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dmmikl86 >> :

Vous pouvez ouvrir sur le journalier et ensuite remonter un stop sur les fractales inférieures d'une TF plus petite.

Joué)

ajoutés à la traîne sur les fractales.


un peu plus et un graal :D

Dossiers :
gena.mq4  5 kb
  


//+-----------------------------------------------------------------------+
//|                                                              Gena.mq4 |
//+-----------------------------------------------------------------------+
// Описание ТС
// 1. Открытие позиций происходит при пробитии High или Low предыдущего дня
//    SL ставиться на High или Low текущего дня, TP выставляется во внешних переменных, 
//    единственная оговорка не более 1 позиции в день в переменной LastTradeTime 
//    если в ней нет необходимост смело сносите /RomanS/
// 2.
// 3.
// 4.
// 5.
 
// Внешние переменные
extern double TakeProfit = 4000;

extern string vybor_perioda ="1;5;15;30;60;240;1440";
extern int period = 1440;

extern int Fractals_TF = 240;
//extern
double Lots = 0.1;
// Глобальные переменные
int LastTradeTime = 0;      // Время последней открытой сделки
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
  // Поехали... :)
int start() 
 {
//+----фсяки разны значения, индикаторы и т.д. и т.п. :)
double SL=0, TP=0,
Spread=Ask-Bid,
StopLevel=Point*MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
int per;
switch( period)
{
case 1440:  per=PERIOD_D1; 	break;
case 240:   per=PERIOD_H4; 	break;
case 60:    per=PERIOD_H1; 	break;
case 30:    per=PERIOD_M30; 	break;
case 15:    per=PERIOD_M15; 	break;
case 5:     per=PERIOD_M5; 	break;
case 1:     per=PERIOD_M1; 	break;
default:    per=0; 		break;
}

HighD1=iHigh(Symbol(), per,1),
LowD1=iLow(Symbol(), per,1);
//----Критерии открытия позиций
bool Open_Bay=false, Open_Sell=false;
if(Bid > HighD1+0.5*Point) Open_Bay = true; 
if(Bid < LowD1-0.5*Point) Open_Sell = true;
//----Проверяем нужно ли торговать :)// Закрытие позиции// Модификация ордера
int Ticket, cnt, Total=0;
for( cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++)
   {
   OrderSelect( cnt, SELECT_BY_POS);
   if(OrderSymbol()==Symbol())
      {
      Total++;
      if(OrderType()==OP_BUY)// long position is opened
         {
         SL= LowerFractal();
         if( SL-0.5*Point>OrderStopLoss()
         && SL-0.5*Point>OrderOpenPrice()
         && Bid- SL> StopLevel+0.5*Point)
            {
            OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), SL,OrderTakeProfit(),0);
            return(0);
            }
         }
//--------
      if(OrderType()==OP_SELL)// Short position is opened
         {
         SL= UpperFractal();
         if( SL+0.5*Point<OrderStopLoss()
         && SL+0.5*Point<OrderOpenPrice()
         && SL-Ask> StopLevel+0.5*Point)
            {
            OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), SL,OrderTakeProfit(),0);
            return(0);
            }
         }
      }
   }
//+----Открытие позиций
int TradeTime=TimeDay(TimeCurrent());
if( Total<1 && LastTradeTime!= TradeTime)
   {
   if( Open_Bay)
      {      
      //SL = LowerFractal();
      SL = iLow(NULL,PERIOD_D1,0);
      if( TakeProfit>0) TP = Ask + TakeProfit*Point;
      if(Bid- SL< StopLevel-0.5*Point) return(0);  // проверяем минимальный уровень стопов
      //Alert("Пробуем открыть Buy ",SYMBOL, " по ",ASK, SL, TP);         
      Ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lots,Ask,20, SL, TP);
      if ( Ticket > 0)                                                  
         {            
         //Alert ("Открыт ордер Buy ",Ticket);
         LastTradeTime= TradeTime; // задаем время сделки, чтобы сегодня больше не торговать 
         }     
      return(0);
      }
//+----
   if( Open_Sell)
      {      
      //SL = UpperFractal()+Spread;
      SL = iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)+ Spread;
      if( TakeProfit>0) TP = Bid - TakeProfit*Point;
      if ( SL-Ask< StopLevel-0.5*Point) return(0); // проверяем минимальный уровень стопов
      Ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL, Lots,Bid,20, SL, TP);
      if ( Ticket > 0)                                                  
         { 
         //Alert ("Открыт ордер Sell ",Ticket);
         LastTradeTime= TradeTime;  // задаем время сделки, чтобы сегодня больше не торговать
         }         
      }
   }
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
double LowerFractal()
   {
   for(int i=3; i<iBars(NULL, Fractals_TF)-3; i++)
      {
      double Fractal=iFractals(NULL, Fractals_TF,MODE_LOWER, i);
      if( Fractal!=0.0) return( Fractal);
      }
   }
//+-----
double UpperFractal()
   {
   for(int i=3; i<iBars(NULL, Fractals_TF)-3; i++)
      {
      double Fractal=iFractals(NULL, Fractals_TF,MODE_UPPER, i);
      if( Fractal!=0.0) return( Fractal);
      }
   }
//+-----
 
gince >> :

Seul Fractals_TF devrait probablement être nommé

 
gince >> :

Seul Fractals_TF devrait probablement être nommé

//+-----------------------------------------------------------------------+
//|                                                              Gena.mq4 |
//+-----------------------------------------------------------------------+
// ???????? ??
// 1. ???????? ??????? ?????????? ??? ???????? High ??? Low ??????????? ???
//    SL ????????? ?? High ??? Low ???????? ???, TP ???????????? ?? ??????? ??????????, 
//    ???????????? ???????? ?? ????? 1 ??????? ? ???? ? ?????????? LastTradeTime 
//    ???? ? ??? ??? ???????????? ????? ??????? /RomanS/
// 2.
// 3.
// 4.
// 5.
 
// ??????? ??????????
extern double TakeProfit = 4000;

extern string vybor_perioda ="1;5;15;30;60;240;1440";
extern int period = 1440;

extern int fract = 240;
//extern
double Lots = 0.1;
// ?????????? ??????????
int LastTradeTime = 0;      // ????? ????????? ???????? ??????
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
  // ???????... :)
int start() 
 {
//+----????? ????? ????????, ?????????? ? ?.?. ? ?.?. :)
double SL=0, TP=0,
Spread=Ask-Bid,
StopLevel=Point*MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
int per;
switch( period)
{
case 1440:  per=PERIOD_D1; fract=240;break;
case 240:   per=PERIOD_H4; fract=60;break;
case 60:    per=PERIOD_H1; fract=30;break;
case 30:    per=PERIOD_M30; fract=15;break;
case 15:    per=PERIOD_M15; fract=5;break;
case 5:     per=PERIOD_M5; fract=1;break;
default:    per=0; 		break;
}

double _High=iHigh(Symbol(), per,1);
double _Low=iLow(Symbol(), per,1);
//----???????? ???????? ???????
bool Open_Bay=false, Open_Sell=false;
if(Bid > _High+0.5*Point) Open_Bay = true; 
if(Bid < _Low-0.5*Point) Open_Sell = true;
//----????????? ????? ?? ????????? :)// ???????? ???????// ??????????? ??????
int Ticket, cnt, Total=0;
for( cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++)
   {
   OrderSelect( cnt, SELECT_BY_POS);
   if(OrderSymbol()==Symbol())
      {
      Total++;
      if(OrderType()==OP_BUY)// long position is opened
         {
         SL= LowerFractal( fract);
         if( SL-0.5*Point>OrderStopLoss()
         && SL-0.5*Point>OrderOpenPrice()
         && Bid- SL> StopLevel+0.5*Point)
            {
            OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), SL,OrderTakeProfit(),0);
            return(0);
            }
         }
//--------
      if(OrderType()==OP_SELL)// Short position is opened
         {
         SL= UpperFractal( fract);
         if( SL+0.5*Point<OrderStopLoss()
         && SL+0.5*Point<OrderOpenPrice()
         && SL-Ask> StopLevel+0.5*Point)
            {
            OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), SL,OrderTakeProfit(),0);
            return(0);
            }
         }
      }
   }
//+----???????? ???????
int TradeTime=TimeDay(TimeCurrent());
if( Total<1 && LastTradeTime!= TradeTime)
   {
   if( Open_Bay)
      {      
      //SL = LowerFractal();
      SL = iLow(NULL,PERIOD_D1,0);
      if( TakeProfit>0) TP = Ask + TakeProfit*Point;
      if(Bid- SL< StopLevel-0.5*Point) return(0);  // ????????? ??????????? ??????? ??????
      //Alert("??????? ??????? Buy ",SYMBOL, " ?? ",ASK, SL, TP);         
      Ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lots,Ask,20, SL, TP);
      if ( Ticket > 0)                                                  
         {            
         //Alert ("?????? ????? Buy ",Ticket);
         LastTradeTime= TradeTime; // ?????? ????? ??????, ????? ??????? ?????? ?? ????????? 
         }     
      return(0);
      }
//+----
   if( Open_Sell)
      {      
      //SL = UpperFractal()+Spread;
      SL = iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)+ Spread;
      if( TakeProfit>0) TP = Bid - TakeProfit*Point;
      if ( SL-Ask< StopLevel-0.5*Point) return(0); // ????????? ??????????? ??????? ??????
      Ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL, Lots,Bid,20, SL, TP);
      if ( Ticket > 0)                                                  
         { 
         //Alert ("?????? ????? Sell ",Ticket);
         LastTradeTime= TradeTime;  // ?????? ????? ??????, ????? ??????? ?????? ?? ?????????
         }         
      }
   }
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
double LowerFractal(int fract)
   {
int Fractals_TF;
 Fractals_TF= fract;
   for(int i=3; i<iBars(NULL, Fractals_TF)-3; i++)
      {
      double Fractal=iFractals(NULL, Fractals_TF,MODE_LOWER, i);
      if( Fractal!=0.0) return( Fractal);
      }
   }
//+-----
double UpperFractal(int fract)
   {
   int Fractals_TF;
 Fractals_TF= fract;
   for(int i=3; i<iBars(NULL, Fractals_TF)-3; i++)
      {
      double Fractal=iFractals(NULL, Fractals_TF,MODE_UPPER, i);
      if( Fractal!=0.0) return( Fractal);
      }
   }
//+-----
 
sayfuji >> :

Je pense qu'il est correct de s'appuyer sur les éléments suivants :

- la nature du mouvement à l'intérieur de la fourchette de rupture, et le sentiment avant la rupture (qui est moins important)

- La tendance générale, éventuellement sur un TF plus grand.

Pour ce qui est de la dernière, essayez de danser du Parabolique, cela vous aidera peut-être.

Ecrit... Le résultat s'est avéré pire qu'à l'origine..... Le facteur Prof. n'est que de 1,31 après optimisation :(

Je pense qu'il est plus judicieux d'utiliser des oscillateurs dans ce système.

//+-----------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Крокодил ГЕНА.mq4 |
//|                                                         Крокодил ГЕНА |
//+-----------------------------------------------------------------------+
// Описание ТС
// 1. Открытие позиций происходит при пробитии High или Low предыдущего дня
//    SL ставиться на High или Low текущего дня, TP выставляется во внешних переменных, 
//    единственная оговорка не более 1 позиции в день в переменной LastTradeTime 
//    если в ней нет необходимости смело сносите /RomanS/
// 2. Добавил к условию открытия трендовый параболик + трал. стоп по нему же на М5. 
//    Результат оказался хуже :( /RomanS/
// 3.
// 4.
// 5.
 
  // Внешние переменные
  extern double TakeProfit = 900;
  extern double SAR_steep  = 0.0005;
  extern double Lot        = 1;    
  extern string SYMBOL     = "EURUSD";
  
  // Глобальные переменные
  int LastTradeTime = 0;      // Время последней открытой сделки
  
  // Поехали... :)
  int start() 
  {  
     int Ticket;
  double BID,
         ASK,
         SL=0,
         TP=0;                                  
    bool Trade     = true,
         Open_Bay  = false,
         Open_Sell = false;

  // Проверяем можно ли торговать
  if ( Trade==true) 
   {
   
  // Критерии открытия позиций
    ASK = MarketInfo( SYMBOL,10);
    BID = MarketInfo( SYMBOL,9);
    if ( BID > iHigh ( SYMBOL,PERIOD_D1,1) && iSAR( SYMBOL,PERIOD_M5, SAR_steep,0.2,0)< BID) Open_Bay = true; 
    if ( BID < iLow ( SYMBOL,PERIOD_D1,1) && iSAR( SYMBOL,PERIOD_M5, SAR_steep,0.2,0)> BID) Open_Sell = true;
        
  // Открытие позиций
      if ( Open_Bay == true && OrdersTotal()==0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)                                           
        {      
         RefreshRates(); 
          SL = iLow( SYMBOL,PERIOD_D1,0);
          TP = ASK + TakeProfit*Point;
          if (( ASK- SL)/Point<MarketInfo( SYMBOL,14)) return;  // проверяем минимальный уровень стопов
          Alert("Пробуем открыть Buy ", SYMBOL, " по ", ASK, SL, TP);         
          Ticket=OrderSend( SYMBOL,OP_BUY, Lot, ASK,20, SL, TP);         
           if ( Ticket > 0)                                                  
            {            
             Alert ("Открыт ордер Buy ", Ticket);
             LastTradeTime=TimeDay(TimeCurrent()); // задаем время сделки, чтобы сегодня больше не торговать 
             return;                                                       
            }         
        }
     if ( Open_Sell == true && OrdersTotal()==0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)                                             
        {      
         RefreshRates();                                             
          SL = iHigh ( SYMBOL,PERIOD_D1,0);
          TP = BID - TakeProfit*Point;
          if (( SL- BID)/Point<MarketInfo( SYMBOL,14)) return; // проверяем минимальный уровень стопов
          Ticket = OrderSend( SYMBOL,OP_SELL, Lot, BID,20, SL, TP);         
           if ( Ticket > 0)                                                  
             { 
              Alert ("Открыт ордер Sell ", Ticket);
              LastTradeTime=TimeDay(TimeCurrent());  // задаем время сделки, чтобы сегодня больше не торговать
              return;                                   
             }         
          return;                                                       
        }
   
   // Закрытие позиции
   // .......
   
   // Модификация ордера
    for(int i=0; i<=OrdersTotal(); i++)      
      {  
       if (OrderSelect( i, SELECT_BY_POS)==true)     
         {                                       
         if (OrderSymbol()!= SYMBOL) continue;    
          if (OrderType() == 0)                                                    
            {               
             double TralStop = iSAR( SYMBOL,PERIOD_M5, SAR_steep,0.2,0);
             if ( SL < TralStop)                   
               {
                SL= TralStop;                                   
                 bool Ans=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), SL,OrderTakeProfit(),0); 
                 if ( Ans == true)                                       
                  {               
                //   Alert ("Ордер Bay ","EURUSD"," №",Ticket," модифицирован. Новый Stop Loss ", SL);               
                   break;                                             
                  }   
               }
            }
          if (OrderType() == 1)               
            {  
             TralStop = iSAR( SYMBOL,PERIOD_M5, SAR_steep,0.2,0);
              if ( SL > TralStop)  
               {
                SL= TralStop;  
                if (( SL- ASK)/Point<MarketInfo("EURUSD",14)) break;                  
                Ans=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), SL,OrderTakeProfit(),0); 
                 if ( Ans == true)                                       
                   {               
                  //  Alert ("Ордер Sell ","EURUSD"," №",Ticket," модифицирован. Новый Stop Loss ", SL);               
                    break;                                             
                    }         
               }
            }
         }
      }
   }
  return;       
  }
 

Bref, je n'essaie pas d'écrire un super système ici... J'ai décrit la raison de cette démarche au début du fil de discussion.

Je voulais vérifier quelque chose, à savoir. Mon objectif principal est (je ne voulais pas le dire au début, mais je pense que cette branche va s'éteindre) de découvrir comment le système que j'améliore sur une période historique (disons, le dernier semestre), se comportera dans les périodes passées. J'ai dit au début que c'est un système 50/50 à long terme, c'est-à-dire que si nous tirons le système en 2009 à la rentabilité maximale, est-ce qu'il fonctionnera mieux dans le passé ... Supposons que nous l'amenions au niveau du pr.f.. 2.0 ou plus... Les performances seront-elles meilleures depuis 2000, par exemple ? ? ??

Je suppose (et je ne fais que supposer !!!) que plus il se comporte bien aujourd'hui, plus il se comportera mal à long terme. C'est-à-dire que nous réalisons un profit maximal aujourd'hui, et le système n'affichera pas 1,0 dans l'historique, et tombera probablement à 0,9.

Mais ce n'est qu'une supposition... Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit pour l'instant. .... Et honnêtement, j'espère avoir tort.

 

Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on essaie de comprendre comment le système se comportera dans le passé. Il est préférable de se tourner vers l'avenir. Le marché est en train de changer et il est impossible d'y échapper. Même si

Я предпологаю (и только предпологаю!!!), что чем лучше она будет работать сегодня, тем хуже она отработает в долгосрочке.

même si c'est le cas, et alors ?

Ma supposition personnelle (et seule supposition)) est qu'il n'y a pas de dépendance, et ayant dit (même ayant prouvé) cela pour un système, ou même pour un millier de systèmes, il n'est pas certain que ce sera la même chose pour absolument tous les systèmes.

Il existe un bon dicton : ne cherchez pas le bonheur là où il n'est pas présent.

 
sayfuji >> :

Ma conviction personnelle (et seule conviction)) est qu'il n'y a pas de dépendance.

C'est ce dont je veux m'assurer...

Prenez un conseiller expert qui fonctionne à 50/50 sur l'historique et ajoutez-lui quelques indicateurs, oscillateurs et autres astuces supplémentaires. Testez-le sur une petite période (une demi-année) et voyez ce qui se passe...

Merci à Swan et à gince pour leur intérêt. Et vous feriezmieux de sayfuji suggérer quelque chose .... comme comment fermer une position sur autre chose que le T.P., peut-être que ça aiderait...

 
RomanS >> :

Il suffit d'ouvrir à la rupture du haut/bas du jour précédent avec un TP fixe et de stopper au haut/bas de ce jour. Pourquoi exactement ? Parce qu'il n'utilise pas d'indicateur.

Mon idée est 100% la même)) seulement sur le testeur de résultats H4...

La seule chose est... Ma direction est choisie par la bougie précédente, et le stop est fixé au plus bas des deux - le High/Low actuel/précédent....



 
ALex2008 >> :

Mon idée est 100% la même)) seulement sur le testeur de résultats H4...

La seule chose est... ma direction est choisie par la bougie précédente, et le stop est placé par le plus petit des deux - le haut/bas actuel/précédent....



Grande idée... ça vaut la peine d'essayer d'en danser...

J'ai regardé le lien, la période est petite... avez-vous essayé avec 2000 ? peut-être que le même problème se produira.... 50/50 ???

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