Stratégie optimale en cas d'incertitude statistique - marchés non stationnaires - page 7
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п.3.
Si le résultat est le même que celui choisi pour la série, la série est terminée, passez à l'étape 1.
Sinon i++, passer à l'étape 2.
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Et pas d'histoire.
i++ est l'historique des transactions, puisque i est égal à 5 par exemple, cela signifie qu'il y a eu 5 transactions infructueuses sur l'aigle, et c'est déjà une statistique, ce qui est interdit dans les conditions du problème.
Les statistiques seront aussi simples que possible, et les statistiques seront obscènement simples. Chaque fois que l'on mise sur pile, s'il y a un certain bénéfice, cela signifie que tout est cool - on continue dans le même esprit, si la somme d'argent dans la poche commence à diminuer, il faut "changer de stratégie" et toujours miser sur pile.
Nous avons déjà constaté ici que ce n'est pas vrai. La stratégie existe et aucune statistique n'est nécessaire.
Nous avons déjà établi ici que ce n'est pas correct. La stratégie existe et aucune statistique n'est nécessaire.
Dommage que j'aie manqué ça. J'ai relu tout le tridumestre, je l'ai toujours manqué. S'il vous plaît, dites-moi où.
Nous avons déjà constaté ici que ce n'est pas vrai. La stratégie existe, et aucune statistique n'est nécessaire.
et le dernier abandon n'est pas une statistique provenant d'une seule observation ? d'autant plus que cette statistique est collectée plusieurs fois. vous pouvez collecter une statistique une fois à partir de 100 données ou 100 fois à partir d'une seule - il s'agit toujours de collecter et d'utiliser des statistiques. cet exemple utilise donc implicitement des statistiques provenant de la ligne entière
Dommage que j'aie manqué ça. J'ai relu tout le tridumestre, je l'ai toujours manqué. S'il vous plaît, dites-moi où.
Sur la première page, sixième message en partant du haut.
Les gars, je suis juste un peu perdu quant à quoi et comment répondre à cette question. La condition du problème est donnée. Les aspects mathématiques de base sont considérés, sous deux angles. Il est précisé que les résultats des simulations confirment leur exactitude. Il est dit que cet effet a été observé lors de tests sur des TS réels. De quel aspect du problème s'agit-il ?
Je peux vous donner un conseil - ne répondez pas de quelque manière que ce soit. Il y a plusieurs trolls sur ce forum, donnez-leur n'importe quelle preuve, même des liens et des citations vers des sources fiables, ils défendront toujours violemment leur seul point de vue.
En d'autres termes, si quelqu'un dit carrément n'importe quoi ou, après une réponse raisonnable, continue à s'en tenir à ses seules convictions, il doit simplement l'ignorer et ne pas communiquer. Le but d'un troll est de défendre publiquement un point de vue personnel, même s'il est en contradiction avec la réalité. Le fait d'ignorer un troll montre clairement qu'il n'a pas d'audience - son blabla est gaspillé parce que personne n'y prête attention et il passe à d'autres fils de discussion pour trouver des gens à qui parler et à qui blablater.
Il est dit que cet effet a été observé lors du test d'un TS réel. De quel aspect du problème s'agit-il ?
un exemple où cette stratégie a fonctionné ;) et en général, comment les conditions de ce problème se rapportent-elles au marché réel ? :)
Avec des informations uniquement sur la pièce, la possibilité de faire un système rentable sera aussi élevée que la profondeur connue de l'historique du flip, c'est à partir de cet historique que vous pouvez extraire des informations non seulement sur la pièce, mais aussi sur l'objet effectuant le flip, et en ayant des informations sur l'objet, vous pouvez déjà deviner non seulement le côté de la chute, mais aussi l'heure de la chute, la vitesse de rotation, etc. C'est-à-dire qu'il est possible, avec une probabilité infiniment précise, de déterminer le prochain événement de la pièce de monnaie, bien sûr, tant qu'il dépend d'un objet quelconque (ce qui se produira TOUJOURS, aussi serré soit-il).
Mais si vous connaissez à l'avance un certain nombre de facteurs (poids, matériau de la pièce, etc., etc.), alors la probabilité reste la même, mais le temps de calcul des grands facteurs change... Si vous ne regardez que l'événement précédent, vous pouvez difficilement aller loin). Il faut donc chercher des stratégies qui s'appuient sur un historique profond, surtout si nous n'avons qu'une pièce dont le centre de gravité est décalé.
Étant donné que nous parions sur le résultat précédent, c'est-à-dire uniquement sur le côté qui est tombé lors du précédent tirage au sort, respectivement, p parties des paris seront sur pile et q parties sur face.
Puisque la probabilité de gagner en pariant sur l'aigle est p, et que les paris sur l'aigle ne représentent qu'une p-seconde de tous les paris, les gains en pariant sur l'aigle sont p * p = p^2.Puisque la probabilité de gagner en pariant sur pile est q, et que les paris sur face ne représentent que q - partie de tous les paris, les gains des paris sur face sont q * q = q^2.
Vous vous trompez sur quelque chose ici, Jura. Les gains pour des paris égaux (disons 1) sont simplement p et q, mais pas p^2 et q^2.