Stratégie optimale en cas d'incertitude statistique - marchés non stationnaires - page 8
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Il y a quelque chose que vous avez mal fait ici, Jura. Les gains à mise égale (disons 1) sont égaux à p et q, mais pas à p^2 et q^2.
C'est bon, il faut prendre en compte le rouleau précédent dans le calcul ici.
Nous avons 4 événements
Au total, nous gagnons p*p + q*q et perdons 2*p*q. Si les probabilités sont égales, alors nous avons l'aigle symétrique habituel.
Au passage, il montre très clairement la stratégie gagnante en cas de non-symétrie :
Il y a quelque chose que vous avez mal fait ici, Jura. Les gains à mise égale (disons 1) sont simplement p et q, mais pas p^2 et q^2.
Oh, comme j'aurais été heureux si je l'avais vraiment pris et truqué ! Parce que la probabilité de gagner serait alors de p + q = 1.
Mais j'aurais dû le faire comme le conseillent certains intellos (ne montrons pas du doigt).
Oh, comme j'aurais été heureux si j'avais vraiment fait le tour ! Parce qu'alors la probabilité de gagner aurait été p + q = 1.
Mais j'aurais dû le faire, comme le conseillent certains geeks (ne pointons pas du doigt).
Huit pages de bavardages inutiles, et le problème n'a pas été résolu. En attendant, la solution existe. Et elle est activement utilisée par ceux qui savent, dans n'importe quel jeu. Mais il est peu probable que ceux qui le savent le publient ici en texte clair, cela coûte cher, et ils ne participent pas à de tels forums. >>Oui, c'est Markov, juste une solution incroyablement brillante et simple de la matrice de développement de la progression, qui donne un résultat positif à la fin de la série.
Nous parlons ici d'une prévision naïve. Par exemple, dans la présentation www.swlearning.com/economics/mcguigan/mcguigan10e/ppt/ch05.ppt, vous en saurez plus sur le sujet et sur la manière de l'améliorer. En fait, il est utilisé pour évaluer la qualité d'un modèle de prédiction, ici j'ai déjà écrit sur le coefficient. Theil : "Types d'écarts types". stddev est là, y a-t-il autre chose ? ". Toute personne intéressée peut simplement chercher sur Google "le coefficient de Theil" ... Dommage qu'il ne soit pas dans le testeur de Metatrader comme critère d'optimisation.
Huit pages de bavardage inutile, et le problème n'a pas été résolu. Entre-temps, la solution existe, en fait elle est activement utilisée, ceux qui le savent, dans n'importe quel jeu. Mais ceux qui le savent ont peu de chances de le publier ici en texte clair, c'est trop cher, et ils ne participent pas à de tels forums. >>Oui, c'est Markov, juste une solution incroyablement brillante et simple de la matrice de développement de la progression, qui donne un résultat positif à la fin de la série.
Je comprends que vous êtes l'un de ceux qui savent, mais comment êtes-vous apparu sur ce forum ? Et qui est "ceux qui savent" ? Votre message s'est avéré être du flood aussi.
Mais nous aurions dû travailler un peu plus, comme le conseillent certains intellos (ne montrons pas du doigt).
Dans ce cas, vous êtes un nerd au carré. La position "J'en sais plus que certains nerds, mais je ne suis pas un nerd" ne fonctionne pas.
Andrey, vous avez écrit sur la première page :
Ставить на более частую сторону. В любом случае стратегия должна учитывать историю. В данном случае -- простая адаптация под нее.
Il semble que plus tard vous ayez changé de stratégie et que vous ayez commencé à parier sur ce qui était tombé sur le rouleau précédent.
OK, disons que la probabilité d'un aigle est p. La mise est toujours la même et est égale à 1. Ensuite, les 4 événements sont les suivants :
Vous avez un aigle, pariez sur un aigle. C'est aussi un aigle. La victoire est égale à 1. La probabilité de l'événement complet est de pp.
Face, on parie sur face. Les queues tombent. Le gain est de -1. La probabilité de l'événement complet est pq.
C'est face, pariez sur pile. La queue roule. La victoire est 1. Probabilité de l'événement complet qq.
Pile roule, pariez sur pile. Les têtes tombent. Le gain est de -1. La probabilité de l'événement complet qp.
L'espérance : pp*1 + pq*(-1) + qq*1 + qp*(-1) = (p-q)^2 > 0.
A p=0.55, m.o. est égal à 0.01, c'est-à-dire un centième de pari.
Le facteur de profit est égal à ( pp + qq ) / ( 2pq ) = 0,505 / 0,495 ~ 1,02.
Pas beaucoup, bien sûr. N'est-ce pas, Andrew?
P.S. Au fait, les enjeux peuvent être ajustés pour améliorer le résultat. Eh bien, supposons que la somme des paris sur les différents côtés est égale à 2, et nous devons trouver leurs tailles, de sorte que m.o. devienne un maximum. C'est une tâche élémentaire. Réponse : la mise sur le côté le plus probable doit être de 2, sur le côté le moins probable - 0. C'est-à-dire que si le côté le moins probable tombe, on rate un coup.
Dans ce cas, la moyenne est égale à 2p*( p - q ) = 0.11. C'est beaucoup mieux. Le facteur de profit est égal à p/q = 1,22.
Mais bien sûr, cela ne peut se faire que si nous savons déjà quel côté est le meilleur. Si nous ne le savons pas, la réponse universelle est la première stratégie, c'est-à-dire avec des paris égaux sur ce qui est tombé avant. D'autant que dans la première stratégie, nous n'avons pas précisé si p est supérieur à 0,5 ou non, c'est-à-dire que nous n'avons pas révélé l'avantage statistique de l'un des camps.
P.P.S. Et si vous prenez en compte non pas le dernier tir, mais, disons, les trois derniers ? L'espace complet des événements est de 16 pièces. Vous pouvez également essayer d'expérimenter des paris en choisissant un critère plus compliqué, par exemple la minimisation du drawdown...
Mais bien sûr, cela ne peut se faire que si nous savons déjà quel côté est le meilleur. Si nous ne le savons pas, la réponse universelle est la première stratégie, c'est-à-dire avec des paris égaux sur ce qui est tombé avant. D'autant plus que dans la première stratégie nous n'avons pas précisé si le p est supérieur à 0,5 ou non, c'est-à-dire que nous n'avons pas montré l'avantage stat d'un des côtés.
Eh bien, là, la question porte sur le système de pari. Tout d'abord, nous divisons le capital en 2 parties égales (en deux) : la première partie sera destinée à parier sur les têtes, la seconde sur les queues. Incluez une part fixe et n'ayez même pas besoin de considérer ce qui est tombé avant. La partie qui mise sur le côté "droit" va croître plus vite que l'autre partie ne se rétracte. Le MO de l'individu tirant l'argent sera en constante augmentation. Probabilité de ruine=0 si les paris ne sont pas discrets (contrairement à la solution proposée) :)
un exemple où cette stratégie a fonctionné ;) et en général, comment les conditions de ce problème se rapportent-elles au marché réel ? :)
Tout a déjà été dit plus haut dans le fil.
Tout a été dit plus haut dans le fil.
S'agit-il de "l'expérimentation du code TC prêt à l'emploi" ? :)
Où se trouve, sur le marché, le niveau de stationnarité qui permet de jouer un si petit avantage statistique ? Tous les calculs et hypothèses sont basés sur une stationnarité purement abstraite et sur la définition de la probabilité comme la fréquence d'un événement lorsqu'il est testé dans les mêmes conditions dans la limite de l'infini . La théorie des probabilités est abstraite et inapplicable à la plupart des processus réels, il existe d'autres disciplines pour eux avec d'autres conclusions et critères ;) Le problème est purement botanique - dans le style de Reshetov :)