Stratégie optimale en cas d'incertitude statistique - marchés non stationnaires - page 9
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Parlez-vous de "l'expérimentation du code TC prêt à l'emploi" ? :)
Où se trouve sur le marché le niveau de stationnarité qui permet de faire jouer un si petit avantage statistique ? Tous les calculs et hypothèses sont basés sur une stationnarité purement abstraite et sur la définition de la probabilité comme la fréquence d'un événement lorsqu'il est testé dans les mêmes conditions dans la limite de l'infini. La théorie des probabilités est abstraite et inapplicable à la plupart des processus réels, il existe d'autres disciplines pour eux avec d'autres conclusions et critères ;) Le problème est purement botanique - dans le style de Reshetov :)
1. Vous n'avez pas compris l'essence de la méthode.
2. Les retours possibles et les facteurs qui les affectent ont été immédiatement énoncés.
3) La théorie des probabilités est plus que réelle, mais peu de gens savent l'utiliser.
4. Ter. - est en fait la base de toute la science moderne, c'est à la question de son "inapplicabilité".
5. La tâche n'est pas ringarde, mais très utile.
Huit pages de bavardage inutile, et le problème n'a pas été résolu. Entre-temps, la solution existe, en fait elle est activement utilisée, ceux qui le savent, dans n'importe quel jeu. Mais ceux qui le savent ont peu de chances de le publier ici en texte clair, c'est trop cher, et ils ne participent pas à de tels forums. >>Oui, c'est Markov, juste une solution incroyablement brillante et simple de la matrice de développement de la progression, qui donne un résultat positif à la fin de la série.
C'est, je m'excuse, une absurdité. Le problème est résolu sans Markov.
1. Vous ne comprenez pas la méthode.
Je ne le fais pas.
2. Vous avez tout de suite été informé des retours possibles et des facteurs qui les affectent.
Je n'ai rien trouvé sur la réalité, peut-être que je ne cherchais pas assez :)
La théorie des probabilités est plus que réelle, c'est juste que très peu de gens savent comment l'utiliser.
Mat. statistiques, par exemple, est réelle, bien qu'avec des
4. ter. - est en fait la base de toute la science moderne, c'est à la question de sa "non-pertinence".
Je ne discutais pas, je parlais de la pratique, pas de la base des fondamentaux :)
Vince, par exemple, a plusieurs livres d'"effets" similaires, dont la plupart ne sont pas du tout applicables en pratique. Parce que c'est aussi un nerd, pas un trader.
Ou vous voulez dire vos conclusions sur les "indicateurs de retard". Donc je ne sais pas ce que tu veux dire. Si vous les exprimez, alors peut-être pourrons-nous vraiment parler de la pratique ;)
1. Apparemment, oui.
2. Apparemment oui.
3. Vous avez une mauvaise compréhension de ce qui est la base de quoi.
4. Vous n'avez pas bien lu Vince et ne semblez pas comprendre ce dont il parle. Tout cela est dû à un manque de compréhension de Terver, d'ailleurs.
1. Apparemment, oui.
2. Apparemment oui.
3. Vous avez une mauvaise compréhension de ce qui est la base de quoi.
4. Vous n'avez pas très bien lu Vince et ne semblez pas comprendre ce dont il parle. C'est un manque de compréhension de Terver, d'ailleurs.
"Tu ne sais même pas de quoi je parle", c'est le genre d'argument.
>> Quelle partie de moi te fait croire que tu comprends mieux Terver que moi ?
Le niveau et l'intensité de votre gaffe.
Sur la dernière page j'ai posté une meilleure solution de ce problème botanique que la vôtre avec Reshetov, mais vous ne semblez pas l'avoir compris ;))
Si vous n'avez pas d'exemples pratiques qui confirment l'"effet")))), alors ne vous embêtez pas à donner votre avis sur les connaissances des autres - ce n'est qu'un hors-sujet. mieux vaut reconstituer les vôtres ;))
Andrey, vous avez écrit sur la première page :
Il semble que vous ayez changé de stratégie par la suite et que vous ayez commencé à parier sur ce qui était tombé lors du tirage précédent.
Non :) C'est juste que dans la condition originale, nous avons une histoire d'exactement un toss-up :) .
Oui et pas plus tard mais dans le même post sur la première page. Parier sur le précédent est un cas particulier pour la tâche à accomplir.
Un peu petit, bien sûr. N'est-ce pas, Andrew ?
Oui, et à ce sujet aussi parlé, sur la 2ème page.
Vous pouvez faire le calcul, le calcul est le même. Je pense qu'avec un skew de plus de 10% -- 5 flips amèneront déjà la rentabilité proche du côté du skew.
1. Vous ne comprenez pas la méthode.
>> Je n'en sais rien.
Hm. Il a été écrit sur l'application pratique, aussi, je pense.
Cette stratégie peut être utilisée pour trouver des pièces asymétriques sur le marché. Je suis occupé pour le moment, mais je compte bien essayer.