À la recherche du "Graal" sacré... - page 6

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http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif

Et je ne comprends pas... où est la vibration ? ))) Ce n'est pas intéressant. Il y a un gars qui a emballé un rouleau de sorte que vous ne pouvez pas dire sans un litre.))))

 

Au fait, j'utilise toujours mon système dans la démo. Pas encore d'optimiseur, mais quand même. Ma dernière transaction était (maintenant 16-55) à 04-15, et maintenant je l'ai ouverte à nouveau, c'est-à-dire que je suis sorti pendant 12 heures et que j'y suis retourné. Et tout ça parce que le marché était si bizarre. Fonctionne sur EURUSD, GBPUSD, USDJPG, USD\CHF, AUD\USD, USD\CAD. Voici le graphique mis à jour. 8,61 % d'abattement.


 
thecore писал(а) >>

Pensez-vous qu'une période d'essai de 10 ans soit suffisamment longue ?

Trop long. Je pense qu'un an est suffisant, et c'est trop long. Le marché est en constante évolution, tout comme les signaux.

thecore a écrit >>

Avant l'optimisation, je fixe le niveau de drawdown acceptable pour moi, par exemple 40%, et je l'optimise.

La période d'optimisation est de 5 à 10 ans.

Ensuite, je l'exécute en dehors de la zone d'optimisation et si le drawdown n'a pas changé de plus de 1/2, c'est-à-dire qu'il n'est pas supérieur à 60%,

ce qui est également acceptable pour moi, tout en maintenant un niveau de profit suffisant, par exemple 1/2 du profit dans la zone d'optimisation

alors je considère que le conseiller expert a réussi.

Nan, 40% c'est trop pour l'optimisation. Je prendrais environ 15% maximum de 10 000 $ à 1,0 lot. Je prendrais 2007-2008. Et je prendrais 2008-2009 comme année à venir (bien que ce soit une année de trop, une demi-année), le drawdown ne devrait pas être inférieur à 20%. C'est le résultat auquel je ferais confiance, avec un nombre suffisant de transactions (cela dépend de la période testée, enfin, par exemple 15-20 sur М1 par mois me conviendront avec un bénéfice décent). Mais je pense que le principal test d'opérabilité est la passe en avant sur le Pair Blezneca. Ce serait vraiment cool.
 
Hoper23 >> :

http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif

Je ne comprends pas... où sont les vibrations ? ))) Ce n'est pas intéressant. Le mec a emballé un rouleau donc on ne peut pas dire sans un litre.))

Les vibrations sont mieux perçues sur

http://forex.sunstation.com/pics/spectrum_magickum.gif

 

Chers passagers, quelqu'un peut-il encore me dire le code réel de l'auto-optimiseur ? Parce que je suis déjà confus.

extern double Skillstart=1;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)
extern double Skillstep=1;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)
extern double Skillend=50;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)

extern double SkillMAXstart=51;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)
extern double SkillMAXstep=1;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)
extern double SkillMAXend=99;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)

extern double stKstart=5;//К период Стохастика
extern double stKstep=5;//К период Стохастика
extern double stKend=5;//К период Стохастика

extern double stPstart=3;//П период Стохастика
extern double stPstep=3;//П период Стохастика
extern double stPend=3;//П период Стохастика

extern double stDstart=3;//Д период Стохастика
extern double stDstep=3;//Д период Стохастика
extern double stDend=3;//Д период Стохастика

extern double Wstart=12;//ОсМа настройка
extern double Wstep=12;//ОсМа настройка
extern double Wend=12;//ОсМа настройка

extern double Hstart=26;//ОсМа настройка
extern double Hstep=26;//ОсМа настройка
extern double Hend=26;//ОсМа настройка

extern double Cstart=9;//ОсМа настройка
extern double Cstep=9;//ОсМа настройка
extern double Cend=9;//ОсМа настройка


extern double CCIstart=1;//НАстройка CCI
extern double CCIstep=1;//НАстройка CCI
extern double CCIend=50;//НАстройка CCI

extern double F_EMAstart=1;//Настройки МАСиДи
extern double F_EMAstep=1;//Настройки МАСиДи
extern double F_EMAend=50;//Настройки МАСиДи

extern double S_EMAstart=1;//Настройка МАСиДи
extern double S_EMAstep=1;//Настройка МАСиДи
extern double S_EMAend=50;//Настройка МАСиДи

extern double SMAstart=1;//Настройка МАСиДи
extern double SMAstep=1;//Настройка МАСиДи
extern double SMAend=50;//Настройка МАСиДи


extern double Sstart=0.1;
extern double Sstep=0.1;
extern double Send=1.5;

extern double Ostart=0.1;
extern double Ostep=0.1;
extern double Oend=1.5;

extern double Istart=0.1;
extern double Istep=0.1;
extern double Iend=1.5;

extern double Gstart=0.1;
extern double Gstep=0.1;
extern double Gend=1.5;

extern double Mstart=0.1;
extern double Mstep=0.1;
extern double Mend=1.5;

extern double CCstart=0.1;
extern double CCstep=0.1;
extern double CCend=1.5;
Et tout cela doit être optimisé... Eh bien, faisons travailler la matière grise du crâne...
 
Chers passagers, quelqu'un peut-il encore me dire le code réel de l'auto-optimiseur ? Parce que je suis déjà confus.

J'ai écrit deux douzaines de variables et je suis déjà confus.

Dans le code de l'optimiseur pour 10 pages.

Pourquoi en auriez-vous besoin si vous êtes déjà confus.

Je vous ai déjà donné un exemple.

sur la deuxième page.

 
infinum13 >> :

C'est trop long. Je pense qu'une année est suffisante, et c'est un peu long. Le marché évolue en permanence, tout comme les signaux, d'ailleurs.

Et où avez-vous vu une tendance à la baisse en 2007-2008 ?

Comment votre stratégie peut-elle être testée sur la tendance à la baisse, si elle n'a vu que la tendance à la hausse.

Naturellement, il perdra sur la période de 2008-2009.

Autre chose, si vous suggériez la période 2005-2007, oh, je ne discuterais pas.

Non, 40% c'est trop pour l'optimisation.

J'ai écrit EXEMPLE.

C'est pour vous que c'est trop, parce que pour vous 10.000$ c'est, probablement, une très grosse somme d'argent (désolé, je ne connais pas personnellement, ne soyez pas offensé si je...

a un peu exagéré la formulation).

Et pour moi, c'est un revenu de deux à trois mois. Et je peux facilement sacrifier et même 50% si le rendement est de 80-100% par an.

Je prendrais environ 15% maximum de 10 000 $ à 1,0 lot. Je prendrais 2007-2008. Et 2008-2009 serait en avance (bien que l'année soit de trop, une demi-année), tandis que le drawdown ne devrait pas être inférieur à 20%. C'est ce résultat que je croirais, avec une quantité suffisante de transactions (dépend de la période testée, bien par exemple 15-20 sur М1 par mois me conviendra avec un profit décent).

Le prélèvement de 15% sur 40% n'est pas un problème. Augmentez le dépôt de 2,67 fois.

Et garder le même niveau de lots.

Et d'ailleurs, il est très difficile de gagner 1 000 000 $ avec un prélèvement de 15 % pendant une période de 10 ans.

Il ne s'agit que de 100 000 dollars. Et je n'ai pas besoin de 100 000 dollars. J'ai besoin d'un million de dollars.

Mais je pense que le test principal est la passe avant sur la paire de Blesnets. Ce serait vraiment cool.

Les paires de jumeaux, ça n'existe pas. Toutes les paires ont une volatilité différente, un comportement différent, car elles reflètent des marchés différents.

Mais en ajustant un peu les paramètres de la stratégie, on peut arriver à l'utiliser sur d'autres paires,

Par exemple, l'EURUSD est bien transférable à l'EURJPY ou à l'AUDUSD.

Mais cela n'a aucun sens de le transférer en EURAUD. C'est complètement différent.

 
thecore >> :

Vous avez beaucoup de culot.

Je vous l'ai déjà donné.

sur la deuxième page.

Eh bien, je vous le dis, cher ZeCor, j'ai vérifié, j'ai été tellement étonné que je suis parti pour une journée dans le monde du code et je suis revenu avec une défaite. Ce qui a été posté là est un conseiller expert tout fait, c'est un horrible gâchis. J'ai arraché le bloc d'optimisation et réécrit mon code. En théorie, cela devrait fonctionner, mais ce n'est pas le cas. Je continue à obtenir une erreur lorsque j'appelle le bloc d'optimisation. Le problème est que l'optimisation est intégrée dans tout le code source et verrouillée à TP et SL. J'ai essayé de le refaire, mais il y a beaucoup de fonctions personnalisées avec lesquelles je suis comme un cochon dans des oranges. Je ne suis pas un dépressif. Je suis juste confus dans ce code, j'ai trop de variables à optimiser (19), et il y a une formule du genre 

Combination = MathFloor((TPEnd-TPStart)/TPStep)*MathFloor((SLEnd-SLStart)/SLStep);
Je n'arrive pas à trouver comment le représenter avec 19 variables. En bref, ce code me laisse perplexe. Je n'ai pas dit qu'il ne fonctionnait pas - il fonctionne bien dans l'original. Mais comment puis-je l'appliquer à moi-même ?
 
Hoper23 >> :

Eh bien, je vous le dis, cher ZeCor, j'ai fait des recherches, j'ai été tellement étonné que je me suis plongé dans le monde du code pendant une journée et je suis revenu avec une défaite. Ce qui a été posté là est un conseiller expert tout fait, c'est un horrible gâchis. J'ai arraché le bloc d'optimisation et réécrit mon code. En théorie, cela devrait fonctionner, mais ce n'est pas le cas. Je continue à obtenir une erreur lorsque j'appelle le bloc d'optimisation. Le problème est que l'optimisation est intégrée dans tout le code source et verrouillée à TP et SL. J'ai essayé de le refaire, mais il y a beaucoup de fonctions personnalisées avec lesquelles je suis comme un cochon dans des oranges. Je ne suis pas un dépressif. Je suis juste confus dans ce code, j'ai trop de variables qui doivent être optimisées (19), et il y a une formule du genre

Je n'arrive pas à trouver comment le représenter avec 19 variables. Quoi qu'il en soit, je suis bloqué par ce code. Je n'ai pas dit que cela ne fonctionnait pas - cela fonctionne bien dans le code original. Mais comment puis-je l'appliquer à moi-même ?


En bref, le programmeur était fatigué et est allé boire une bière.

Je ne veux pas me vanter, mais je viens de terminer un projet avec plus de 200 000 lignes de code en langage assembleur.

pour le microcontrôleur, 10 000 lignes de VHDL pour la matrice logique programmable et 10 000 lignes de logiciel Windows.

avec lequel ce microcontrôleur communique et quelques milliers de lignes de code de pilote Windows.

Plus la conception et la fabrication de deux circuits imprimés.

Je développe ce projet depuis un an et demi.

Je préfère donc garder un silence pudique sur la fatigue.

 

Mais sérieusement, tu as tout. Vous avez juste besoin de rester assis pendant une autre semaine.

Personne ne fera le travail pour vous gratuitement.

Et moyennant des frais, très peu le feront.


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