Démonstration de l'approche par grappes du marché... - page 3
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4. J'ai essayé de trouver un équivalent commercial commun à la notion d'entropie d'état - et je pense l'avoir trouvé. C'est la liquidité : plus l'entropie d'état est élevée, plus la liquidité est élevée.
5. Une dernière chose. S'il y a des experts en statothermodynamique ici, nous pourrions rechercher d'autres potentiels thermodynamiques (comme l'enthalpie, l'énergie libre, etc.) de notre gaz.
C'est plutôt une question de temps. Avant qu'un tel état "stressé" (à faible entropie) ne se "libère" en un large plat (à haute entropie), beaucoup d'eau peut s'échapper. On ne sait donc pas où entrer correctement. Cela nécessite des recherches, mais le sujet est extrêmement fertile.
Une question spécifique jusqu'à présent - qu'est-ce que la liquidité par rapport au sujet en question ?
De manière générale, je pense que l'analogie entre les processus physiques et les processus de marché est fondamentalement fausse.
Après tout, les processus physiques se produisent sans l'intervention de la psyché humaine, sans l'intervention de la volonté humaine.
D'autre part, on souhaite appliquer des appareils physiques/mathématiques et des méthodes physiques/mathématiques déjà développés et testés.
à l'analyse des processus de marché. Je pense que nous devons attendre qu'un autre Newton/Leibniz, qui découvrira/inventera
Le calcul infinitésimal appliqué aux processus de marché. Ensuite, nous aurons la psycho/mathématique, la psychophysique, etc.
Bien que, bien sûr, il existe des preuves qui suggèrent que les processus mentaux humains,
peuvent influencer les processus physiques. Cependant, il s'agit d'une question trop subtile pour que nous en discutions.
Eh bien, en ce qui concerne votre "tension", plus elle est élevée, plus la liquidité est faible, je suppose ? Cela dit, votre hypothèse en rouge pourrait être que le marché cherche à restaurer la liquidité.
2 sab1uk : Et comment faisions-nous pour vivre sans le spread flottant et cet affreux 4 chiffres ?!
2 ssd : les analogies physiques sont parfaitement acceptables tant que leurs implications ne contredisent pas la réalité. Je ne me soucie absolument pas de la quantité de psychédéliques sur le marché, tant que cette analogie avec l'entropie m'aide à entrer et sortir plus précisément. Au fait, l'éconophysique existe depuis des années, et oui, les "quantum" fleurissent et sentent bon.
La demande de devises est en grande partie basée sur la demande d'autres actifs et sur ce dans quoi ils sont libellés. Bien sûr, tous les investissements, et la spéculation, sont cycliques - on en sort tôt ou tard. La seule question est de savoir quand ? et tout dépend du bon moment. Par conséquent, le sur-achat n'est pas la même chose que le sur-achat et nous ne devons pas les mettre dans le même sac. Une même condition de surachat peut être causée par des processus d'investissement ou des spéculations absolument différents et, par conséquent, avoir une durée différente. Il est nécessaire d'identifier plus précisément le marché suracheté, par exemple où l'argent circule en fin de compte, car les devises ne sont qu'un moyen pour atteindre une fin. En d'autres termes, il faut tenir compte de la dynamique des actifs tels que les matières premières, les produits dérivés et les indices boursiers. Si le surachat de l'USD par rapport aux autres devises est causé par la croissance symétrique de l'indice boursier du PS, c'est une chose, si l'argent est allé dans les obligations, c'en est une autre et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il revienne bientôt, plutôt le contraire - vous pouvez continuer à acheter. Il s'agit d'une analyse intermarché. Les devises abstraites de surachat ne constituent pas un signal suffisant et indépendant.
Par conséquent, pour l'indicateur de cluster, nous pouvons écrire un indicateur auxiliaire - la dynamique des principaux actifs. Ou même les combiner : indice dollar + principaux actifs liés ; un autre indicateur - indice eur et ses actifs, etc. Ou, pour chaque devise, une sortie analytique - achat/vente de quels actifs pour elle se produit principalement et pendant combien de temps. Il est également important de choisir un point de référence précis et de le recalculer, au lieu de prendre une valeur arbitraire et de calculer une moyenne sur une période donnée. Il est important d'identifier avec précision le début du processus observé d'achat de devises et de le synchroniser avec le début de l'achat ou de la vente d'un actif. Il est également possible d'identifier clairement le début du processus inverse, ou du moins la fin du processus d'achat. Bien qu'il soit tout à fait possible que le début de la session correspondante sur tel ou tel marché soit approprié. Bien sûr, tout ceci doit être testé sur l'histoire
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2 sab1uk : Comment avons-nous pu vivre sans le spread flottant et cet affreux spread à 4 chiffres ?!
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Alexey sab1uk a raison dans ce cas. Je partage entièrement son opinion.
Oui, notre vie était mauvaise. C'était encore pire quand les spreads étaient de 40 pips. Et c'était encore pire lorsque nous n'avions pas accès au marché.
Z.U. Sabluk Skype : si vous voulez travailler dans cette direction, mieux vaut deux têtes et quatre mains qu'une (la mienne) stupide et des mains tordues.
thèses.
Tics seulement. (Demande - Enchère)/2. Analyse multi-devises. Oscillateur. Filtrage du bruit.
Alexei Sabluk a raison dans ce cas. Je partage entièrement son opinion.
Oui, la vie était dure. C'était encore pire quand les spreads étaient de 40 pips. Et c'était encore pire lorsque nous n'avions pas accès au marché.
Z.U. Sabluk Skype : si vous voulez travailler dans cette direction, mieux vaut deux têtes et quatre mains qu'une (la mienne) stupide et des mains tordues.
thèses.
Tics seulement. (Demande - Enchère)/2. Analyse multi-devises. Oscillateur. Filtrage du bruit.
C'est vrai ! !! Mais ne filtrez pas le bruit :-)
C'est vrai ! !! Mais ne filtrez pas le bruit :-)
Je peux prouver clairement et mathématiquement ce qu'est le bruit. Si oui, pourquoi ne pas le filtrer ?
Pour ceux qui n'ont pas perdu leur intérêt pour les indicateurs de clusters, je présente
Les indicateurs de Semen Semenych sont programmés directement, comme on les appelle, sans aucun artifice qui complique la compréhension.
CL8v.mq4 - montre toutes les lignes pour le cluster de 8 monnaies : "EUR","GBP","AUD","NZD","CAD","CHF","JPY","USD"
CL1i.mq4 - il est lancé pour un instrument précis, il montre l'excès de la valeur de la devise de base de l'instrument.
sur la devise de cotation de l'instrument.
La valeur des devises de base et de cotation de l'instrument est déterminée, comme il se doit dans le cluster
sur la base de la demande de la monnaie de base/de la monnaie cotée par rapport à l'ensemble des sept (7) autres monnaies du groupe.
L'indicateur CL1i.mq4 est destiné à être négocié sur l'un des 28 instruments sur lesquels il est exécuté.
Les deux indicateurs sont "légers" dans le sens où, pour les calculs, ils utilisent les cotations réelles de 7 (sept) instruments seulement : "EURUSD", "EURUSD" et "EURUSD".
EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY".
Les valeurs des 21 (vingt et un) autres instruments sont calculées en utilisant les croisements de dollars.
Condition pour l'ouverture d'une position vers le haut :
double Ind_0 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,0) ;
double Ind_1 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,1) ;
si (Ind_0 > 0 && Ind_1 < 0)
Condition pour fermer une position ouverte vers le haut :
si (Ind_0 <= 0)
-----------------------------------------------------------
Condition pour ouvrir une position à la baisse :
double Ind_0 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,0) ;
double Ind_1 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,1) ;
si (Ind_0 < 0 && Ind_1 > 0)
Condition de fermeture d'une position ouverte à la baisse :
si (Ind_0 >= 0)
----------------------------------------------------------
La semaine prochaine, j'essaierai de tester cette soi-disant "approche frontale".
Les deux indicateurs sont "légers" dans le sens où les calculs utilisent les cotations réelles de seulement sept (7) instruments : "EURUSD, "GBPUSD, "AUDUSD, "NZDUSD, "USDCAD, "USDCHF, "USDJPY.
symboles : "EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY".
sur les échelles de temps minute, les paires synthétiques auront des divergences avec les paires naturelles.