Stratégie optimale en cas d'incertitude statistique - marchés non stationnaires - page 3
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Oui, c'est à peu près la même chose pour moi. Avec la même conclusion.
Mais la valeur de tout cela est bien plus profonde qu'il n'y paraît à première vue.
C'est l'idée la plus pure et la plus raffinée du trading sur les indicateurs retardés. :)
En termes de mathématiques, l'idée de l'interaction de deux processus aléatoires semble avoir été inventée par Shannon.
p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
C'est-à-dire qu'à p égal à 1 ou 0, nous avons une probabilité de gagner 1 - variante gagnant-gagnant quel que soit le côté qui tombera avec une garantie de 100%. La probabilité la plus faible est de 0,5 lorsque p = q = 0,5, c'est-à-dire que si la pièce est parfaitement juste, le jeu devient une martingale et l'espérance est de 0.
Où voyez-vous 0 ?
0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5
En termes de mathématiques, l'idée de l'interaction de deux processus aléatoires semble avoir été inventée par Shannon.
Honnêtement, je ne sais pas qui l'a formulé en premier. TheXpert a correctement fait remarquer que la tactique est barbue. J'ai aussi déjà entendu ou lu quelque chose à ce sujet. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'elle pouvait également être appliquée au commerce.
Où voyez-vous 0 ?
0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5
Pour les surdoués, je répète que dans ce cas la probabilité est de 0,5 et l'espérance de 0.
Pour ceux qui sont très doués, je répète que dans ce cas la probabilité est de 0,5 et l'espérance de 0.
L'espérance mathématique de quoi ?
L'espérance mathématique de quoi ?
Mais tu es tellement lent. L'argent, bien sûr !
Honnêtement, je ne sais pas qui l'a formulé en premier. TheXpert a correctement fait remarquer que la tactique est barbue. J'ai aussi entendu ou lu quelque part à ce sujet. J'en ai entendu parler ou lu auparavant, mais j'ai réalisé qu'elle pouvait être appliquée au commerce.
Mathématiquement parlant, c'est Shannon. Mais qui, dans le commerce, a décidé de l'utiliser - je ne le sais pas.
Il y a deux conclusions à tirer de tout cela :
1. Vous ne pouvez pas parier 50/50 sur une pièce de monnaie, vous vous retrouverez avec 50/50 et rien de bon.
2. Dans un marché en hausse, il suffit d'acheter, dans un marché en baisse, il suffit de vendre, et la probabilité sera alors pleinement réalisée.
Mathématiquement parlant, c'est Shannon. Mais qui, dans le commerce, a décidé de l'utiliser - je ne le sais pas.
Pour être honnête, je me fiche de savoir qui est le premier et qui est le dernier. Ce qui compte, c'est le résultat.
Tu es tellement lent, cependant. L'argent, bien sûr !
À la page 2 de ce fil, je vous ai donné un exemple, que vous avez ignoré.
Voici un autre exemple :
OROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR
Un total de 20 résultats, face - 10, pile - 10.
Ici, nous avons : p=0,5 et q=0,5.
Quel est le gain attendu nul pour le système que vous proposez ?
Mathématiquement parlant, c'est Shannon. Mais qui, dans le commerce, a décidé de l'utiliser - je ne le sais pas.
Il y a deux conclusions à tirer de tout cela :
1. Vous ne pouvez pas parier sur une pièce de 50 euros, le résultat sera de 50 euros et rien de bon.
2. Sur un marché en hausse, vous ne devez qu'acheter, sur un marché en baisse, vous ne devez que vendre, la probabilité étant alors pleinement réalisée.
Je peux faire une correction en vous informant qu'il y a aussi des tendances latérales, qui feront votre para. 2 le rendra pratiquement inutile. Vous n'en avez pas tenu compte et avez donc formulé une stratégie qui suit strictement la tendance et qui ne peut en aucun cas être pleinement mise en œuvre.