Stratégie optimale en cas d'incertitude statistique - marchés non stationnaires - page 4
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ne t'en fais pas, Ezh... l'homme doit juste découvrir l'analyse en grappes...
HideYourRichess, ne vous surestimez pas, il y a des défis à relever...
Je peux faire une correction en vous informant qu'il y a aussi des tendances latérales, qui feront votre p. 2 le rendra pratiquement inutile. Vous n'en avez pas tenu compte et avez donc formulé une stratégie qui suit strictement la tendance et qui ne peut en aucun cas être mise en œuvre intégralement.
Vous pourriez être d'accord, mais non. Si vous ne vous limitez pas à une seule période, il y a toujours quelque chose où il y a une tendance. Et il ne faut pas oublier la multidevise. Il est très rare que le marché soit immobile. Par ailleurs, la rentabilité du système est faible.
HideYourRichess, ne surestimez pas, il y a des difficultés qui leur sont propres...
Expliquer.
À la page 2 de ce fil, je vous ai donné un exemple, que vous avez ignoré.
Voici un autre exemple pour vous :
OROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR
Le nombre total de résultats est de 20, face - 10, pile - 10.
Ici, nous avons : p=0,5 et q=0,5.
De quelle espérance de victoire nulle par votre système proposé pouvons-nous parler ?
Le système n'est pas le mien, et son auteur, comme on l'a déjà découvert, est (c) Claude Shannon.
Si vous voulez donner des cas particuliers, je peux aussi donner un contre-exemple d'un des cas particuliers de la séquence :
PPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>> Expliquez.
>> oh... Mtatemat peut mieux l'expliquer... mais la principale difficulté est de trouver la mauvaise pièce...
Oh... Mtatemat peut mieux expliquer... mais la principale difficulté est de trouver la mauvaise pièce...
Ce n'est pas ce dont il s'agit. Il s'agissait de principes généraux. Du moins pour moi. Les principes généraux sont les suivants. Et la pratique de leur application peut être différente.
Oh... Mtatemat peut mieux l'expliquer... mais la principale difficulté est de trouver la mauvaise pièce...
Eh bien, théoriquement, cette pièce peut être recherchée directement avec cette stratégie :) . La difficulté est donc à peu près la même que pour trouver une stratégie rentable en général.
Oui, l'analyse en cluster est trop large, que vouliez-vous dire exactement ?
Le système n'est pas le mien, et son auteur, comme nous l'avons déjà découvert, est (c) Claude Shannon.
Si vous avez envie de citer des cas particuliers, je peux aussi citer un des cas particuliers de la séquence comme contre-exemple :
PPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOO
Oui, c'est aussi un exemple avec une espérance de victoire non nulle. Je demande donc d'où vient l'hypothèse de l'échéance zéro ?
Que voulez-vous dire exactement ?
Je dois avouer que je ne la connais que par les articles de Mathemat (et de Rosh)... Je n'ai pas encore vraiment étudié ce sujet... mais j'ai l'intention de le faire (pas le temps pour le moment)...
HideYourRichess, bien, essayez-le, étudiez avec Bernoulli... Je ne vais pas trop vous effrayer... peut-être que ça va marcher...
PS. Si Mathemat n'est pas encore devenu millionnaire, c'est que tout n'est pas si simple là-bas...
Oui, cela aussi est un exemple d'une espérance de gain non nulle. Je demande donc d'où vient l'hypothèse de l'espérance zéro ?
Eh bien, c'est évident. Vous avez vous-même obtenu 50 % de réussite dans l'extrême, c'est-à-dire que le jeu devient essentiellement un hasard ordinaire.