Test des systèmes de prévision en temps réel - page 23
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Que diriez-vous de passer par le testeur d'histoire et de rassembler des statistiques ?
Je vous assure que ce ne sera pas aussi simple, car le problème de l'identification exacte du modèle ne disparaîtra pas. La prédiction de tels indicateurs n'est pas meilleure et ne simplifie pas le problème.
pour lea
Je ne sais pas avec quoi vous prévoyez, mais sûrement avec un modèle paramétrique. Essayez de parcourir l'historique, en ajustant vos paramètres aux meilleurs à chaque itération de la prévision. Et regardez le "chaos" que vous êtes susceptible de voir.
Et vous n'avez besoin de rien d'autre pour un bonheur absolu...
Je vous assure que ce ne sera pas aussi simple, car le problème de l'identification précise des modèles ne disparaîtra pas. Prédire des indicateurs similaires n'est pas mieux, et ne simplifie pas le problème.
pour lea
Je ne sais pas avec quoi vous faites vos prévisions, mais vous devez utiliser une sorte de modèle paramétrique. Essayez de parcourir l'historique, en ajustant les meilleurs paramètres à chaque itération de la prévision. Et regardez le "chaos" que vous êtes susceptible de voir.
En fonction des deux paramètres, vous pouvez obtenir une valeur aberrante sur la première barre vers la ligne zéro (parfois, cela casse la prévision). Dans l'ensemble, je ne vois pas de chaos.
P.S. Je ne considère pas que l'idée de prédire les indicateurs soit sérieuse. Je ne peux pas faire quelque chose de beau, bien que j'aie déjà écrit une bibliothèque simple pour l'analyse des données.
Les premiers résultats de ma prédiction
Impressionnant.
à granit77
А для абсолютного счастья больше ничего и не надо...
Oui, mais ce sont les plus gênants. Les niveaux pivots sont des endroits où le prix se produit très rarement, il y a peu de statistiques et c'est très "flou". De tels "trous noirs". La prédiction précise de tels niveaux est un grand art à la limite du chamanisme. Et il ne sert à rien de ne pas les prévoir avec précision.
pour lea
En fonction des deux paramètres, vous pouvez obtenir une éjection sur la première barre vers la ligne zéro (parfois, la prévision s'effondre). En général, je n'observe pas de chaos.
Je ne faisais pas référence à la prévision elle-même, mais au comportement dans le temps des paramètres du modèle lorsque la meilleure prévision a été obtenue (coïncidence presque exacte avec le fait).
PS: Au fait, prédiction encore une fois à l'œil, pas très correcte, la réalité ne se comporte pas de cette manière
Bonjour à tous, j'ai trouvé un nouvel indice intéressant sur l'usine de fichiers, la reconnaissance des formes est appelée
ça ressemble à ça, c'est un prédicteur de reconnaissance de formes, j'en ai commandé un une fois..... mais il est sorti je ne sais pas pourquoi,
mais j'aime beaucoup celui-là.
texte original de l'auteur :
Je suis actuellement en train d'expérimenter une reconnaissance des formes très simple. Il prend n barres (ou plus exactement la valeur de la SMA, période 2 à chacune de ces barres), calcule la différence entre chacune de ces valeurs et la dernière barre de ce groupe de n barres, puis il normalise ce vecteur à n dimensions à la longueur 1. Il le fait avec toutes les barres dans la plage spécifiée, donc il crée essentiellement un tel vecteur à partir de *chaque* barre avec ses n barres précédentes, donc si n est 60 alors il fera un vecteur à partir des barres 0..60, 1..61, 2..62 et ainsi de suite.
Il prend alors le vecteur du modèle actuel (les n dernières barres) et calcule simplement la distance euclidienne de chaque autre vecteur (et de leurs vecteurs inverses pour trouver des images miroir) dans l'historique et trace la portion du graphique historique avec la correspondance la plus proche dans la fenêtre de l'indicateur.
N'hésitez pas à améliorer le code (je suis sûr qu'il pourrait y avoir quelques optimisations de vitesse), à l'expérimenter, à suggérer de meilleurs algorithmes, à gagner beaucoup d'argent avec ses "prédictions" et à m'offrir une bière une fois que vous serez devenu riche ;-)
PS : Le deuxième indicateur du fichier zip indiquera la deuxième ou troisième meilleure correspondance. Il communique avec le premier via des variables globales, de sorte que les calculs ne doivent être effectués qu'une seule fois.
у меня маленькая брозьбачка, сделайте плз. отображение первого инда (TotalRecall.mq4) в главном окне.
et, bien sûr, donnez vos pensées et vos idées (^__^)
le redessin constant des données... cela signifie que vous ne pouvez pas vraiment suivre la direction du prix, si le prix monte - vous avez une transition douce vers le bas puis vers le haut, s'il descend il y a un profond plongeon vers le bas...
Mes prévisions jusqu'au niveau de l'oscillation du prix sur H4 sont maintenant plus fiables et plus robustes, pour un mouvement plus précis j'utilise M1 avec le point de pivot exact de la limite du canal... 'EURUSD dans quelques semaines de 1.4 à 1.5'.
Et si vous le faites dans la fenêtre principale, est-ce difficile ?