Spectre ERUUSD - est-ce une preuve de non-stationnarité ? - page 8
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Oui, le spectre et les périodes peuvent effectivement se démarquer pour certaines parties de l'histoire et même cela ne sera pas une coïncidence. Par exemple, il a été plat récemment et il est probable que des périodes "importantes" puissent effectivement être trouvées dans les incréments. Mais cela ne signifie pas que vous trouverez de tels moments dans le temps et que vous pourrez en profiter. Il peut en être de même pour certaines zones de tendance. Mais vous trouverez toujours ce spectre avec un retard et l'appliquerez lorsqu'il aura déjà changé (vous l'apprendrez plus tard). Vous ne pouvez découvrir les moments où le marché a changé qu'après coup.
Les états que j'ai postés disent : vous ne pouvez pas optimiser le TS sur les 240 premières barres, car sur les 240 barres suivantes, il sera perdant. Inversement. Nous savons qu'il y a des TS qui sont débogués, optimisés sur l'historique, et qui fonctionnent ensuite un certain temps dans le futur. Chaque TS saisit certaines caractéristiques significatives et pas toujours réalisées par l'auteur de la BP, qui sont ensuite répétées dans le futur. Le SPM est une caractéristique de la BP et de ses limites en ne pouvant pas identifier les fenêtres.
On parle de spectre stable lorsque le marché présente des cycles à période constante avec un changement de phase constant. La cyclicité est une condition très stricte, comme le jour et la nuit sur terre sont stables dans le temps :) La simple périodicité est une condition moins stricte. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un processus a une période de temps fixe, mais qu'il n'est pas nécessairement cyclique - il peut commencer à n'importe quel moment. Il existe une cyclicité dans la volatilité et elle est liée à la présence différente des acteurs sur le marché à différents moments de la journée. Mais la cyclicité dans les périodes de croissance/déclin, d'où vient-elle ? Cela n'existe pas, même sur un échantillon court - ce sont des coïncidences.
C'est vrai, il n'y a pas de cycles sur un plateau d'argent.
il y a un signal complexe... le défi est de comprendre ce que le marché marmonne.
Quel(s) instrument(s) ? Laissez-moi vérifier.
Je n'ai pas besoin d'être précis.
Nous vivons sur la même planète. Ressentez les marchés.
Par exemple, n'est-il pas rationnel d'utiliser le filtrage des prix par fenêtre glissante parce que le spectre est constamment flottant ? Ou est-il possible d'utiliser des filtres adaptatifs ? Quel est le critère pour les adapter ?
Le spectre de mes statistiques ne dérive pas - il diffère simplement ! Si c'est le cas, c'est tolérable. Cela signifie que le TS perd progressivement ses caractéristiques et finit par devenir non rentable. Si le système de trading est basé sur l'analyse du spectre, il peut être recalculé. Mais il faut s'assurer que le spectre est flottant et qu'il n'est pas entièrement nouveau.
C'est vrai, il n'y a pas de cycles sur une plaque bleue.
Il y a un signal complexe. Le défi est de comprendre ce que dit le marché.
Je n'ai pas besoin d'être précis.
Nous vivons sur la même planète. Ressentez les marchés.
Je veux dire qu'il n'y a rien à sortir... et arrêtez de parler aux marchés !
Mark Twain :
"Je suis rédacteur depuis quatorze ans et c'est la première fois que j'entends dire qu'une personne doit savoir quelque chose pour rédiger un journal. Vous êtes un bruv !
Qui écrit des critiques de théâtre pour des journaux délabrés ? D'anciens cordonniers et des pharmaciens à la retraite qui en savent autant sur la comédie que moi sur l'agriculture. Qui écrit des critiques de livres ? Des gens qui n'ont pas écrit de livres eux-mêmes. Qui concocte des éditoriaux lourds sur les questions financières ? Des gens qui n'ont jamais eu un centime dans leurs poches. Qui écrit sur les batailles indiennes ? Des messieurs qui ne savent pas distinguer un wigwam d'un wampum, qui n'ont jamais eu à courir pour échapper à un tomahawk ou à arracher les flèches de leurs proches pour faire du feu dans un feu de camp. Qui écrit des proclamations sincères sur la sobriété et crie le plus fort les dangers de l'ivresse ? Des gens qui ne dégriseront que dans leur cercueil.
Qui édite un journal agricole ? Des buveurs de Root beer comme vous ? Non, surtout des ratés qui n'ont pas eu de chance avec la poésie, les romans à sensation à couverture jaune, les mélodrames et les chroniques à sensation, et qui se sont installés dans l'agriculture comme refuge temporaire sur leur chemin vers l'asile.
Vous me parlez de l'industrie de la presse ? Je la connais d'Alpha à Omaha, et je vous dis que moins un homme en sait, plus il fait du bruit et plus il est payé. Dieu sait que si j'étais un ignorant rond et effronté, plutôt qu'un humble homme instruit, je me ferais un nom dans ce monde froid et insensible.
J'y vais, monsieur. Vous me traitez d'une telle manière que je suis même content de partir. Mais j'ai fait mon devoir."
Je veux dire qu'il n'y a rien à sortir... Et arrêtez de parler aux marchés !
AlexEro a écrit >>.
Mark Twain :
Je pars, monsieur. Si tu me traites comme ça, je suis même content de partir. Mais j'ai fait mon devoir."
Monsieur, allez dans le jardin
Il n'y a pas de fréquences soutenues, donc l'analyse spectrale ne fonctionne pas vraiment.
>> C'est drôle...
Tu ne devrais pas aimer les chats. Tu ne sais juste pas comment les cuisiner !
C'est vrai, il n'y a pas de cycles sur une plaque bleue.
Il y a un signal complexe. Le défi est de comprendre ce que dit le marché.
Je n'ai pas besoin d'être précis.
Nous vivons sur la même planète. Ressentez les marchés.
Mais certains... le font. Ou apprendre.Le spectre change tout le temps - avec l'arrivée de chaque nouveau bar, dans des domaines différents, c'est vrai. C'est la difficulté de l'application du spectre. Il n'est pas possible d'isoler la fréquence porteuse, ou plutôt elle change tout le temps. Ici, le gars travaille sur le spectre du signal. Le pauvre gars est ballotté d'un côté à l'autre. Dès qu'il trouve la fréquence porteuse et la maintient pendant un certain temps, l'équité augmente. Il recommence à chercher. Et ainsi de suite.......
J'ai également essayé de travailler avec des indicateurs basés sur l'analyse du spectre des signaux, en particulier SSA, CSSA. Je n'ai rien obtenu de plus ou de moins stable non plus à cause de l'instabilité de ce putain de spectre.......)))).
Le spectre est flottant. C'est évident. Mais parfois il flotte "rapidement", parfois "lentement". Cela peut signifier une stratégie d'application très conservatrice.
Le spectre en lui-même représente 10 à 20 % de ce que l'on pourrait appeler une tentative d'utiliser l'analyse spectrale pour construire un TS.
Si ce n'est pas un secret, qu'avez-vous utilisé pour estimer le spectre (densité spectrale de puissance), à quelle résolution temporelle, quelle était la stratégie, à quel horizon temporel.
Puisque vous avez échoué, nous pouvons probablement partager les résultats. Bien qu'un résultat négatif soit aussi un résultat.
Pour commencer, arrêtez de confondre périodicité et cyclicité à tout bout de champ.
Le caractère cyclique est inhérent à tous les processus répétitifs.
Quelque part sur ce forum (je ne me souviens pas où j'ai lu en diagonale), il a été dit à juste titre qu'un cycle est la fenêtre de mémoire du marché sur un événement.
Le marché se souvient d'un événement, il y a un cycle, et il s'estompe naturellement,
et bien sûr, cela doit commencer par un événement.