Spectre d'activité et AFC de MTS en utilisant le conseiller de la moyenne mobile comme exemple - page 4

 
FION писал(а) >>
Quelque chose de similaire a été réalisé il y a longtemps. Autoformation EXPERT (lsv)".

Non, il y a une autre chanson là - les modèles et la formation.

Nous ne formons pas l'expert, mais lui permettons de négocier uniquement à certaines fréquences quantiques. Cela ne le rendra pas plus intelligent.

 
jartmailru писал(а) >>

C'est-à-dire qu'il existe un certain MTS qui contient une dépendance de période. En fait, vous dites que le comportement du MTS (système de trading) relatif à la condition que la période soit définie correctement est invariant... En d'autres termes, si j'ai défini une période et saisi un nombre dans le SCM, le SCM fonctionnera *bien* et de la même manière que pour les données antérieures ?

Même si votre MTS ne négocie pas par signaux mais par heure - par exemple : les transactions sont ouvertes tous les mardis à 14h00 - le filtrage par fréquence est toujours possible. Dans un seul cas, le système est impuissant : les signaux sont générés par un générateur de nombres aléatoires, car la répétitivité de ces signaux est aléatoire.

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Et si vous parlez de - y aura-t-il des bénéfices de ces fréquences, eh bien, "où se trouve l'argent" à l'avenir ? C'est peu probable pour toutes, mais pour la plupart d'entre elles, oui. Certaines fréquences auparavant déficitaires peuvent devenir rentables, tandis que d'autres peuvent le devenir. Tout est en cours de développement.

 
DC2008 >> :

{...} Peu probable sur tous, mais sur la plupart, oui. {...}

Contre-question : en moyenne, combien des fréquences rentables

restent-ils rentables ? Et sur quel intervalle de temps, sur quelle taille moyenne de fenêtre ces statistiques ont-elles été collectées ?

Le fait est que vous n'avez même pas besoin de dessiner des fréquences en général.

Il s'agit ici de passer à un autre type de réflexion - non pas un MTS spécifique avec des paramètres, mais un ensemble de MTS.

Et la façon dont vous les numérotez - par fréquences, par indices - en général, cela ne fait aucune différence.

À un moment donné, ils donnent un résultat - puis un run sur OOS - puis un run sur forward (réel).

Les meilleurs sont choisis, bien sûr. Disposez-vous de statistiques de ces exécutions sur votre système, au moins pour une année ?

 

jartmailru a écrit >>.

  • "...en moyenne combien de fois combien de fréquences rentables continuent à être rentables..." - C'est une question trop spécifique. Pour y répondre, vous devez analyser les mts spécifiques. Le spectre d'activité de la plupart des fréquences quantiques de Mts est qualitativement le même (c'est-à-dire que les bandes de résonance sont aux mêmes fréquences), mais les amplitudes sont différentes pour toutes ces fréquences. Quant à l'AFR, c'est comme les empreintes digitales : chaque MTS a la sienne propre et unique.
  • "...sur quel intervalle de temps et quelle taille moyenne de fenêtre les statistiques sont-elles collectées..." - c'est une bonne question ! Il semblerait que plus la période de données historiques analysée est longue, plus le résultat est statistiquement probable. Mais il y a une nuance ici : je pense que les données antérieures à 2006 ne peuvent pas être utilisées. Pourquoi pas ? Seuls les EAs paresseux ne montreront pas de grands résultats sur cette période. Par conséquent, je prends la période 2006-2008 pour l'analyse. Et je vérifie le conseiller expert prêt pour 2009.
  • "...Nous parlons de passer à un autre type de pensée - non pas un MTS spécifique avec des paramètres, mais un ensemble de MTS..." - BRAVO !!! C'est exactement ce qu'il faut faire. En fait, toute cette histoire d'analyse quantique a été conçue pour créer un tel EA, et non l'inverse. Je n'ai pas les statistiques car la recherche n'est pas encore terminée. Il me faut environ 16 heures pour étudier un quantum, tandis que 512 fréquences - c'est dire la quantité de travail que cela représente. J'essaie de l'accélérer, mais je n'ai pas encore réussi.
 
DC2008 >>:

jartmailru писал(а) >>

  • "...идет речь о переходе к другому типу мышления- не конкретная МТС с параметрами, а набор МТС..." - БРАВО!!! Именно так и нужно делать. Собственно весь этот квантовый анализ был разработан для создания именно такого советника, а не наоборот. Статистики у меня нет, поскольку исследования ещё не завершены. На исследование одного кванта уходит примерно 16ч, а частот 512 - вот и считайте какой объём работ. Пытаюсь ускорить, но прорыва пока нет.

16 heures, c'est un peu long. Collectez-vous vraiment les statistiques manuellement ? Voici mes données : je collecte 3000 résultats de différentes combinaisons de données d'entrée (3000 systèmes de trading :-) ), puis je prends les 20 meilleurs et les soumets à l'"optimisation", et enfin je soumets les 5 meilleurs à l'"avancement" - cela prend exactement une minute ! Je résolvais ainsi le problème de la sélection des entrées du réseau de probabilité. A vrai dire, je n'ai pas fait preuve d'une imagination suffisante ni dans le choix des données, ni dans le choix du professeur, donc je n'ai rien à vanter si ce n'est la rapidité des calculs ;-)

 
jartmailru писал(а) >>

16 heures, c'est un peu trop.

Et ce, avec un i7 965 et 6 optimiseurs simultanés.

 
Peut-être testez-vous en mode "tous les ticks" ? J'ai un testeur qui fonctionne "à l'ouverture du bar".
 
jartmailru писал(а) >>
Peut-être testez-vous en mode "tous les ticks" ? Mon testeur fonctionne "à l'ouverture du bar".

J'ai comparé les résultats des deux méthodes : le temps est presque divisé par deux, mais la qualité du calcul n'est pas satisfaisante.

 

Source Expert Advisor Moyenne mobile

Rapport du testeur de stratégie
Moyenne mobile
(Bâtir 225)


Symbole EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période 1 Minute (M1) 2009.01.02 05:01 - 2009.10.09 11:49 (2009.01.01 - 2009.10.11)
Modèle Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres Lots=0.1 ; MaximumRisk=0.02 ; DecreaseFactor=3 ; MovingPeriod=12 ; MovingShift=6 ;
Les bars dans l'histoire 262484 Tiques modélisées 8743398 Qualité de la simulation 25.00%
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000000.00
Bénéfice net -9178.80 Bénéfice total 24196.20 Perte totale -33375.00
Rentabilité 0.72 Gain attendu -1.58
Dégradation absolue 9210.80 Abaissement maximal 9552.60 (0.95%) Abattement relatif 0.95% (9552.60)
Total des transactions 5798 Positions courtes (% de gain) 2909 (29.87%) Positions longues (% de gain) 2889 (30.18%)
Transactions rentables (% de toutes) 1741 (30.03%) Transactions à perte (% de toutes) 4057 (69.97%)
Le plus grand commerce profitable 241.00 transaction perdante -136.10
Moyenne opération rentable 13.90 commerce perdant -8.23
Nombre maximal gains continus (profit) 8 (74.00) Pertes continues (perte) 27 (-232.00)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 241.00 (1) Perte continue (nombre de pertes) -256.30 (6)
Moyenne gains continus 1 Perte continue 3

Même Expert Advisor, mais après application du filtre de fréquence

Rapport du testeur de stratégie
Moyenne mobile
(Bâtir 225)


Symbole EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période 1 Minute (M1) 2009.01.02 05:01 - 2009.10.09 11:49 (2009.01.01 - 2009.10.11)
Modèle Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres Lots=0.1 ; MaximumRisk=0.02 ; DecreaseFactor=3 ; MovingPeriod=12 ; MovingShift=6 ;
Les bars dans l'histoire 262484 Tiques modélisées 8743398 Qualité de la simulation 25.00%
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000000.00
Bénéfice net 1810.50 Bénéfice total 7835.00 Perte totale -6024.50
Rentabilité 1.30 Gain attendu 10.23
Dégradation absolue 384.00 Abaissement maximal 884.80 (0.09%) Abattement relatif 0.09% (884.80)
Total des transactions 177 Positions courtes (% de gain) 73 (45.21%) Positions longues (% de gain) 104 (54.81%)
Transactions rentables (% de toutes) 90 (50.85%) Transactions à perte (% de toutes) 87 (49.15%)
Le plus grand commerce profitable 453.80 transaction perdante -260.70
Moyenne opération rentable 87.06 accord perdant -69.25
Nombre maximal gains continus (profit) 7 (663.60) Pertes continues (perte) 5 (-471.90)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 759.00 (4) Perte continue (nombre de pertes) -471.90 (5)
Moyenne gains continus 2 Perte continue 2

 
DC2008 >> :

Conseiller expert en moyenne mobile initiale Même conseiller expert, mais après application du filtre de fréquence

C'est-à-dire que nous avons pris les résultats du conseiller expert initial et les avons utilisés pour construire le filtre.

Et ensuite, en connaissant a priori la distribution des échanges, on a obtenu le résultat ?

En quoi est-ce différent de la collecte de statistiques par un certain nombre d'instances ?

dans une série de transactions réussies et non réussies ?

.

Pourquoi n'utilisons-nous pas un réseau de probabilité qui stocke simplement

tout le temps à ouvrir - et ne pas le faire fonctionner ?

Ou vous pouvez filtrer les transactions avec un perceptron de l'EA de Reshetov :-).

Mais si vous connaissez les coefficients du perceptron, pourquoi avez-vous besoin de l'EA originale ?)

Les résultats pourraient être bien meilleurs.

.

Si vous respectez les règles, soyez assez aimable pour mesurer le spectre.

sur la première moitié de l'année, et l'appliquer sur la seconde moitié.