur nos signaux à une seule fréquence donnée (et ainsi de suite pour chacune), c'est-à-dire dans mon cas pour chacune des 512 fréquences.
  3. Analyser le spectre résultant et sélectionner les fréquences rentables, puis exclure les fréquences rentables présentant des tirages excessifs.
  4. Construire un filtre
A ce stade, je suggère de clore le sujet.

Nous pouvons simplement définir la fréquence en mode d'optimisation qui permet au conseiller expert de maximiser les profits. Pourquoi un algorithme à 7 points aussi complexe et quel est son avantage ? Diffère-t-elle de l'optimisation de la période du sac utilisée dans le même Moving Average Expert Advisor, par exemple, en termes d'efficacité ? A-t-il un effet positif sur mon compte réel ?

 
khorosh:

Vous pouvez simplement définir la fréquence en mode optimisation, à laquelle le conseiller expert donne le profit maximum - pourquoi un algorithme à 7 points si compliqué, quel est son avantage ?

...


Même pour le conseiller expert le plus misérable, le nombre de fréquences rentables peut être supérieur à un. Il existe de nombreuses fréquences rentables, il est donc erroné de chercher celle qui offre le maximum de bénéfices.

L'effet est que tout conseiller expert perdant devient rentable !

Pour les vrais traders, nous devons mettre à jour la liste des fréquences rentables une fois par semaine (le week-end).

 
DC2008:


Même pour l'EA le plus misérable, le nombre de fréquences rentables peut être supérieur à un. Il existe de nombreuses fréquences rentables, il est donc erroné de chercher celle qui offre le maximum de bénéfices.

L'effet est que tout conseiller expert perdant devient rentable !

Sur un compte réel, la liste des fréquences rentables doit être mise à jour une fois par semaine (le week-end).

Merci pour la réponse. Pour une raison quelconque, mes résultats sur une fréquence la plus rentable sont meilleurs que sur trois fréquences les plus rentables. Apparemment, cela dépend de l'EA spécifique.

Le fait que vous puissiez rendre votre conseiller expert rentable dans le testeur est clair. J'étais intéressé par autre chose. Le Moving Average Expert Advisor devient rentable lorsque sa période de muving est optimisée, mais il n'est pas toujours rentable sur l'historique. Pourquoi ne pas utiliser ce mécanisme ? Pensez-vous que l'effet de rentabilité est encore préservé au moins pendant une semaine ? La pratique l'a-t-elle vraiment confirmé ?

Vous semblez ne pas avoir mentionné la phase. L'utilisez-vous, ou démarre-t-il lorsque vous exécutez le conseiller expert ?

 
khorosh:

Je vous remercie de votre réponse. Pour une raison quelconque, j'obtiens de meilleurs résultats sur la fréquence la plus rentable que sur les trois fréquences les plus rentables. Apparemment, cela dépend de l'EA spécifique.


Yuri, pendant que Sergey répond à une question : qu'entendez-vous par fréquence, comment la calculez-vous ?

J'ai moi-même écrit quelques "fréquencemètres", mais ils sont toujours dans les archives...

Mais le sujet est indubitablement fertile.

 
khorosh:

... Pensez-vous que, au moins pendant une semaine, l'effet de rentabilité persiste ? La pratique l'a-t-elle vraiment confirmé ?



En cherchant dans mes archives, j'ai récemment vu un conseiller expert créé pour un compte réel en 2009 à la demande d'un riche investisseur. Je l'ai donc testé pendant l'année 2010-2011 et il a montré un bénéfice stable. En d'autres termes, la plupart des fréquences rentables sont restées les mêmes pendant deux ans.

J'ai posté mon fréquencemètre au le lien vers le produit payant a été supprimé !

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