"Les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel". - page 44

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m_a_sim:
Si le trader joue le système, il est vraiment préférable d'investir sur les échecs, car une série de trades rentables est suivie d'une série de trades perdants, et plus il y a de trades perdants, plus il y a de chances d'avoir des trades rentables. Il existe même une stratégie visant à augmenter le volume des lots après une série de transactions perdantes (à ne pas confondre avec Martin). Avec chaque transaction perdante, la probabilité d'une transaction rentable augmente. Selon cette logique, lorsque les fonds propres du trader augmentent, il doit retirer des fonds :))) et les redéposer :))).

Avez-vous une preuve mathématique de ces affirmations ? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'une série de transactions rentables doit être suivie d'une série de transactions perdantes ?
 
Roman.:


Eh bien, pourquoi... :-)

Je faisais le plein sur le tirage au sort, parce que le roulement se faisait une fois par jour, donc l'argent venait directement du tirage au sort.

Donc, tout va bien ici - nous achetons les bas, vendons les hauts - le système est un système de contre-tendance... :-)

Si la tendance a commencé, elle se poursuivra ... :-)


Eh bien, d'après votre photo, c'est exactement ce qui s'est passé )))).

Vous avez misé sur une baisse locale, en espérant qu'elle soit globale. Et il s'est avéré que c'était un local. Et tu es sorti par le tirage au sort mondial. )))

 
C-4:

Avez-vous une preuve mathématique de ces affirmations ? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'une série de transactions rentables doit être suivie d'une série de transactions perdantes ?

Non. Il ne s'agit pas d'une affirmation, mais d'une hypothèse théorique, comme indiqué dans l'ouvrage de Larry Williams intitulé "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading".
 
LeoV:

À ce propos, en tant qu'investisseurs, nous sommes confrontés au même problème que les traders : investir dans les hauts et sortir dans les bas, alors que ce devrait être l'inverse.

Comment éviter ce problème ?

Il n'y a pas de solution. Le principal problème est l'extrême instabilité des caractéristiques statistiques de la grande majorité des PAMM. Supposons que le manager soit un tricheur caché et qu'il fasse de la moyenne. En outre, il est, par exemple, un croyant zélé de la croissance éternelle de l'argent. Pendant un an ou deux ou trois, l'argent augmente, et la quantité de PAMM augmente aussi. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, la bulle éclate. Les caractéristiques de son PAMM ont brusquement changé, mais nous analysons ses statistiques passées. Nous voyons la baisse et nous pensons "Super ! Maintenant, nous pouvons investir" - nous espérons que ce tirage au sort est une partie des statistiques qui étaient avant. Mais en fait, tout a changé. Maintenant, ce drawdown fait partie d'un PAMM entièrement différent, nouveau et effrayant sous l'ancien nom.
 
C-4:

Avez-vous une preuve mathématique de ces affirmations ? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'une succession de transactions rentables doit être suivie d'une succession de transactions perdantes ?

Je suppose que c'est à peu près la même chose que le soleil après la pluie.
 
C-4: Avez-vous une preuve mathématique de ces affirmations ?
Malheureusement ou heureusement, il n'existe aucune étude mathématique de cette nature. Vous pouvez donc prétendre n'importe quoi à cet égard et cela peut être vrai. Ou peut-être pas.....))))
 
C-4: Disons que le manager est un tricheur invétéré et un adepte de la moyenne. Par exemple, il est convaincu de la croissance infinie de l'argent. Pendant un an ou deux ou trois, l'argent augmente, son équité PAMM augmente aussi. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, la bulle éclate. Les caractéristiques de son PAMM ont brusquement changé, mais nous analysons ses statistiques passées. Nous voyons la baisse et nous pensons "Super ! Maintenant, nous pouvons investir" - nous espérons que ce tirage au sort est une partie des statistiques qui étaient avant. Mais en fait, tout a changé. Maintenant, ce drawdown fait partie d'un PAMM entièrement différent, nouveau et terrible sous l'ancien nom.

C'est ce que j'ai écrit - investir dans un gestionnaire obscur sur la seule base de l'équité comporte, comme il s'avère, de grands risques non commerciaux.....)))).
 
m_a_sim:

non. Il ne s'agit pas d'une affirmation, mais d'une hypothèse théorique, comme indiqué dans le livre de Larry Williams intitulé "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading".


Je suis moi-même un fan de Larry Williams et de tous ses livres. Mais la recherche de la sérialité est une tâche trop complexe pour être entièrement résolue par le même Z-Score. L'introduction d'un sous-modèle supplémentaire dans le modèle de trading/investissement est dangereuse, car elle introduit toujours un degré de liberté supplémentaire pour le risque. L'exemple le plus simple :

x y x y x y x y

C'est une belle série, n'est-ce pas ? Et si elle faisait juste partie d'un processus aléatoire :

xxyxyyyxxxyyxyxxxyxyxxyxyxyxy xyyyyxxyxyyyyyxyxyyyyxxx
Mais ce n'est pas l'objet du sujet.
 
tout investissement comporte un risque. mais votre définition du risque commercial serait intéressante.
 
LeoV:
Malheureusement ou heureusement, il n'y a pas d'études mathématiques de ce type, donc tout peut être affirmé à cet égard et cela peut être vrai. Ou peut-être pas.....))))

Dans ce cas, je suis soit un génie, soit un fou, car je fais de telles études... Non, plutôt comme un fou.
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