Gamme d'optimisation - page 5
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Quant au critère d'optimisation?
Je viens de calculer un facteur d'estimation pour moi-même... Cela peut s'avérer utile...
Après l'optimisation, nous obtenons un échantillon de variantes... Toutes les variantes se distinguent les unes des autres, par exemple, par le nombre d'offres sur la période optimisée...
L'idée est d'amener le nombre total de transactions pour toutes les séries au nombre optimal de transactions selon le critère de Neutron, par exemple...
N(i) / N(op)
Multiplions la valeur obtenue par le gain attendu correspondant pour la i-ème manche...
N(i) / N(op) * Gain attendu (i)
Ainsi, nous obtiendrons des bénéfices à chaque passage. Cette valeur peut déjà être comparée à d'autres variantes d'échantillonnage...
Y a-t-il quelque chose qui manque dans cette formule ? Et comment tenez-vous compte des risques ? Très simplement...
Déterminez la valeur du drawdown maximum possible et divisez-la par le drawdown maximum de l'exécution...
C'est le coefficient de l'augmentation constante du lot...
DropDown(max) / DropDown(i)
Formule finale du coefficient
K(op) = N(i) / N(op) * Gain attendu (i) * DropDown(max) / DropDown(i)
Si N(op) = 1, alors N(i) * Gain attendu (i) est le bénéfice sur la i-ème exécution..... Je pense que N(op) devrait être égal à la valeur maximale du nombre de transactions de l'échantillon d'exécutions après optimisation...
Vous affirmez qu'il existe un certain nombre optimal de transactions, en fonction du nombre de paramètres d'ajustement...
Simplifions le problème : ..... Laissons un intervalle de temps constant...
Conclusion : la méthode d'optimisation proposée est une utopie.
kharko , ce que vous avez obtenu n'est pas pertinent par rapport au problème de la formulation à laquelle la réponse a été donnée ci-dessus.
Le point central est l'affirmation de l'existence d'un optimum creux sur le nombre de transactions pour le nombre de paramètres d'ajustement donné en avance dans le testeur. Il est démontré qu'une optimisation exacte sur un parcours d'une telle longueur (et où la dernière transaction est arrimée à l'heure actuelle), donnera statistiquement le meilleur effet d'optimisation. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'après être entré sur le marché, vous deviendrez riche - peut-être qu'une série de pertes se produira et que vous perdrez tout ! Mais cela signifie que si vous le faites chaque fois avant d'entrer sur le marché, vous obtiendrez souvent le plus grand bénéfice possible.
La stratégie est la suivante : le testeur de stratégie doit disposer d'un émulateur virtuel de transactions identique à celui sur la base duquel le TS est créé. Cet émulateur garde en mémoire un historique de transactions égal à l'historique optimal, et après chaque transaction réelle, il optimise ses paramètres pour maximiser l'équité virtuelle. Ensuite, les paramètres trouvés sont envoyés à la vraie MTS et celle-ci entre sur le marché. L'opération avec l'optimisation virtuelle est répétée. Cycle.
Une autre remarque concernant le nombre de transactions : mon conseiller expert a un paramètre comme le nombre maximum d'ordres et, si les paramètres sont sélectionnés correctement, l'augmentation du nombre de transactions simultanées effectuées par le conseiller expert augmente le profit réalisé mais, d'autre part, nous avons un nombre de transactions non optimal par rapport au nombre de paramètres d'entrée de l'EA, que faire avec cela ?
ITeXPert, les résultats obtenus ne sont valables que pour le travail sur un seul instrument, et une seule position peut être ouverte à la fois. Comment généraliser au cas général, nous devons réfléchir.
L'idée est de généraliser le nombre de transactions pour toutes les séries, par exemple, au nombre optimal de transactions selon le critère de Neutron
N(i) / N(op)
Multiplions la valeur obtenue par le gain attendu correspondant pour la i-ème manche...
N(i) / N(op) * Gain attendu (i)
Un esprit sophistiqué !
kharko, j'ai peur qu'une telle astuce militaire ne fonctionne pas... Et voici pourquoi. Le point est que l'erreur de généralisation du testeur n'est pas basée sur le gain attendu, c'est-à-dire qu'elle ne considère pas le rendement comme le paramètre à la maximisation duquel l'estimation a été dérivée. Il est basé sur un classificateur bayésien et la normalisation des retours ne fait pas partie de la tâche. Lisez le paragraphe de l'article ci-dessus (p.56).
kharko , ce que vous avez obtenu n'a rien à voir avec le problème de la formulation à laquelle la réponse a été donnée ci-dessus.
Le point central est l'affirmation de l'existence d'un optimum creux sur le nombre de transactions pour le nombre de paramètres d'ajustement donné en avance dans le testeur. Il est démontré qu'une optimisation exacte sur un parcours de cette longueur (et où la dernière transaction est arrimée à l'heure actuelle), donnera statistiquement le meilleur effet d'optimisation. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'en entrant sur le marché vous deviendrez riche, il est possible qu'une série de pertes se produise et que vous perdiez tout ! Mais cela signifie que si vous le faites chaque fois avant d'entrer sur le marché, vous obtiendrez le plus grand profit possible.
La stratégie est la suivante : le testeur de stratégie doit disposer d'un émulateur virtuel de transactions identique à celui sur la base duquel le TS est créé. Cet émulateur garde en mémoire l'historique de trading du long égal à l'optimum, et après chaque trade réel il optimise ses paramètres pour maximiser l'équité virtuelle. Ensuite, les paramètres trouvés sont envoyés au MTS réel et celui-ci entre sur le marché. L'opération avec l'optimisation virtuelle est répétée. Le cycle.
kharko, j'ai peur qu'une telle astuce militaire ne fonctionne pas. et voici pourquoi. Le fait est que l'erreur de généralisation du testeur n'est pas basée sur le gain attendu, c'est-à-dire qu'elle ne considère pas le rendement comme un paramètre à minimiser dont l'estimation a été obtenue. Il est basé sur un classificateur bayésien et la normalisation des retours ne fait pas partie de la tâche. Lisez le paragraphe de l'article que j'ai posté ci-dessus (p.56).
Expliquez quel est le meilleur effet statistique de l'optimisation ? Comment le comprenez-vous ?
J'ai donné ma compréhension de la meilleure variante optimisée ci-dessus... Avant de comparer quelque chose et de dire que ceci est meilleur et ceci est pire, vous devez réduire les valeurs comparées à un dénominateur commun... Dans ce cas, le dénominateur commun est un nombre généralisé d'affaires... Le critère est suggéré indépendamment du vôtre... Juste une pensée en passant... )))
Prenons, par exemple, le facteur de récupération comme critère de choix de la meilleure option optimale... Quelle option est préférable si le facteur de recouvrement est à peu près égal, mais que le nombre de transactions diffère d'un ordre de grandeur.
Je vais choisir celui qui a le chiffre le plus élevé. Pourquoi ? Parce que cette variante montre une meilleure stabilité pendant la période d'optimisation... La variante avec un plus petit nombre de donnes est plus sujette au hasard... En d'autres termes, la variante avec un plus grand nombre de transactions aura besoin d'une plus longue série de défaillances que la variante avec un plus petit nombre de transactions pour diminuer significativement la valeur du critère du facteur de récupération dans le futur...
Je n'ai pas encore lu l'article...
J'ai besoin d'appeler Mathemat pour de l'aide.
Personne ne peut expliquer ce que signifie "effet statistiquement optimal" mieux et avec plus de compétence que lui. Mais par définition, je le comprends ainsi : sur des séries suffisamment grandes (n>100), différents résultats sont possibles pour un certain processus, dans notre cas, nous considérons le résultat de la prochaine transaction après optimisation. Ainsi, même si les résultats sont différents, nous pouvons trouver le plus probable (la procédure de recherche est décrite dans un manuel de matstatique) et estimer une dispersion caractéristique pour les autres variantes. Celui-ci, le plus probable, sera le maximum possible dans le testeur selon cette méthode d'optimisation des paramètres.
Quant au critère d'optimisation ?
Je viens de calculer un facteur d'estimation pour moi-même... Cela peut s'avérer utile...
Après l'optimisation, nous obtenons un échantillon de variantes... Toutes les variantes se distinguent les unes des autres, par exemple, par le nombre d'offres sur la période optimisée...
L'idée est d'amener le nombre total de transactions pour toutes les séries au nombre optimal de transactions selon le critère de Neutron, par exemple...
N(i) / N(op)
Multiplions la valeur obtenue par le gain attendu correspondant pour la i-ème manche...
N(i) / N(op) * Gain attendu (i)
Ainsi, nous obtiendrons des bénéfices à chaque passage. Cette valeur peut déjà être comparée à d'autres variantes d'échantillonnage...
Y a-t-il quelque chose qui manque dans cette formule ? Et comment tenez-vous compte des risques ? Très simplement...
Déterminez la valeur du drawdown maximum possible et divisez-la par le drawdown maximum de l'exécution...
C'est le coefficient de l'augmentation constante du lot...
DropDown(max) / DropDown(i)
Formule finale du coefficient
K(op) = N(i) / N(op) * Gain attendu (i) * DropDown(max) / DropDown(i)
Si N(op) = 1, alors N(i) * Bénéfice attendu (i) est le bénéfice sur la i-ème exécution..... Je pense que N(op) devrait être égal à la valeur maximale du nombre de transactions de l'échantillon d'exécutions après optimisation...
il existe une option légèrement différente...... partons de la base - la courbe d'équilibre doit avoir une tendance constante vers le haut (a priori).... plus elle est plate, mieux c'est.... donc (ce n'est pas une nouvelle - cela a été dit quelque part ici dans de nombreux messages) :
- faire une optimisation de l'équipement sur une période d'un an, deux ou trois ans. .....
- utiliser ces paramètres pour les 2-3-4 forwards de chaque semestre, par exemple,
- les négatifs, nous les rejetons
- avec les autres - comme avec les ennemis : ils ne rentrent pas dans l'algorithme (le nombre de transactions, le profit, le drawdown, etc. ne sont pas proportionnels) - nous les jetons.
- il reste 1-2-3 variantes de paramètres - on les optimise, on les bousille au maximum )))).....
- choisissez le meilleur (le meilleur 1-2) - mettez-le pour une démo - un mois ou deux (c'est ma variante - quand vous ne faites pas de pips, vous aurez difficilement un résultat sensible, qui peut être estimé, dans une période plus courte) ...... et seulement après cela trades
......
il y a un problème avec la période de sur-optimisation.......
Si vous dites que c'est la routine - je suis d'accord, l'automatisation n'obéit que partiellement... Ou je n'ai pas assez de "traction" )))).... c'est ce que j'ai dit au début - il est facile d'écrire un conseiller expert, avec n'importe quel algorithme pour traiter les transactions, mais vous n'avez pas seulement besoin de ressources machine, mais aussi d'une volonté de travailler avec vos mains et votre cerveau (ce qui est plus important) ))))
Que feriez-vous si vous écartiez toutes les options ? CU à l'enfer... Mais le TS fonctionne sur un intervalle de temps avec certains paramètres, et sur l'autre avec d'autres paramètres...
La variante de Neutron, qui consiste à substituer après chaque transaction les paramètres les plus optimaux, est idéale, mais difficile à mettre en œuvre.
Une solution plus simple et plus facile à mettre en oeuvre - par exemple, lorsqu'un certain critère est atteint (par exemple, le drawdown est supérieur à une valeur critique), nous arrêtons le trading (les nouvelles positions ne sont pas ouvertes, et les anciennes sont conservées par l'Expert Advisor jusqu'à ce qu'elles soient fermées) pour faire une nouvelle optimisation, et ensuite, démarrer l'EA avec de nouveaux paramètres... Ce processus peut être automatisé...
Il y a un article sur l'auto-optimisation ici - Article "Optimisation automatisée des robots de trading dans le trading réel".
Que feriez-vous si vous écartiez toutes les options ? CU à l'enfer... Mais le TS fonctionne sur un intervalle de temps avec certains paramètres, et sur l'autre avec d'autres paramètres...
La variante de Neutron, qui consiste à substituer après chaque transaction les paramètres les plus optimaux, est idéale, mais difficile à mettre en œuvre.
Une solution plus simple et plus facile à mettre en oeuvre - par exemple, lorsqu'un certain critère est atteint (par exemple, le drawdown est supérieur à une valeur critique), nous arrêtons le trading (les nouvelles positions ne sont pas ouvertes, et les anciennes sont conservées par l'Expert Advisor jusqu'à ce qu'elles soient fermées) pour faire une nouvelle optimisation, et ensuite, démarrer l'EA avec de nouveaux paramètres... Ce processus peut être automatisé...
Fuck it :))))....... une chose que vous devriez prendre en compte est que TS est optimisé sur chaque intervalle de temps (acceptable pour lui, bien sûr) et instrumente en conséquence. De plus, convenez que la combinaison "Expert-TF-Instrument" est un expert complètement différent...... variations - "embrasser l'immensité" se révélera........
Une solution plus simple et plus facile à mettre en oeuvre - par exemple, lorsqu'un certain critère est atteint (par exemple, le drawdown est supérieur à une valeur critique), nous arrêtons le trading (les nouvelles positions ne sont pas ouvertes, et les anciennes sont conservées par l'EA jusqu'à ce qu'elles soient fermées) pour faire une nouvelle optimisation, et ensuite démarrer l'EA avec de nouveaux paramètres... Ce processus peut être automatisé...
nous parlons d'optimisation, pas de trading - n'est-ce pas ? ...... dans le trading, chacun a ses propres règles, et l'auto-optimisation ici n'est pas d'une grande aide...... dissuadez-moi, s'il vous plaît - je vous en serais reconnaissant)
Nous parlons d'optimisation, pas de commerce - n'est-ce pas ? ...... dans le commerce, nous avons nos propres règles, chacun a ses propres règles, et l'auto-optimisation n'est pas d'une grande aide ici...... s'il vous plaît dissuadez-moi - je serais seulement reconnaissant)
Take profit, stop loss ou trailing arm - presque chaque trader utilise ces méthodes dans le trading... Pourquoi ne pas faire de même pour les paramètres TS ? ....
Bien sûr, vous pouvez vous asseoir, attendre une baisse, et ensuite montrer vos GRAILS... En espérant que le temps...