Spectre ERUUSD - est-ce une preuve de non-stationnarité ? - page 7
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Le marché sera différent sur chacune des 240 prochaines mesures.
Si nous suivons Peters, nous devrions prendre la partie de la BP qui a de la mémoire, construire un TS sur cette partie et le TS sera invariant par rapport aux déplacements suivants le long de la BP. A mon avis, la taille de la fenêtre est telle qu'elle représente toutes les fréquences qui caractérisent la BP, et elle n'est ni plus courte (pas toutes les fréquences) ni plus longue (certaines fréquences sont répétées plusieurs fois).
Mark Twain, Comment j'ai édité un journal agricole
" (vrai éditeur).
- Vous ne faites pas la différence entre les herses et les sillons ; vos vaches perdent leur plumage ; vous recommandez la domestication des furets, car ces animaux ont un caractère joyeux et excellent pour attraper les rats ! Vous écrivez que les huîtres se comportent calmement lorsqu'il y a de la musique. Mais cette remarque est inutile, complètement inutile. Les huîtres sont toujours calmes. Rien ne peut les déstabiliser. Les huîtres ne connaissent rien à la musique. Oh, le tonnerre et la foudre ! Si vous avez fait de l'amélioration de l'ignorance le but de votre vie, vous ne pourriez pas être plus distingué que vous ne l'êtes aujourd'hui. Je n'ai jamais rien vu de tel. Votre rapport selon lequel le marronnier d'Inde gagne rapidement du terrain en tant que produit commercialisable pourrait ruiner le journal pour toujours. J'exige que vous quittiez le journal immédiatement. Je n'ai pas besoin de plus de congés - je ne pourrais plus les utiliser sous aucun prétexte de toute façon tant que vous vous asseyez à ma place. Je tremblerais de peur à l'idée de ce que vous allez conseiller au lecteur dans le prochain numéro du journal. Mes yeux s'assombrissent dès que je me souviens de ce que vous avez écrit sur les cages à huîtres dans la rubrique "Horticulture ornementale". J'exige que vous partiez immédiatement ! Mes vacances sont terminées. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous ne connaissiez rien à l'agriculture ?
- Pourquoi tu ne l'as pas fait, cosse de pois, cosse de chou, fils de citrouille ? C'est la première fois que j'entends une telle absurdité. Laissez-moi vous dire une chose : je suis rédacteur depuis quatorze ans et c'est la première fois que j'entends dire qu'un homme doit savoir quelque chose pour rédiger un journal."
On parle de spectre stable lorsque le marché présente des cycles à période constante avec un changement de phase constant. La cyclicité est une condition très stricte, comme le jour et la nuit sur terre sont stables dans le temps :) La simple périodicité est une condition moins stricte. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un processus a une durée fixe, mais qu'il n'est pas obligé de se répéter de manière cyclique - il peut commencer à n'importe quel moment. Il existe une cyclicité dans la volatilité et elle est liée à la présence différente des acteurs sur le marché à différents moments de la journée. Mais la cyclicité dans les périodes de croissance/déclin, d'où vient-elle ? Il n'existe pas, même dans un court échantillon - c'est une coïncidence.
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Quel est l'instrument (s) ? Permettez-moi de vérifier pour un signal.
On parle de spectre stable lorsque le marché présente des cycles à période constante avec un changement de phase constant. La cyclicité est une condition très stricte, comme le jour de la Terre est stable :) Par exemple, la simple périodicité est une condition moins stricte. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un processus a une période de temps fixe, mais qu'il ne doit pas nécessairement être cyclique - il peut commencer à n'importe quel moment. Il existe une cyclicité dans la volatilité et elle est liée à la présence différente des acteurs sur le marché à différents moments de la journée. Mais la cyclicité dans les périodes de croissance/déclin, d'où vient-elle ? Il n'existe pas, même dans un échantillon court - ce sont des coïncidences.
Je ne parle pas de cyclicité, ce n'est pas de l'électricité. Je parle plutôt de la représentativité de l'échantillon de BP. Les caractéristiques spectrales résultantes seront à peu près égales aux décalages, pas nécessairement par période.
Je ne parle pas de cyclicité, ce n'est pas de l'électricité. Je parle plutôt de la représentativité de l'échantillon de BP. Les caractéristiques spectrales résultantes seront à peu près égales aux décalages, pas nécessairement par période.
Elles ne se distingueront pas des autres oscillations proches dans le spectre. Le signal sera inséparable du bruit. Seulement s'il existe un ensemble de fréquences (ou de périodes) qui seront dépassées par d'autres.
Elles ne se distingueront pas des autres oscillations proches dans le spectre. Le signal sera inséparable du bruit. Seulement s'il existe un ensemble de fréquences (ou de périodes) qui seront dépassées par d'autres.
Sur ce forum, un état curieux a été montré une fois. Sur une durée de 1 jour ils ont mesuré les longueurs des chandeliers et dans les mêmes axes ils ont reporté ces dimensions sur plusieurs jours. Les amplitudes absolues des longueurs des bougies différaient d'un jour à l'autre, mais leurs formes étaient remarquablement similaires ! Je pense que le spectre de chaque jour diffère peu aussi. Si l'on pouvait trouver un tel tronçon de BP, le SPM présenterait des caractéristiques similaires - c'est de cela qu'il s'agit.
Sur ce forum, un état curieux a été montré une fois. Sur une durée de 1 jour, ils ont mesuré les longueurs des bougies et dans les mêmes axes ils ont reporté ces dimensions sur plusieurs jours. Les amplitudes absolues des longueurs des bougies différaient d'un jour à l'autre, mais leurs formes étaient remarquablement similaires ! Je pense que le spectre de chaque jour diffère peu aussi. S'il était possible de trouver un tel tronçon de BP, le SPM aurait des caractéristiques similaires - c'est de cela qu'il s'agit.
Oui, peut-être que le spectre et les périodes se distinguent pour certaines parties de l'histoire et même cela ne serait pas une coïncidence. Par exemple, il a été plat ces derniers temps et il est fort probable que vous puissiez effectivement trouver des périodes "importantes" dans les incréments. Mais cela ne signifie pas que vous trouverez de tels moments dans le temps et que vous pourrez en profiter. Il peut en être de même pour certaines zones de tendance. Mais vous trouverez toujours ce spectre avec un retard et l'appliquerez lorsqu'il aura déjà changé (vous l'apprendrez plus tard). Vous ne pouvez découvrir les moments où le marché a changé qu'après coup.
Oui, le spectre et les périodes peuvent effectivement se démarquer pour certaines parties de l'histoire et même cela ne sera pas une coïncidence. Par exemple, il a été plat récemment et il est probable que des périodes "importantes" puissent effectivement être trouvées dans les incréments. Mais cela ne signifie pas que vous trouverez de tels moments dans le temps et que vous gagnerez sur eux. Il peut en être de même pour certaines zones de tendance. Mais vous trouverez toujours ce spectre avec un retard et l'appliquerez lorsqu'il aura déjà changé (vous l'apprendrez plus tard). Vous ne pouvez savoir quand le marché a changé qu'après coup.
Ainsi, l'utilisation du filtrage de prix par fenêtre glissante n'est pas raisonnable, car le spectre dérive constamment ? Ou est-il possible d'utiliser des filtres adaptatifs ? Quel est le critère pour les adapter ?