À la recherche du "Graal" sacré... - page 2

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Hoper23 >> :

Article sur l'auto-optimisation, qui se profile comme un point lumineux sur le site ... pas qu'il ne fonctionne pas ... il ya seulement 4 paramètres qui peuvent être mis sur l'optimum, et comme tout cela fonctionne laxly.In général, peut-être quelqu'un va prompt....

Essayez de regarder ici (je ne l'ai pas encore fait moi-même) : - Autooptimisation



 
C'est ce que j'aime dans ce genre de forum... c'est qu'il faut s'inscrire pour télécharger quelque chose... Ça irait, mais sur une connexion Bilain de 1-2kb/sec, ça ressemble à une perspective sinistre... mais peu importe.
 
Je vois. C'est quelque chose comme un expert. En principe, il fonctionne assez rapidement (uniquement par les prix d'ouverture, c'est-à-dire par les barres). Mais le problème est que nous devons ajouter environ 200 chaînes de caractères décrivant en détail ce que l'optimiseur doit optimiser et comment. La version avec l'optimiseur de bibliothèque était plus facile... mais la qualité n'était pas très bonne non plus. OK, merci à RID pour le lien, je vais torturer le clavier... Pour l'instant il ne reste qu'un indicateur...
 
Le terver me vient à l'esprit... si un tireur atteint la cible avec une probabilité de 40%, le second avec une probabilité de 50%, le troisième avec une probabilité de 25%... quelle est la probabilité que tous les tireurs atteignent la cible en même temps...
 
Hoper23 писал(а) >>
J'ai commencé par le stochastique - c'est le plus rapide, puis je l'ai dilué avec le filtre OsM... et ensuite, je suis passé à HighLow, Aligator, Mashki, CCI.
"Grale" ne sent pas ici, ça sent le ridicule et le bricolage pour "travailler" sur une histoire. L'approche consistant à heurter les indicateurs de cette manière n'aboutira à rien. Le bénéfice du système doit se trouver dans les idées, il doit être raisonnable au stade de la conception, et au stade de la construction, il doit être ajusté et réglé. Il est possible de tout exprimer ou presque avec un ensemble d'indicateurs multi-périodes, il s'agit juste de savoir comment les interpréter. En général, je pense que 90% des indicateurs, et certainement presque tous les indicateurs classiques, sont une relique du trading manuel, pour le trading automatique nous avons besoin d'autres outils. Eh bien, c'est votre affaire, je ne vais pas interférer avec mes propres idées). Si vous ne savez pas quoi faire et à quoi vous attendre, vous ne pouvez pas le faire du tout).
 
Hoper23 >> :

Bonjour... ou nuit, tout le monde. Je travaille sur une EA maniaque ici. Je ne vais pas encore le poster, il n'est pas encore terminé, mais je le posterai certainement... GRATUITEMENT. J'ai juste besoin d'aide. Question nemba van - comment faire l'auto-optimisation ... disons 8-16 napametrov ? Article sur l'auto-optimisation, qui domine sur le site ... pas qu'il ne fonctionne pas ... il y a jusqu'à 4 paramètres qui peuvent être mis sur l'optimum, et comment dodgy tout fonctionne. En général, peut-être quelqu'un va inciter Chago de leurs propres développements ? MA CHÈRE KIM, CELA VAUDRAIT LA PEINE DE SE RÉFÉRER À VOUS EN PARTICULIER. Si j'ai une bonne idée, je peux essayer d'en dessiner sur le marché, mais je n'en ai pas de bonne. Parfois il surcharge, parfois il ralentit, parfois il ne montre rien d'intéressant. Je ne dis pas "donnez-moi un indicateur subomega et je vais changer le monde". L'essence de ma stratégie dans l'Expert Advisor est le rapport en pourcentage d'un signal de groupe de 8 indicateurs et d'un signal peu filtré. J'ai donc des indicateurs de collecte standard et je veux expérimenter avec des indicateurs individuels. En général, c'est peut-être l'esprit collectif qui l'emportera.

Pour vous aider à comprendre, l'optimisation linéaire de 8-16 paramètres est constituée de 8-16 boucles for imbriquées, dans lesquelles chaque

où chaque variable passe du minimum Min_n au maximum Max_n avec l'étape correspondante Step_n.

Imaginez maintenant combien d'appels de la fonction optimisée par un tel optimiseur linéaire devraient être effectués :

(Max_1-Min_1)/Étape_1 * (Max_2-Min_2)/Étape_2 * * (Max_16-Min_16)/Étape_16.

Il y a un an, j'ai écrit un tel optimiseur pour 10 paramètres sur mq4.

L'optimisation s'exécute pendant environ 10 à 20 minutes en fonction de Step_n.

La solution pour sortir de cette situation, me semble-t-il, est la suivante :

- passer à un algorithme génétique ou autre pour une optimisation rapide (difficile) ;

- recherchez les posts de xeon, il a écrit un pack d'optimisation utilisant l'optimiseur intégré de MetaTrader (étrange) ;

-écrire l'optimiseur en C ou autre langage de programmation rapide (compliqué).

 
Hoper23 >> :

Bonjour... ou nuit, tout le monde. Je travaille sur une EA maniaque ici. Je ne vais pas encore le poster, il n'est pas encore terminé, mais je le posterai certainement... GRATUITEMENT. J'ai juste besoin d'aide. Question nemba van - comment faire l'auto-optimisation ... disons 8-16 napametrov ? Article sur l'auto-optimisation, qui domine sur le site ... pas qu'il ne fonctionne pas ... il y a jusqu'à 4 paramètres qui peuvent être mis sur l'optimum, et comment dodgy tout fonctionne. En général, peut-être quelqu'un va inciter Chago de leurs propres développements ? MA CHÈRE KIM, CELA VAUDRAIT LA PEINE DE SE RÉFÉRER À VOUS EN PARTICULIER. Si j'ai une bonne idée, je peux essayer d'en dessiner sur le marché, mais je n'en ai pas de bonne. Parfois il surcharge, parfois il ralentit, parfois il ne montre rien d'intéressant. Je ne dis pas "donnez-moi un indicateur subomega et je vais changer le monde". L'essence de ma stratégie dans l'Expert Advisor est le rapport en pourcentage d'un signal de groupe de 8 indicateurs et d'un signal peu filtré. J'ai donc des indicateurs de collecte standard et je veux expérimenter avec des indicateurs individuels. En général, c'est peut-être l'esprit collectif qui l'emportera.

Voici un exemple.

//Оптимизация
//Оптимизация
//Оптимизация
      if( Optimise!=0)
      {
         j=0;
         win_summ=0;
         L1= L1Start;
         while( L1<= L1End)
         {
            L2= L2Start;
            while( L2<= L2End)
            {
               L3= L3Start;
               while( L3<= L3End)
               {
                  L4= L4Start;
                  while( L4<= L4End)
                  {
                     P1=0;
                     while( P1<=1)
                     {
                        P2=0;
                        while( P2<=1)
                        {
                           P3=0;
                           while( P3<=1)
                           {
                              P4=0;
                              while( P4<=1)
                              {
                                 TradeBUYSELL= SELL;
                                 while( TradeBUYSELL<= BUY)
                                 {
                                    if( TradeBARStart>0 && TradeBARStop>0)
                                    {
                                       TradeBAR= TradeBARStart;
                                       while( TradeBAR<= TradeBARStop)
                                       {
//Оптимизатор
                                          Optimisator();
//Оптимизатор  
                                          j= j+10;
                                          TradeBAR++;
                                       }
                                    }else
                                    for( d=0; d< rd; d++)
                                    {
                                       TradeBAR= TradeBARSArray[ d];
//Оптимизатор
                                       Optimisator();
//Оптимизатор     
                                       j= j+10;
                                    }
                                    TradeBUYSELL++;
                                 }
                                 P4++;
                              }
                              P3++;
                           }
                           P2++;
                        }
                        P1++;
                     }
                     L4= L4+ L4Step;
                  }
                  L3= L3+ L3Step;
               }
               L2= L2+ L2Step;
            }
            L1= L1+ L1Step;
         }
         Print("_______Оптимизация закончена!");
      }
//Оптимизация
//Оптимизация
//Оптимизация
 

Figar0 писал(а) >>
... Вообще, мне кажется что 90% индикаторов... это пережиток ручной торговли, для автоматической нужны другие инструменты.

OK, je suis d'accord. Tout le monde sait que la vérité naît dans une dispute. En fait, il y a du vrai là-dedans. Mais alors comment donner des signaux à l'indicateur, car personne n'a annulé le système If(). Proposez votre concept de systèmes automatiques.

 
thecore >> :

Pour vous aider à comprendre, une optimisation linéaire de 8-16 paramètres est constituée de 8-16 boucles for imbriquées dans lesquelles chaque

La variable passe du minimum Min_n au maximum Max_n avec le pas correspondant Step_n.

Imaginez maintenant combien d'appels de la fonction optimisée par un tel optimiseur linéaire devraient être effectués :

(Max_1-Min_1)/Étape_1 * (Max_2-Min_2)/Étape_2 * * (Max_16-Min_16)/Étape_16.

Il y a un an, j'ai écrit un tel optimiseur pour 10 paramètres sur mq4.

L'optimisation s'exécute pendant environ 10 à 20 minutes en fonction de Step_n.

La solution pour sortir de cette situation, me semble-t-il, est la suivante :

- passer à un algorithme génétique ou autre pour une optimisation rapide (difficile) ;

- recherchez les posts de xeon, il a écrit le paquet d'optimisation en utilisant l'appel de l'optimiseur intégré de MetaTrader (étrange) ;

-Je veux écrire un optimiseur en C ou dans un autre langage de programmation (difficile).

Je le comprends très bien. C'est exactement ce qui est affiché dans Autooptimizer du forum étranger. L'essence de l'optimisation consiste à suivre le marché. L'optimisation consiste à faire de l'auto-optimisation tous les jours.

Oui, et autre chose, Figar0, camarade, et le système même sous une forme fécale fonctionne)))). Bien sûr, pas comme prévu et je ne crie pas que vous êtes un idiot et que je suis intelligent, je veux juste dire que la stratégie fonctionne, mais ce n'est qu'un test préliminaire sur la démo pour aujourd'hui. J'ai commencé avec 50$, lot 0.01 à 60% et 0.02 à 75% sur 5 paires

 
Hoper23 писал(а) >>

"omettant" les indicateurs, Figar0 vous propose, Hoper23, de travailler directement avec les barres, c'est-à-dire directement avec l'information sur les prix, sans intermédiaire.

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