Démonstration de l'approche par grappes du marché... - page 2
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Et quelle est la tension autour d'août 2008 et où sont les devises déchargées par cet indicateur ?
Plus précisément, dans la nuit du 7 au 8, vers 3 heures...
Ce que nous avons ici, c'est que nous ajoutons / soustrayons des points dont le "poids" peut varier.
les grappes doivent être constituées d'indices oscillatoires, c'est-à-dire sans composante constante
Dans les oscillateurs, la différence (A-B) doit être remplacée par le rapport (A/B-1).
Les points ont été inventés pour faciliter la perception des nombres par l'esprit humain.
Afin d'apprendre les indicateurs de cluster, j'ai écrit un programme
voici quelque chose comme ça
comme ça aussi.
Tout cela est compréhensible. Comment est l'idée même d'une "traction" du prix de la monnaie vers la ligne zéro ?
Une telle "traction" est-elle détectable dans la pratique ?
Il se trouve que chacun essaie d'"améliorer" les indicateurs S.S. pour lui-même, mais je ne le pense pas.
En testant cette hypothèse clé de manière empirique, pour ainsi dire.
Je n'ai pas trouvé beaucoup de traction jusqu'à présent. C'est plutôt le contraire, tant que, disons, une heure / une heure et demie, la devise est surachetée / survendue.
Si le prix de la devise se trouve dans une condition de surachat/survente, alors il est plus probable qu'il continue sa direction de mouvement vers le haut.
suracheté/survendu.
les grappes doivent être constituées d'indices oscillatoires, c'est-à-dire sans composante constante
Dans les oscillateurs, la différence (A-B) doit être remplacée par le rapport (A/B-1).
Les points ont été inventés pour faciliter la perception des nombres par l'esprit humain.
Bon point, merci.
C'est là que je l'ai corrigé :
L'idée même de Semenych est excellente. Naturellement, beaucoup de ce qui en découle n'est pas développé jusqu'à sa conclusion logique et doit être compris indépendamment.
равновесным и естественным состоянием для валюты является состояние вблизи нулевой линии,
Je pense que l'"équilibre dynamique" n'est pas la ligne zéro, mais l'état d'"entropie maximale" de la monnaie (appelons-le A). La fonction d'entropie a plus de sens, à mon avis, si l'on parle spécifiquement d'équilibre.
En gros, si l'on considère un "gaz" constitué de "molécules", dont chacune est une paire contenant la monnaie A, et que l'on code les états de chaque molécule comme -1, 0, +1 (le mouvement vers le bas, à la place et vers le haut de la monnaie A), puis, après avoir constitué un "micro-état" de l'ensemble du système, trouver son équivalent et les renuméroter, on obtiendra une expression différente de celle proposée par Semenych.
Nous pourrions en parler longtemps, mais nous pouvons mentionner quelques conséquences de cette classification. Supposons que notre gaz contienne 9 molécules (c'est-à-dire 9 paires contenant la devise A).
1. L'état le plus probable est le "flottement gazeux" dans le micro-état -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, +1, +1, +1, +1 ou tout autre état équivalent. En d'autres termes, c'est trois paires en haut, trois paires en bas et trois en place. Trois au choix. C'est le plat large le plus courant que les pipers aiment tant.
2. Le pot au noir que l'on observe souvent avant une forte nouvelle, c'est-à-dire tous les zéros, est un "plat cristallin". Ce plat est qualitativement différent d'un plat normal à haute entropie - comme le ciel de la terre. Elle est équivalente à une tendance puissante (tout -1 ou tout +1) en termes de probabilité d'état. Il existe une hypothèse selon laquelle elle équivaut à une tendance puissante non seulement en matière d'entropie, mais jusqu'à présent, je ne peux pas l'étayer. Cependant, il est bien connu qu'un tel "plat" est extrêmement explosif et peut instantanément se transformer en une puissante tendance.
3. Il est tout à fait possible qu'il soit intéressant d'étudier la dynamique de transition des micro-états entre eux, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être que d'autres invariants et régularités, non visibles du point de vue de l'entropie, apparaîtront. Si je ne me trompe pas, il devrait y avoir quelque chose de similaire dans les travaux des théoriciens classiques de la physique statistique.
4. J'ai essayé de trouver l'équivalent commercial habituel de la notion d'entropie d'état - et je pense l'avoir trouvé. C'est la liquidité : plus l'entropie d'état est élevée, plus la liquidité est élevée.
5. Une dernière chose. S'il y a des experts en thermodynamique d'état ici, nous pourrions rechercher d'autres potentiels thermodynamiques (comme l'enthalpie, l'énergie libre, etc.) de notre gaz.
Et tout degré de "surachat" et de "survente" constitue un état "stressé" pour la monnaie, de
dont il tend à sortir en se "déchargeant" vers la ligne d'équilibre zéro.
C'est plutôt une question de temps. Avant qu'un tel état "tendu" (à faible entropie) ne se "dégonfle" en un large état plat (à haute entropie), beaucoup d'eau peut s'échapper. On ne sait donc pas où entrer correctement. Cela nécessite des recherches, mais le sujet est extrêmement bénin.
Le marché prend tout en compte. Il n'y a pas de devises surachetées ou survendues.
Et si un déséquilibre devait se produire, il serait immédiatement compensé.
Bill Williams Trading Chaos
Bill Williams, bien sûr, est un maître des canulars enfantins.
Cependant, à mon avis, si nous regardons son travail sans le halo "classique" auquel tout le monde est habitué,
il n'a pas vraiment fait quelque chose d'utile pour le commerce pratique.
"Cinq balles qui tuent la tendance....", "Alligator, mâchoires, lèvres...." et le reste dans la même veine...
Et nous nous sommes demandés : "Le marché est-il actuellement plat ? ou tendu ?" et nous le sommes toujours...
Pardonnez cette digression lyrique. Je n'aime vraiment pas ce B.W.
L'idée de Semenych en elle-même est excellente. Naturellement, beaucoup de choses qui en découlent ne sont pas développées jusqu'à leur conclusion logique et doivent être comprises indépendamment.
Wow, quel passage vous avez !
Je vais lire tout cela attentivement et y réfléchir......
J'ai fait quelques recherches sur les liquidités :
J'ai recueilli des données sur les ticks, avec la liquidité totale de plusieurs sites interbancaires. Je me suis intéressé à la façon dont la liquidité totale pour l'achat et la vente change en fonction du prix. Les résultats n'ont pas encore trouvé comment s'appliquer dans la pratique, mais l'orientation de la recherche semble jusqu'à présent prometteuse. Si quelqu'un en a besoin, je publierai les données sur les majors dans un format facile à importer dans MathCad et d'autres progiciels mathématiques.
oui, la liquidité est une chose à laquelle je pense souvent aussi
et plus les gens penseront à la liquidité, plus les gens demanderont des méta-citations pour l'histoire du tic.
et plus les gens comprendront qu'un bon courtier doit avoir un spread flottant et que les cotations à 4 chiffres sont de la merde de sabacha.