Démonstration de l'approche par grappes du marché... - page 12
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Il s'agit de la différence des deux MACD, de l'indice Euro et de l'indice Dollar. Il y a encore plus de chevauchement ici avec l'indicateur classique de différence MACD :)
Un peu comme l'invention de la machine à mouvement perpétuel.
La tendance sur l'échelle de temps supérieure domine en quelque sorte la tendance sur l'échelle de temps inférieure.
En revanche, le changement de direction de l'ancienne tendance commence à se manifester.
Dans un mouvement de la tendance inférieure contre la tendance supérieure.
Que doit faire un pauvre paysan ?
Sur quoi s'appuyer et à qui faire confiance ?
Où doit aller le pauvre paysan ?
Sur quoi peut-il compter et à qui peut-il faire confiance ?
Ne vous inquiétez pas, tous les acteurs du marché sont dans la même position).
même un dépôt important n'est pas un avantage mais une charge de responsabilité.
Ne vous inquiétez pas, tous les acteurs du marché sont dans la même situation).
même un dépôt important n'est pas un avantage, c'est une charge de responsabilité.
Je pense que c'est comme ça...
Je pense que la raison de tous nos problèmes réside dans l'approche unique de l'analyse du marché.
De la part des participants. Partout où vous regardez, il y a des Mashkas partout. Mashka un, Mashka l'autre,
Le troisième lisse la combinaison des deux premiers, etc.
En effet, à partir de n'importe quel historique de tics, nous pouvons utiliser la combinaison de Coupes pour obtenir une tendance dans n'importe quelle direction, ou un plat.
Débarrassons-nous des dés !
Après tout, Semen Semenych lui-même a négocié en utilisant un historique de ticks spécialement conçu pour lui !
Les indicateurs ont été créés plus tard - pour la commodité du grand public.
utiliser les filtres http://fx.qrz.ru/
Je peux expliquer ce qui n'est pas clair.
définir les paramètres de calcul de la moyenne en fonction de l'analyse de la densité spectrale des cycles du marché
ou mieux, à la volée.
utiliser les filtres http://fx.qrz.ru/
Je peux expliquer ce qui n'est pas clair.
définir les paramètres de calcul de la moyenne en fonction de l'analyse de la densité spectrale des cycles du marché
ou mieux, à la volée.
Merci, je vais y jeter un coup d'œil.
Jetez un coup d'œil, je dois m'en occuper.
Pour accélérer le processus, si vous avez de l'expérience avec ce programme et si cela ne vous pose pas trop de problèmes,
Générez pour moi un indicateur MT4 qui, selon vous, donnera une "bonne" ligne de prix.
Je vais essayer d'utiliser cet indicateur au lieu de Mashka alors.
Je comprends qu'il y aura autant d'indicateurs que d'instruments à analyser, c'est-à-dire que chaque instrument aura son propre algorithme.
utiliser les filtres http://fx.qrz.ru/
Je peux vous expliquer si vous ne comprenez pas.
définir les paramètres de calcul de la moyenne en fonction de l'analyse de la densité spectrale des cycles du marché
ou mieux, à la volée.
Et comment analyser la densité spectrale des marchés ?
Et comment analyser la densité spectrale des marchés ?
Pas les marchés mais les cycles de marché http://fx.qrz.ru/images/screen4.gif
Il s'agit de la différence des deux MACD, de l'indice Euro et de l'indice Dollar. Il y a encore plus de chevauchement ici avec l'indicateur classique de différence MACD :)
Il y a un peu plus de réflexion...
Il s'avère que j'ai en fait comme mesure de l'augmentation/diminution du prix de la monnaie du cluster
La différence entre la barre zéro et la première barre du Machka de l'instrument dans lequel cette devise se produit. J'ai une période Machka de 14 pour l'image donnée.
En pratique, l'image coïncidait avec MASD(4,5,9) qui montrait parfaitement des entrées rentables.
Le fait même d'obtenir un tel résultat peut être interprété en faveur de l'approche cluster.
Le seul problème à résoudre est de trouver une mesure et un moyen de calculer l'augmentation ou la diminution de la valeur de l'amas d'une monnaie,
ce qui est indépendant de l'obtuse moyenne aveugle de tous les instruments par une MA.
Ce CRG pour un instrument peut complètement fausser les résultats d'un autre instrument.
En fait, des CRG différents peuvent être nécessaires pour un même symbole à des périodes différentes.
Si nous ajoutons ici, en plus de la période de calcul de la moyenne, l'horizon temporel, cela aura l'air plutôt compliqué.
C'est probablement ce dont parle Sabluk.
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L'énoncé du problème sera le suivant :
1. nous avons un groupe de 8(huit) devises 1. "EUR",2. "GBP",3. "AUD", 4. "NZD", 5. "CAD", 6. "CHF", 7. "JPY", 8. "USD".
2. nous disposons de 7 (sept) instruments, nécessaires et suffisants pour rendre compte de l'influence exercée par les 7 (sept) autres devises sur la valeur d'une monnaie du groupe.
1. "EURUSD",2. "GBPUSD",
3. "AUDUSD",
4. "NZDUSD",
5. "USDCAD",
6. "USDCHF",
7. "USDJPY".
(Ce qui fait un total de 28 instruments :
"EURUSD", // EURUSD 0 0."GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6
"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6
"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6
"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6
"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6
"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4
"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
La colonne la plus à droite montre comment cet instrument est calculé à travers les 7 (sept) premiers instruments.
)
3. nous avons des cotations entrantes en temps réel pour chacun de ces 7 (sept) instruments.
Nous disposons de données historiques sur chacun de ces 7 (sept) instruments : M1, M5, M30, H1, H4, D1.
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Afin de créer un indicateur de cluster pobar, il est nécessaire de proposer l'algorithme pobar
les lignes de prix de chacun des 28 instruments, de sorte qu'à tout moment, à n'importe quelle échéance
la différence entre la barre zéro et la première barre de cette ligne de prix était une mesure de l'augmentation/diminution de la valeur du cluster monnaie de base/monnaie cotée.
Il est évident que l'habituelle MA à période égale, indépendante de l'instrument, est inacceptable dans ce cas.
Nous pouvons parler en gros de certains critères de sélection d'une période de calcul de la moyenne pour chaque symbole.
Cependant, tout le monde ici vous dira qu'il serait préférable d'avoir une MA "non linéaire" dépendant de l'instrument, avec une période de calcul de la moyenne variable.
Bien entendu, il est possible de programmer un MAH avec une période variable. Mais sur quels paramètres du graphique des symboles
Cette période de calcul de la moyenne dépendra-t-elle de ?
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Actuellement, la ligne d'indicateur du cluster CL1i pour le même instrument dépend de l'horizon temporel.
De toute évidence, il s'agit là d'une manifestation d'une approche grossière et directe du calcul de la moyenne.
La preuve d'un calcul correct de la moyenne "non linéaire" sera la même forme de la ligne de l'indicateur de cluster CL1i.
Sur différents délais pour le même symbole - exactement la forme et le moment des points où l'indicateur croise la ligne zéro.
Or, il s'avère que sur une période de l'instrument, les valeurs des devises des clusters sont égales et sur l'autre, elles ne le sont pas.
C'est un non-sens évident.
La même absurdité se retrouve dans les indicateurs de Semen Semenych. Pour un instrument sur tous les horizons temporels, il devrait bien sûr y avoir la même forme de ligne (valeurs absolues).
La même forme de ligne (les valeurs absolues peuvent être différentes) et les points d'intersection avec la ligne zéro doivent coïncider dans le temps.
En fait, lorsque j'exécute mon programme pour calculer les valeurs des devises des clusters (présenté dans le premier post),
.
qui n'utilise pas de MAKS de moyenne, mais lit les ticks à partir de MarketInfo(), les chiffres sont presque égaux, INDEPENDANTS de
.
DE L'INSTRUMENT ET DE L'HORIZON TEMPOREL DANS LEQUEL IL OPÈRE. IL Y A UNE PETITE ERREUR DUE À LA DIFFÉRENCE DE FRÉQUENCE DE
.
TICKS POUR DIFFÉRENTS INSTRUMENTS.
le mcd est une parodie d'un filtre passe-bande et le mashka est une parodie d'un filtre BF
>>mcd est une parodie de filtre passe-bande, et mashka est une parodie de filtre passe-bas.
J'attends toujours de voir l'original dans votre version. Avec des connaissances dans ce domaine, il serait logique d'intéresser les gens avec un exemple pratique (manuel).