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En tant qu'économiste, je vais essayer de répondre :
la meilleure façon de gérer le risque est d'utiliser plusieurs TS en même temps,
sans paramètres d'ajustement et avec l'utilisation de MM - je fais tout d'abord référence à l'utilisation d'ANTIMARTIN dans MM.
Au début, il y a surtout des attaques de colère contre le monde entier, sauf pour les blagues :-)
ça passe avec le temps et on commence à regarder les choses de manière adéquate et le monde semble meilleur, même quand le dépôt est proche de zéro :)
+1
Le C-4 a dit toutes les bonnes choses. sauf que la gestion du risque "auto-motivé" ne semble pas réelle. Il y a une chose qui m'intrigue. Qui pense à la "gestion des risques" ? Je serais très heureux d'entendre des économistes !
Pour moi, la question ressemblait à quelque chose comme : "La comptabilité ne devrait être faite que dans l'esprit (ou manuellement dans les comptes), l'utilisation d'un ordinateur est stupide et irréaliste. Qui y pense ?"
Tu te moques de moi.
Le C-4 a dit toutes les bonnes choses. sauf que la gestion du risque "auto-motivé" ne semble pas réelle. Il y a une chose qui m'intrigue. Qui pense à la "gestion des risques" ? Je serais très heureux d'entendre des économistes !
Bien que la question soit une réponse générale en tant qu'économiste de formation. Personne n'a, à lui seul, le pouvoir de contrôler le marché, le prix des marchandises, le niveau de l'offre et de la demande. Tout ce qui nous est donné est de gérer nos propres risques, c'est-à-dire que, aussi banal que cela puisse paraître, nous pouvons contrôler le niveau de nos pertes. Cependant, il existe là aussi de nombreuses idées fausses, dont voici quelques-unes :
1. Le Stop Loss est un mal. Il produit des pertes. Vous devriez essayer d'éviter les arrêts. Ma réponse : le Stop Loss ne crée pas de pertes, il les répare. Seuls deux éléments sont à l'origine des pertes : le prix qui va à l'encontre de la position et la commission du courtier. Dans le premier cas, vous devez rechercher des entrées plus précises sur le marché, dans le second, vous devez faire moins de transactions et prendre plus de bénéfices. Éviter les stops revient souvent à chercher à verrouiller de petits profits, ce qui vous encourage à effectuer des transactions fréquentes, ce qui augmente la commission du courtier, et donc vos pertes.
2. La moyenne est mauvaise, et la pyramide est bonne. Peu importe que vous fassiez une moyenne ou une pyramide. Vous entrez sur le marché - un certain montant de perte est donc déjà enregistré sur votre compte sous forme de commission. L'état de vos positions précédentes n'a pas d'importance (dans la zone rouge (calcul de la moyenne) ou dans la zone verte (pyramidage)). Tout ce qu'il y a, c'est un profit ou une perte non réalisé(e).
3. Le risque par transaction n'est pas supérieur à 2% (3%). Ce ne sont que des paroles en l'air et cette règle est souvent violée par les traders qui croient y adhérer. Si un trader effectue 20 transactions par jour, chacune présentant un risque de 2 %, cela signifie que le trader risque 40 % de son dépôt en une journée. Si, à un moment donné, le trader a 4 transactions sur des instruments différents, chacune représentant 2% du dépôt, alors la perte non réalisée est de 8%. Si au moins une des quatre transactions est transférée au seuil de rentabilité, la perte non réalisée sera de 6 %. Si trois transactions sur quatre bénéficient d'une protection des bénéfices de 2 %, le bénéfice non réalisé global est de 6 % (2*3) et la perte non réalisée globale est de 2 % (1*2 %). Le bénéfice/la perte non réalisé(e) total(e) est de +4% (6%-2%).
Analyse technique = gestion du risque. Il n'y a aucun lien entre les risques que vous prenez et les points d'entrée sur le marché. La pire option est d'ouvrir des transactions de manière aléatoire. Et même dans ce cas, vous aurez raison dans 50 % des cas. Les stops ne protègent pas les traders des lignes de tendance, des niveaux de support et de résistance, des lignes de Fibonacci et des canaux Ishimoku. Les stops ne vous permettent tout simplement pas de regagner du terrain, protégeant ainsi l'équité du trader. Il n'y a pas de différence si le prix se retourne après que votre stop soit atteint ou non. Le marché s'en moque. L'arrêt fixe la réduction des fonds propres, ni plus ni moins. C'est ce que Larry Williams a écrit dans son dernier livre.
Il existe plusieurs modèles de gestion des risques. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'ampleur des pertes. Tous les paramètres sont simples et faciles à comprendre, et surtout, ils sont connus (vous savez toujours combien d'argent vous avez). Ils sont donc faciles à formuler mathématiquement et à programmer en conséquence, il n'y a donc aucun problème ici.
Bien que la question soit générale, je vais y répondre en tant qu'économiste de formation. Personne, à lui seul, n'a le pouvoir de contrôler le marché, le prix d'une marchandise, le niveau de l'offre et de la demande de celle-ci. Tout ce qui nous est donné est de gérer nos risques, c'est-à-dire que, aussi cliché que cela puisse paraître, nous pouvons contrôler le niveau de nos pertes. Cependant, il existe là aussi de nombreuses idées fausses, dont voici quelques-unes :
1. Le Stop Loss est un mal. Il produit des pertes. Vous devriez essayer d'éviter les arrêts. Ma réponse : le Stop Loss ne crée pas de pertes, il les répare. Il n'y a que deux éléments qui causent des pertes : le prix qui va à l'encontre de la position et la commission du courtier. Dans le premier cas, vous devez rechercher des entrées plus précises sur le marché, dans le second, vous devez faire moins de transactions et prendre plus de bénéfices. Éviter les stops revient souvent à chercher à verrouiller de petits profits, ce qui vous encourage à effectuer des transactions fréquentes, ce qui augmente la commission du courtier, et donc vos pertes.
2. La moyenne est mauvaise, et la pyramide est bonne. Peu importe que vous fassiez une moyenne ou une pyramide. Vous entrez sur le marché - un certain montant de perte est donc déjà enregistré sur votre compte sous forme de commission. L'état de vos positions précédentes n'a pas d'importance (dans la zone rouge (calcul de la moyenne) ou dans la zone verte (pyramidage)). Tout ce qu'il y a, c'est un profit ou une perte non réalisé(e).
3. Le risque par transaction n'est pas supérieur à 2% (3%). Ce ne sont que des paroles en l'air et cette règle est souvent violée par les traders qui croient y adhérer. Si un trader effectue 20 transactions par jour, chacune présentant un risque de 2 %, cela signifie que le trader risque 40 % de son dépôt en une journée. Si, à un moment donné, le trader a 4 transactions sur des instruments différents, chacune représentant 2% du dépôt, alors la perte non réalisée est de 8%. Si au moins une des quatre transactions est transférée au seuil de rentabilité, la perte non réalisée sera de 6 %. Si trois transactions sur quatre bénéficient d'une protection des bénéfices de 2 %, le bénéfice non réalisé global est de 6 % (2*3) et la perte non réalisée globale est de 2 % (1*2 %). Le bénéfice/la perte non réalisé(e) total(e) est de +4% (6%-2%).
Analyse technique = gestion du risque. Il n'y a aucun lien entre les risques que vous prenez et les points d'entrée sur le marché. La pire option est d'ouvrir des transactions de manière aléatoire. Et même dans ce cas, vous aurez raison dans 50 % des cas. Les stops ne protègent pas les traders des lignes de tendance, des niveaux de support et de résistance, des lignes de Fibonacci et des canaux Ishimoku. Les stops ne vous permettent tout simplement pas de regagner du terrain, protégeant ainsi l'équité du trader. Il n'y a pas de différence si le prix se retourne après que votre stop soit atteint ou non. Le marché s'en moque. L'arrêt fixe la réduction des fonds propres, ni plus ni moins. Larry Williams en a parlé dans son dernier livre.
Il existe plusieurs modèles de gestion des risques. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'ampleur des pertes. Tous les paramètres sont simples et clairs, et surtout connus (vous savez toujours combien d'argent vous avez). Ils sont donc faciles à formuler mathématiquement et à programmer, il n'y a donc pas de problème.
Hmm, en tant qu'économiste diplômé, je voudrais apporter quelques modifications à votre post collègue, qui peuvent sembler sans importance, mais qui sont en fait importantes :
1. Je suis tout à fait d'accord. La littérature commerciale (c'est comme un expert indépendant) le confirme.
2. Acceptez. De même.
3. et voici une correction : risque sur UNE seule idée. Par exemple, l'idée que le dollar va augmenter par rapport au yen est UNE idée. Les différentes idées peuvent être toutes ou peu liées, de sorte que le risque n'est pas multiplié par le nombre de transactions.
Le calcul du risque dépend directement de votre modèle de prise de décision. Tant que vous êtes confiant dans le caractère raisonnable de l'ouverture d'une transaction, c'est à ce niveau que vous devez fixer vos stops. Certains traders clôturent des transactions par TEMPS de jeu sans profit (aucun mouvement nécessaire), ils se débarrassent de transactions dont le comportement est trop peu clair ou trop prolongé. Le calcul du risque peut donc être très compliqué et problématique.
Hm, en tant qu'économiste de formation, je voudrais modifier votre poste collègue, qui peut sembler sans importance, mais en fait ils sont importants :
1. Je suis tout à fait d'accord. La littérature commerciale (c'est comme un expert indépendant) le confirme.
2. Acceptez. De même.
3. et voici une correction : risque sur UNE seule idée. Par exemple, l'idée que le dollar va augmenter par rapport au yen est UNE idée. Des idées différentes peuvent être totalement ou marginalement liées, de sorte que le risque n'est pas multiplié par le nombre de transactions.
Le calcul du risque dépend directement de votre modèle de prise de décision. Tant que vous êtes confiant dans le caractère raisonnable de l'ouverture d'une transaction, c'est à ce niveau que vous devez fixer vos stops. Certains traders ferment des trades par TEMPS de jeu sans profit (sans le bon mouvement), ils se débarrassent des trades dont le comportement est trop peu clair ou retardé. Le calcul du risque peut donc être très compliqué et problématique.
Il n'est pas possible de couvrir tous les cas individuels dans une seule réponse. Par conséquent, le C-4 décrit est assez lettré et devrait être compréhensible d'un point de vue général.
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
Supposons qu'un trader pense que l'euro va augmenter par rapport au dollar et qu'il soit long sur EURUSD (une idée).
Dans le même temps, le trader pense que la livre va chuter par rapport au dollar et est short sur GBPUSD (deuxième idée).
Ainsi, le trader a deux positions opposées dans des instruments corrélés. Il est fort probable que le bénéfice d'une transaction soit compensé par la perte de l'autre. Le point clé ici est que nous traitons de la probabilité. Il est tout à fait possible que les deux positions soient couvertes par un stop loss, et qu'il y ait la perte correspondante dans les deux. Dans ce cas, les idées sont différentes, mais le résultat est le même : les pertes s'additionnent toujours, quelle que soit l'idée qui se cache derrière chaque transaction. En imaginant à l'avance le pire des scénarios (toutes les transactions échouent, quel que soit le marché (ou l'idée) dans lequel elles sont exécutées), nous préservons notre psyché fragile de l'imprévu - c'est la gestion du risque.
Notez que je ne dis pas qu'avoir une position sur le marché supérieure à 2 % du dépôt est mauvais. Après tout, nous avons besoin d'un certain nombre de titres pour tenir plusieurs positions à la fois. Quel est le montant maximum du dépôt qui peut être placé sur le marché - c'est une question ouverte. Par exemple, nous ouvrons une position longue sur EUR au niveau de 1.2000, en utilisant 5% du dépôt. Le prix augmente. Au niveau de 1.2500 nous ouvrons une position longue supplémentaire de 5% du dépôt. Les arrêts ne sont pas touchés. Il s'avère ensuite que le risque cumulé est de 10 %. Le prix va s'inverser vers le bas et fermer la deuxième position en utilisant d'abord un stop loss, puis la première, en utilisant également un stop loss. Mais si, à l'ouverture de la deuxième position, nous amenons la première au seuil de rentabilité, le risque total ne sera que de 5% (0%+5%). De cette façon, nous augmentons la position sans augmenter le niveau de risque.
Tout cela est vrai, bien sûr. C'est juste que je parlais dans "l'esprit de la loi" plutôt que dans "la lettre de la loi" pour ainsi dire.