Les meilleures nouvelles idées sont les anciennes bien oubliées ! !!! Super gestion de l'argent - va-t-il tirer un système de trading instable ?
L'idée est géniale. Mais.
1) Convient aux transactions à lot fixe.
2) Le mutisme sur la balance, pas très différent du mutisme sur le prix - c'est-à-dire que tout semble beau à première vue, mais dans les échanges réels les pertes.
Comme vous le savez, le neuf est bien oublié du vieux ! Ainsi, en feuilletant mes archives, je suis tombé sur un principe de gestion commerciale assez curieux. Et ce principe s'applique à presque tous les systèmes de trading. Bien sûr, elle doit être au moins marginalement rentable, et elle doit avoir des périodes de croissance des comptes. Malheureusement, je n'ai rien trouvé de similaire, et encore moins une implémentation de ce principe en code.
Le principe lui-même est très simple. Nous prenons la courbe d'équilibre et attachons un simple muving avec la période de disons 60. Bien que la valeur absolue ne soit pas critique ici.
Nous examinerons ensuite la façon dont notre robot de trading effectue ses transactions et, dans le même temps, nous tracerons notre propre courbe d'équilibre virtuel pour toutes les transactions exécutées par notre robot de trading. Si la courbe d'équilibre virtuel est supérieure à la courbe moyenne, nous autorisons notre robot à trader. Cependant, dès que le solde virtuel passe sous le mouving, le robot commence à négocier sur le papier. Ainsi, le filtre est activé et ne permet pas au robot d'ouvrir des trades réels tant que la courbe du solde virtuel ne dépasse pas la moyenne mobile. Veuillez vous référer à la capture d'écran.
Je pense qu'il est clair que cette idée peut permettre d'économiser une quantité considérable d'argent sur les drawdowns. Ce n'est pas une approche délicate.
Et maintenant la question ! !! Qui peut l'implémenter dans le code comme un module séparé qui peut être ancré à n'importe quel conseiller expert ?
Au fait. Récemment, j'ai analysé les Expert Advisors de Reshetov qu'il génère à l'aide de son super programme. Donc, pour eux, cette astuce peut suffire. Ils présentent des périodes assez longues d'accumulation de comptes et de fortes baisses qui peuvent être filtrées.
ZS. Surtout pour Reshetov.
J'ai quelques idées pour améliorer de manière significative votre EA pour le câble minute. Dans sa forme originale, il n'est malheureusement pas stable.
En fait, si la balance répète le graphique des prix, cela signifie que l'EA ne fonctionnera pas pendant longtemps. C'est la différence entre le graphique du conseiller expert et le graphique du précédent. Si vous regardez l'exemple du conseiller expert, votre approche ne sert à rien.
L'idée est géniale. Mais.
1) Convient aux transactions à lot fixe.
2) Le mutisme sur la balance, n'est pas très différent du mutisme sur le prix - c'est-à-dire que tout semble beau à première vue, mais dans la réalité des pertes commerciales.
En désaccord ! !! Il est possible de ramasser une mulette de telle sorte qu'il y ait également un bénéfice.
En principe, lorsque la balance répète le graphique des prix, cela signifie que le conseiller expert ne peut pas fonctionner pendant une longue période. Et au lieu de torturer le conseiller expert qui ne fonctionne pas, il est plus facile de modifier le TS. Il s'agit d'un exemple de conseiller expert où votre approche ne sera d'aucune utilité.
Je ne peux pas voir l'image. Eh bien, vous êtes celui qui dit FITTEN !!!! >> et cela ne va généralement pas avec le mot STABILISER.
Je ne suis pas d'accord ! !! Il est possible de ramasser une mulette de telle sorte qu'il y ait également un bénéfice.
Je ne suis pas d'accord ! !! Vous pouvez choisir un muving tel qu'il y aura du profit.
Ohhhh, c'est passé. S'il vous plaît, un rapport semestriel sur les volumes linéaires. Actuellement, je négocie moi-même cette stratégie. Ici, vos modifications ne feront que réduire les profits, si elles font une différence.
C'est là le problème : cela semble si simple en théorie et peu réalisable en pratique. Il était une fois une démo spéciale pour laquelle je conservais des statistiques détaillées dans Excel. Je faisais de mon mieux avec les chiffres, y compris la courbe d'équilibre, j'ai même dessiné un mouwing, bien qu'avec des périodes plus petites que celles que vous suggérez. Bien sûr, ma boîte à outils n'était pas très bonne, mais je n'ai pas pu m'en sortir. Comme l'auteur l'a correctement noté, nous avons besoin d'un conseiller expert rentable et je dirais que c'est la chose la plus importante. Même du point de vue de la figure ci-dessus, je peux signaler des "zones" dans lesquelles, dans la pratique, il n'y aura rien d'autre que l'enfoncement/absence d'effets positifs.
Pourquoi en est-il ainsi ? C'est la première règle de l'analyse anti-technique : ce qui s'est passé dans le passé n'est pas certain de se produire dans le futur. En d'autres termes, un solde papier, même s'il s'est élevé au-delà du mutisme, n'a aucune garantie de croissance future. Cela a été prouvé.
Dans l'ensemble, l'idée est très bonne, en termes d'originalité, je peux dire que j'ai retiré des choses très précieuses de mes recherches, donc mon conseil est de continuer. Vous parviendrez peut-être à tirer quelque chose de cette idée, peut-être que quelque chose d'autre en sortira, mais l'approche est bonne.
P.S.
У меня есть пара идей как значительно улучшить Ваш сооветник для минутного кабеля. В исходном виде он к сожалению не устойчив.
Allez-y, écrivez et discutez.
Ça me semble être une idée inutile. Combien de fois ont-ils essayé d'extraire quelque chose d'utile de MA dans ces analyses ? Pensez-vous que cela se verra mieux dans le MM ? Vous pouvez ramasser les muwings. Il est possible de trouver les moyennes mobiles idéales qui montrent de belles lignes d'équilibre de l'enfer. Mais ce ne sera qu'une correction pour l'histoire.
Pourquoi ? C'est la première règle de l'analyse anti-technique : ce qui s'est produit dans le passé ne se produira pas nécessairement dans le futur. En d'autres termes, un bilan papier, même s'il s'est élevé au-delà des muwings, n'offre aucune garantie de croissance future. Il a été testé.
Ilya a tout à fait raison - aucune sélection des moyennes mobiles idéales pour le testeur ne sauvera Kolyan de l'avenir.
Ça me semble être une idée inutile. Combien de fois ont-ils essayé d'extraire quelque chose d'utile de MA dans ces analyses ? Pensez-vous que cela se verra mieux dans le MM ? Vous pouvez ramasser les muwings. Il est possible de trouver les moyennes mobiles idéales qui montrent de belles lignes d'équilibre de l'enfer. Mais ce ne sera qu'un ajustement de l'histoire.
Ilya a tout à fait raison - aucune sélection de manœuvres parfaites pour le testeur ne sauvera Kolyan de l'avenir.
Aux sceptiques !!!!
Je n'étais pas paresseux et j'ai fait quelques recherches dans Excel.
1. J'ai pris l'Expert Advisor https://www.mql5.com/ru/code/8870 de Reshetov et je l'ai utilisé de début 2008 à mai 2009 - il perdait VRAIMENT de l'argent.
2. J'ai copié les résultats des tests dans Excel et j'ai légèrement traité la courbe d'équilibre.
3. je l'ai affiné avec un simple mouwing avec la période 13 (je ne l'ai pas optimisé) - ce n'est pas si facile à optimiser dans Excel.
4. En conséquence, j'ai eu la prune, mais c'était deux fois moins cher. Voir la capture d'écran ci-dessous.
Note : Ligne bleu foncé - courbe d'équilibre. Violet - 13 période mouving sur elle, jaune - New Balance avec MM.
La pièce jointe comporte un fichier Excel contenant les formules selon lesquelles le calcul a été effectué.
Conclusions :
- Même un conseiller expert qui perd sans vergogne peut améliorer le résultat. (Pour ainsi dire, pour soulager les affres de la mort :-)
- Comme vous pouvez le voir sur l'écran ci-dessus, la New Balance se comporte de manière beaucoup plus "ferme" aux tirages et a une vue plus douce.
- Si vous voulez mieux comprendre le comportement de cette méthode de gestion, envoyez-moi des tests au format Excel réalisés avec des Expert Advisors rentables.
Note : A mon avis, un effet sérieux peut être observé dans les Expert Advisors qui ont de longues séries de trades perdants et profitables.
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Comme vous le savez, le neuf est bien oublié du vieux ! Ainsi, en feuilletant mes archives, je suis tombé sur un principe de gestion commerciale assez curieux. Et ce principe s'applique à presque tous les systèmes de trading. Bien sûr, elle doit être au moins marginalement rentable, et elle doit avoir des périodes de croissance des comptes. Malheureusement, je n'ai rien trouvé de similaire, et encore moins une implémentation de ce principe en code.
Le principe lui-même est très simple. Nous prenons la courbe d'équilibre et attachons un simple muving avec la période de disons 60. Bien que la valeur absolue ne soit pas critique ici.
Nous examinerons ensuite la façon dont notre robot de trading effectue ses transactions et, dans le même temps, nous tracerons notre propre courbe d'équilibre virtuel pour toutes les transactions exécutées par notre robot de trading. Si la courbe d'équilibre virtuel est supérieure à la courbe moyenne, nous autorisons notre robot à trader. Cependant, dès que le solde virtuel passe sous le mouving, le robot commence à négocier sur le papier. Ainsi, le filtre est activé et ne permet pas au robot d'ouvrir des transactions réelles tant que la courbe du solde virtuel ne dépasse pas la moyenne mobile. Veuillez vous référer à la capture d'écran.
Je pense qu'il est clair que cette idée peut permettre d'économiser une quantité considérable d'argent sur les drawdowns. Ce n'est pas une approche délicate.
Et maintenant une question ! !! Qui peut l'implémenter dans le code comme un module séparé, qui peut être intégré à n'importe quel conseiller expert ?
Au fait. Récemment, j'ai analysé les Expert Advisors de Reshetov qu'il génère à l'aide de son super programme. Donc, pour eux, cette astuce peut suffire. Ils présentent des périodes assez longues d'accumulation de comptes et de fortes baisses qui peuvent être filtrées.
ZS. Surtout pour Reshetov.
J'ai quelques idées pour améliorer de manière significative votre EA pour le câble minute. Dans sa forme originale, il n'est malheureusement pas stable.