Stratégie optimale en cas d'incertitude statistique - marchés non stationnaires - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oui, s'il y a un bord, alors le côté droit tombera plus souvent.
Nous disposons donc d'un algorithme similaire pour les systèmes de négociation dont nous ne savons pas à l'avance s'ils sont perdants ou rentables, mais nous savons à l'avance qu'ils perdront une plus grande partie de l'écart ou qu'ils ne seront pas rentables.
ils profiteront
- Si le signal de transaction précédent a entraîné une perte, la position suivante doit être ouverte contre l'interprétation précédente du signal de transaction.
- Si le signal de transaction précédent a donné lieu à un profit, la position suivante sera ouverte contre l'interprétation du signal de transaction précédent.
Nous avons donc un algorithme similaire pour les systèmes de négociation dont nous ne savons pas à l'avance s'ils sont perdants ou rentables, mais nous savons à l'avance qu'ils vont soit perdre une plus grande partie du spread, soit réaliser un bénéfice.
- Si le signal de transaction précédent a entraîné une perte, la position suivante doit être ouverte contre l'interprétation du signal de transaction précédent.
- Si le signal de transaction précédent a donné lieu à un profit, la position suivante doit être ouverte de la même manière que dans l'interprétation précédente du signal de transaction.
Il y a des nuances, notamment la taille de l'écart. Le fait est que plus l'écart est faible, plus le bénéfice d'une telle stratégie sera faible. Par conséquent, même l'écart peut être insuffisant.
Donc mieux encore de tester sur l'histoire et d'identifier le côté :)
Le rendement est très faible. Mais c'est positif, oui.
Il y a des nuances - notamment la taille de l'écart.
ça n'a rien à voir avec la taille de l'écart... il fera un pari sur l'ensemble du dépôt et il sortira du marché... car il est facile de tomber 2 ou 3 fois de suite sur le côté "pas lourd"... selon qu'il est moins lourd ou non...
Il y a des nuances - notamment la taille de l'écart. Le fait est que les bénéfices d'une telle stratégie seront d'autant plus faibles que le spread est petit. C'est pourquoi nous risquons de ne pas avoir assez d'énergie, même pour la propagation.
Il est donc préférable de le tester sur l'historique et de définir le côté :)
J'ai parlé de l'écart.
Et qu'en est-il des tests sur l'histoire, nous avons vu de nombreuses fois que le test donne une chose, puis le marché se retourne et le contraire se produit. Par exemple, TS pour un rebond des chaînes. Nous l'avons testé sur l'histoire, nous avons obtenu un bénéfice étonnant. Lorsque nous le mettons sur le compte réel, la boucle latérale se termine, les tendances commencent à s'inverser et nous devons trader dans la direction opposée, c'est-à-dire la rupture de canal, car le système se plante.
Ainsi, nous ne savons pas à l'avance comment interpréter les signaux sans ambiguïté afin de maximiser la probabilité de réponse.
Quant au fait que l'espérance de rentabilité sera plus faible que celle d'un ajustement, c'est compréhensible : toute couverture donnera toujours beaucoup moins de rentabilité en échange de plus de fiabilité. Il est donc préférable de gagner moins, mais en profit (et parfois même de ne pas entrer dans un drawdown, mais de se maintenir à zéro et c'est le résultat).
Il en résulte un algorithme similaire pour les systèmes de négociation dont nous ne savons pas à l'avance s'ils sont perdants ou rentables, mais nous savons à l'avance qu'ils vont soit perdre plus que le spread, soit
ils profiteront
- Si le signal de transaction précédent a entraîné une perte, la position suivante doit être ouverte contre l'interprétation précédente du signal de transaction.
- Si le signal de transaction précédent a donné un bénéfice, la position suivante doit être ouverte contre l'interprétation du signal de transaction précédent.
Voici une séquence simple de "pile" et de "face" : ORORORORORORORORORORORO
C'est-à-dire, nous avons : 20 événements, dont 9 sont des têtes et 11 des queues.
J'espère que vous ne nierez pas l'avantage statistique existant de "pile" sur "face". Il ne reste plus qu'à parier selon le système proposé et à s'assurer de sa non-rentabilité.
La probabilité de deviner dans ce système, lorsque le pari suivant est fait sur le précédent, est p^2+q^2, par exemple, si nous avons une pièce de monnaie pliée 2/3, c'est-à-dire une probabilité de 0,66, alors la probabilité résultante est de 0,55.
Vous pouvez calculer l'espérance à partir de là.
Les expériences sur modèle ont donné des résultats proches de ces chiffres.
Et d'ailleurs, la façon dont la pièce est pliée n'a pas d'importance. L'important est que les enjeux soient les mêmes.
Et d'ailleurs, la façon dont la pièce est pliée n'a pas d'importance.
L'essentiel est qu'il soit nécessairement tordu, c'est-à-dire faux. Plus elle est courbée, plus les attentes sont élevées.
L'essentiel est qu'il soit nécessairement tordu, c'est-à-dire faux. Plus elle est tordue, plus l'attente est élevée.
Oui, du moins selon les formules, c'est ce qui se passe.
Oui, du moins selon les formules, c'est ainsi que cela fonctionne.
p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
C'est-à-dire qu'à p égal à 1 ou 0, nous obtenons la probabilité de gagner 1 - gagner absolument quel que soit le côté qui tombera avec une garantie de 100%. La probabilité la plus faible est de 0,5 lorsque p = q = 0,5, c'est-à-dire que si la pièce est parfaitement juste, le jeu devient une martingale et l'espérance est de 0.
Dans tous les cas, la stratégie est gagnante, car dans le pire des cas, nous n'avons rien et ne perdons rien, tandis que dans tous les autres cas, nous réalisons des bénéfices.