MetaTrader ne reflète pas la réalité ! Comment puis-je lutter contre cela ? - page 11
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Je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un plat. Les conditions de courtage d'aujourd'hui, il y a vingt ans, auraient semblé fantastiquement favorables :
Client : Je voudrais ouvrir un compte chez vous. Mais je ne veux pas payer de commission.
Courtier: S'il vous plaît ! Vous ne paierez que le spread, vous pouvez donc oublier la commission.
C: J'aimerais éviter le slippage et que les transactions soient exécutées immédiatement.
B: Bien sûr, vos transactions seront exécutées immédiatement.
К. J'aimerais aussi qu'un robot fasse des échanges à ma place.
Б. Bien sûr, un robot peut trader dans notre société de courtage.
К. En général, le robot tradera de manière très réactive et pourra trader pendant 5 ou 10 minutes et prendre 8-10 points de profit.
Б.(déjà secoué) Bien sûr ! Nous serions heureux de pouvoir payer votre robot de trading de notre poche car il est tellement intelligent !
Et je n'ai pas d'argent. Tout ce que j'ai c'est 5 livres et peut-être 10 si j'essaie.
Б. R : (se souvenant fortement de ses grands homologues occidentaux) Ce n'est pas un problème du tout. Échangez avec nous pour quelques centimes, nous serons heureux. Et quel genre de commissions vous pouvez nous apporter !
L'interface graphique est un ordre de grandeur meilleur.
Il y a des ordres liés à , 1 bouton rollover,
mes tics préférés.
Possède une API ouverte - ce qui, si je comprends bien, donne la possibilité de traiter les informations entrantes dans d'autres langages de programmation déjà connus et testés ,
en plaçant une partie du code directement sur les serveurs,
"marché boursier" ...
http://nordfx.com/ru/strategy_runner_platform_questions.html
http://www.brocompany.ru/trading-platform/strategy-runner/
Rosh vous êtes un trader très expérimenté, installez le programme et sentez la différence, il n'est pas parfait, mais tout ce qui y est fait n'est pas nul et ne mérite pas qu'on s'y attarde.
Je ne suis pas très sûr de la qualité du programme, mais il n'est pas parfait, tout n'est pas nul et ne mérite pas qu'on s'y attarde. Mais je tiens à répéter une fois de plus qu'aucune plateforme de trading ne donne autant de pouvoir à un trader que MT. Mais je tiens à répéter qu'aucune autre plateforme de trading ne donne autant de pouvoir sur un trader, aucun MT. Ici est pour moi un lien horrible http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=70582 et c'est ce que les cuisiniers peuvent utiliser, je pense que vous le savez.
En gros, ce dont j'ai besoin en tant que trader, c'est d'un terminal
1. en tant que fournisseur fiable de devis dans un format pratique. Très fiable ! !!
2. C'est garanti. Exécution des ordres à 100% (j'envoie une commande d'unité pour acheter, il achète, vendre, il vend). Et je ne suis pas intéressé par les problèmes de DT, il m'a donné un prix, j'ai accepté, tout est réglé. Et à MT la partie intéressante commence ici ))))
3. connexion à un langage de haut niveau, dans lequel je ferai le traitement (matcad, matlab) et pourrai protéger mon programme
J'ai des doutes étranges. Je crains pour mon dossier.
En gros, ce dont j'ai besoin en tant que trader, c'est d'un terminal
1. en tant que fournisseur fiable de devis dans un format pratique. Très fiable ! !!
2. C'est garanti. Exécution des ordres à 100% (j'envoie une commande d'unité pour acheter, il achète, vendre, il vend). Et je ne suis pas intéressé par les problèmes de DT, il m'a donné un prix, j'ai accepté, tout est réglé. Et à MT la partie intéressante commence ici ))))
3. connexion à un langage de haut niveau, dans lequel je ferai le traitement (matcad, matlab) et pourrai protéger mon programme
Dans l'ensemble, vous n'avez pas besoin d'un terminal :)
Vous avez besoin d'un flux de prix et d'une exécution garantie des ordres de négociation. Dans ce cas, toute la logique doit être faite de votre côté pour attacher les paquets mathématiques, car aucun terminal ne veut comprendre le langage de Matkad et Matlab (et vous n'êtes pas satisfait du langage du terminal) et tous les ordres sont garantis d'être exécutés directement sur le serveur de commerce. Cependant, on ne sait pas très bien comment les ordres de négociation parviendront au serveur de négociation, compte tenu du manque de fiabilité d'Internet.
Il me semble que vous n'avez pas encore trouvé le terminal idéal et que vous ne le trouverez pas de sitôt.
En fait, vous n'avez pas besoin d'un terminal :)
Vous avez besoin d'un flux de cotation et d'une exécution garantie des ordres de transaction. Dans ce cas, toute la logique doit être faite de votre côté pour attacher les paquets mathématiques, car aucun terminal ne veut comprendre le langage Matkad et Matlab (et vous n'êtes pas satisfait du langage du terminal) et tous les ordres sont garantis d'être exécutés directement sur le serveur de commerce. Cependant, on ne sait pas comment les ordres de négociation parviendront au serveur de négociation, malgré le manque de fiabilité d'Internet.
Je pense que le terminal de négociation idéal (tel que vous le concevez) n'a pas encore été trouvé et ne le sera pas de sitôt.
Vous avez raison, il n'y a pas d'idéal, mais on peut s'efforcer de l'atteindre.
- Les problèmes du Net peuvent être résolus (triple redondance, comme dans les systèmes vitaux). La meilleure solution est bien sûr d'héberger l'EA sur un serveur commercial, mais je dois alors être en mesure de protéger mon code (une partie du code), peu importe combien de personnes sont convaincues que le désassemblage (dumping) résout tout, la protection du code existe par la logique du travail .
- La bascule de citation est essentiellement IDLe(http://www.akmos.ru/software/), c'est le tout premier DC avec lequel j'ai commencé à travailler, et le considèrent toujours comme le meilleur.
Pour les tiques, faites-le. Je sais que c'est une charge sur les serveurs, mais j'en ai vraiment besoin, voici un exemple de mon trading d'hier.
Mouvement puissant, je me suis retourné, mais comme je travaille sur les minutes, j'étais en retard. J'ai pris une perte sur le trade et l'analyse montre ce moment. Lorsque je travaillais sur les tiques, voici les modèles de cette section
Et voici les ticks dans ce cadre temporel
J'aurais pu avoir le temps d'effectuer un roll over et de réaliser un profit sur la 3ème transaction + entrer dans la 4ème transaction plus tôt (le profit aurait été encore plus important).
Bien que je sois un idiot, je n'aurais dû mettre que "acheter". Mais rien ne nous attend. C'est encore un test.
oui cet écart est un bon exemple de l'importance des tics
pourquoi ne pas créer un historique des tics dans MT5, au moins pour 6~24 heures ?
une journée d'historique des ticks serait un compromis optimal - et la charge technique est normale, et les tickomancers seraient à moitié satisfaits.
dans mt5 il n'y a qu'une seule timeframe m1 et les autres sont des dérivés de celle-ci, et le tickovolume serait une TF séparée.
Pour certains courtiers, les volumes de ticks reflètent assez bien la situation :
sab1uk писал(а) >>
..да уж этот гэп показательный пример важности тиков..
Très bien, on a tracé le gap sur les ticks. Qui va nous laisser ouvrir dessus ?
Très bien, nous avons tracé l'écart en ticks. Qui va nous laisser ouvrir dessus ?
Tu as dit que tu ne lisais pas mes messages stupides.
Il ne s'agit pas d'échanger des écarts, mais de s'adapter.
en raison des écarts de prix, les indices semblent être déphasés
même si vous faites un triple canal pour collecter les ticks, même le courtier le plus sophistiqué échoue.
À mon avis, vous avez besoin d'un style de trading, le TS qui vous permettrait de ne pas vous accrocher à chaque pip ou chaque tick - car aucun nerf ne suffit pour se battre avec le marché et avec le DC "pour votre satané 1 pip ou 1 tick" chaque jour. Je vous le dis en tant que "psychothérapeute" - les nerfs sont plus chers que n'importe quel argent......)))))
Je pense que vous avez besoin d'un style de trading, d'un TS qui vous permet de ne pas vous accrocher à chaque pip ou à chaque tick - parce que vous n'avez pas les nerfs pour vous battre chaque jour contre le marché et le DC.
Je suis d'accord pour dire que chacun a son propre style. Je pense que chacun a son propre style et qu'il faut le faire évoluer au fil des années. Mais j'aimerais qu'il n'y ait pas d'idée fausse, si une personne analyse un tick, c'est un pipser (ou autre. En général, on met un petit TP). Je construis le système différemment (l'idéal est un système entièrement flippé), mais il y a des zones que je ne connais pas, donc ça ne marche pas.
L'ATS doit décider quand sortir du marché (je n'utilise pas de TP et SL), c'est une sorte d'analogue d'un stop, mais virtuel. Mais il y a un chandelier d'une minute de 2,5 chiffres. Et les arrêts virtuels ne fonctionneront que si vous analysez les ticks.
Quant aux virtuels, ils peuvent travailler avec l'un ou l'autre jour et se sentir bien. Je ne peux pas tolérer les drawdowns, en aucun cas. Je veux le faire de telle sorte qu'aucun point ne se retourne contre moi après que j'ai conclu l'affaire. En d'autres termes, mon premier objectif est de ne pas perdre et de me préoccuper du profit.
Je vous comprends, mais ce n'est pas réaliste. Les rabattements sont monnaie courante dans le trading. Il faut juste s'y habituer. Sinon, vous pouvez chercher toute votre vie et ne jamais le trouver - mais vous voulez vivre maintenant....))))).