[Archive !] ÉCRIRE UN PAYS ENSEMBLE ! !! - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En général, je pense qu'analyser un graphique et l'utiliser pour le MTS est une utopie, et je l'ai réalisé il y a longtemps. De nombreux EAs écrivent d'excellents MTS pour l'EURUSD, mais perdent de l'argent en utilisant une autre devise, par exemple l'USDJPY. Pourquoi, par exemple, l'année prochaine, le graphique de l'EURUSD ne suivra pas celui de l'USDJPY, et vice versa ? C'est pourquoi il est impossible et même dangereux d'analyser un seul graphique. Je viens de dessiner un graphique chaotique à la main, est-ce que votre EA va gagner de l'argent avec ça ? Je propose donc de discuter de ce sujet, qui a une opinion ?
En général, je pense qu'analyser un graphique et l'utiliser pour le MTS est une utopie, et je l'ai réalisé il y a longtemps. De nombreux EAs écrivent d'excellents MTS pour l'EURUSD, mais perdent de l'argent en utilisant une autre devise, par exemple l'USDJPY. Pourquoi, par exemple, l'année prochaine, le graphique de l'EURUSD ne suivra pas celui de l'USDJPY, et vice versa ? C'est pourquoi il est impossible et même dangereux d'analyser un seul graphique. Je viens de dessiner un graphique chaotique à la main, est-ce que votre EA va gagner de l'argent avec ça ? Je propose donc de discuter de ce sujet, qui a une opinion ?
Nous devrions en discuter dans une autre branche.
>>C'est un sujet qui mérite d'être discuté dans un autre fil.
Quelle différence cela fait-il ? Nous pouvons conjointement faire d'une idée une EA et voir si elle fonctionne ou non. Ce fil a été créé dans ce but précis... Il peut y avoir de nombreuses idées... Chacun peut proposer ses propres idées et les mettre en œuvre entièrement ou partiellement (en fonction de son niveau de connaissances en programmation). Tous les traders qui réussissent ne sont pas des programmeurs.
Quelle est la différence ? Nous pouvons conjointement mettre en œuvre l'idée dans un conseiller expert et voir si cela fonctionne ou non. Et ce fil a été créé dans ce but précis... Il peut y avoir de nombreuses idées... Chacun peut suggérer ses propres idées et les mettre en œuvre entièrement ou partiellement (en fonction de son niveau de connaissances en programmation). Tous les traders qui réussissent ne sont pas des programmeurs.
Il vaut mieux se concentrer sur l'écriture de l'EA ensemble. Afin de ne pas se noyer dans des sujets annexes et distraits, qui sont légion, j'essaierais d'introduire quelques règles et objectifs communs, afin qu'il n'y ait pas de confusion et de tiraillement de la couverture de l'ouverture sur l'extremum d'hier, aux mashs sur Hrelson, aux phibs sur Pisan, etc.
Par exemple. Vous avez suggéré ici l'idée d'ouvrir sur la cassure des extrêmes d'hier. Et jusqu'à ce que ce moment arrive, les Expert Advisors qui s'ouvrent lors du franchissement des extrema d'hier et qui utilisent des conditions supplémentaires, des filtres, des clôtures, etc. qui n'aggravent pas le résultat, peuvent être postés dans le fil. À mon goût, je n'autoriserais pas la réduction du nombre de transactions afin de ne pas diluer l'idée originale. J'autoriserais également la classification des conseillers experts qui améliorent la lecture d'autres symboles sans détériorer les résultats du premier. Qu'en pensez-vous ?
Je vois que sans règles communes, chacun pourra surcharger le développement sur lui-même et le fil se transforme en bazar du type "je n'aime pas le tien, alors que j'en ai un super !". Regarde ça !"
Par exemple. Vous avez suggéré l'idée d'ouvrir sur une cassure des extrêmes d'hier. Et ça vaut le coup de geler jusqu'à ce que tout le monde dise : "Abandonne, tu ne peux plus presser."
Donc je ne l'ai pas annulé... J'ai déjà écrit dans ce fil de discussion que j'ai réussi à obtenir de bons résultats en utilisant le filtre multi-devises. C'est une autre question de savoir s'il s'agira d'une répartition quotidienne, H4 ou hebdomadaire, cela dépend des goûts de chacun, on peut tout essayer. Je vais également utiliser l'idée de la ventilation des prix.
Voici ce que j'ai réussi à obtenir en utilisant mon filtre (mon Expert Advisor n'est pas du tout optimisé...) Le test va de 2000 à aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, le résultat s'est amélioré sur l'ensemble de l'historique, depuis que le code source est nul. Bien sûr, le résultat est presque nul. C'est pourquoi il est inutile de le présenter, je n'essaierai donc pas de tromper qui que ce soit. Proposez-moi vos idées sur la décomposition du niveau des prix. Je vais continuer à travailler sur mon idée. Je publierai périodiquement les résultats. Je pensais que tout le monde prendrait cette idée comme base et essaierait de la réaliser lui-même avec ses propres méthodes, mais il n'y a pas tant de gens qui voudraient faire ça... :(
Voici ce que j'ai réussi à obtenir en utilisant mon filtre (mon Expert Advisor n'est pas du tout optimisé...) Le test va de 2000 à aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, le résultat s'est amélioré sur l'ensemble de l'historique, depuis que le code source est nul. Bien sûr, le résultat est presque nul. C'est pourquoi il est inutile de les présenter, je n'essaierai donc pas de tromper qui que ce soit. Proposez-moi vos idées sur la décomposition du niveau des prix. Je vais continuer à travailler sur mon idée. Je publierai périodiquement les résultats. Je pensais que tout le monde prendrait cette idée comme base et essaierait de la réaliser lui-même avec ses propres méthodes, mais il n'y a pas tant de gens qui voudraient faire ça... :(
Commençons petit - avec ceux qui le sont :)
Je suggère que nous ne nous éloignions pas trop de 2009.
Pour 2009 - les résultats se sont-ils améliorés ? Le nombre de transactions a-t-il changé ?
Postez le code source avec le filtre.
Commençons petit - avec ceux qui le sont :)
Je propose de ne pas trop s'éloigner de 2009.
Avez-vous obtenu de meilleurs résultats en 2009 ? Le nombre de transactions a-t-il changé ?
>> Mettez le code source avec le filtre.
1. Commençons.
2. Je soutiens.... Comme vous avez besoin d'un système qui fonctionne aujourd'hui, mais un travail réussi à long terme est le bienvenu :)
3. Amélioré, écrit dans ce fil ci-dessus.
4. Dans un premier temps, je vais expliquer l'essence du filtre et ajouter le filtre lui-même, afin que l'on sache clairement avec quoi l'on travaille et comment il fonctionne. Je le posterai certainement aujourd'hui, dès que j'aurai un peu de temps libre, j'ai beaucoup de travail à faire (principal, pas la programmation) ;)
J'ai juste pensé que je posterais une photo pour le bien de l'introspection.
Tu auras peut-être des idées.
Tout à fait d'accord, sauf que vous n'avez probablement pas d'algorithme de détection des tendances...
Et d'après ce que j'ai compris sur ce forum, vous ne pouvez pas l'extraire de quelqu'un ici avec des pinces...
Si vous avez des idées, discutons-en...
Tout ce qui suit est IMHO.
Je ne veux pas imposer une opinion car je pense que chacun doit suivre cette voie lui-même, mais la façon d'ajouter un filtre de tendance est mauvaise. Cet ajout réduit le profit, bien qu'il puisse réduire le drawdown. Mais dans le même temps, cela augmente le temps nécessaire pour sortir de l'effondrement. En général, elle détériore les paramètres statistiques du TS.
À mon avis, il est préférable de suivre la voie de la réduction du drawdown de différentes manières. Par exemple, essayez de passer au niveau LOS (ou à un niveau donné) à un niveau de profit donné. Ou bien utilisez un chalutage en escalier ou quadratique qui tient compte des schémas de mouvement des prix (ondulations en tête). Ou bien vous pouvez limiter la taille du TP et du SL à la moyenne des mouvements de prix quotidiens des derniers jours. Ou... beaucoup de choses auxquelles vous pouvez penser.
L'objectif général est d'améliorer la douceur et la fluidité de la courbe d'équilibre.