Spectre d'activité et AFC de MTS en utilisant le conseiller de la moyenne mobile comme exemple - page 3
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Si elle est rapide, alors oui - filtrez, mais pas par spectre d'activité, mais par AFR. En d'autres termes, nous coupons simplement les fréquences auxquelles le conseiller expert subit des pertes. Et à la deuxième étape, nous coupons les fréquences où les drawdowns dépassent les limites spécifiées. C'est tout : le conseiller expert n'est plus rentable et devient rentable. Et je me moque de la stratégie qu'il utilise : tant qu'il utilise la bonne.
Il devient rentable sur l'histoire. Il n'existe pas de groupe continu de fréquences donnant de bons résultats.
Et les fréquences, comme nous le savons, "flottent".
Et dans cette situation, il s'agit d'un transfert d'une catégorie (rentable) à une autre (non rentable).
peut être obtenue en décalant la période d'essai d'un bar (un jour).
Si elle est rapide, alors oui - filtrez, mais pas par spectre d'activité, mais par AFR. En d'autres termes, nous coupons simplement les fréquences auxquelles le conseiller expert subit des pertes. Et à la deuxième étape, nous coupons les fréquences où le drawdown dépasse la limite spécifiée. C'est tout : le conseiller expert n'est plus rentable et devient rentable. Et nous nous moquons de la stratégie qu'il utilise, tant qu'il utilise la bonne.
En quoi est-ce mieux que la correspondance historique ?
>> en quoi est-ce mieux que de raconter des histoires ?
c'est l'histoire. c'est juste très original. n'avez-vous jamais été en contact avec les concepteurs de la machine à mouvement perpétuel ?
Que diriez-vous d'émuler un ordinateur quantique sur un PC ? :-) >> Je veux le sentir.
http://jquantum.sourceforge.net/
Devenu rentable sur l'histoire. Il n'existe pas de groupe continu de fréquences donnant de bons résultats.
Et les fréquences sont connues pour "flotter".
IMHO dans cette situation, passer d'une catégorie (rentable) à une autre (non rentable)
peut être obtenue en décalant la période d'essai d'un bar (un jour).
Prenons les choses au jour le jour :
Et dans quel environnement obtenez-vous ces données ? Ou existe-t-il un outil prêt à l'emploi ?
Toutes les données nécessaires sont produites par le testeur et l'analyse dans Excel. Vous pouvez automatiser cette opération ou, mieux encore, intégrer une fonction à la MT - analyse spectrale des MT.
En quoi est-ce mieux que la correspondance historique ?
Si je comprends l'ajustement de la même manière que vous, c'est-à-dire en choisissant les paramètres du SMT de manière à ce qu'il devienne rentable à un moment donné de l'histoire. Ensuite, la méthode d'analyse (rapide) proposée permet d'accorder (syntoniser comme un récepteur radio) tout MTS au marché, c'est-à-dire que le robot ne négocie que sur les fréquences qui sont rentables. Nous n'intervenons pas dans la conception du MTS (récepteur radio) et ne soudons rien.
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"Quick and dumb" pour transformer une stratégie perdante en une stratégie rentable ne signifie pas créer une stratégie de trading rentable, elle est restée non rentable en l'état. Il a juste arrêté de perdre.
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Le moyen le plus correct (bien qu'il soit long et difficile) est d'étudier le comportement des mts dans les zones d'activité maximale (interférences) et, par conséquent, de développer une stratégie réellement rentable.
Faisons un pas à la fois :
C'est-à-dire qu'il existe un certain MTS contenant la dépendance de la période. En fait, vous dites que le comportement du MTS (système de trading) relatif à la condition que la période soit définie correctement est invariant... Donc, si je définis une période et que je mets un nombre dans MTS, alors MTS fonctionnera *dans le bon sens* et de la même manière que pour les données précédentes ?