Notre Masha ! - page 19
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La phase idéale (nombre de points à calculer) varie toujours comme pour l'EMA normale,
la phase a un certain couloir pour les oscillations. la théorie ergodique ne joue pas le moindre rôle dans la recherche de la phase et de l'emf.
C'est génial, bien sûr, mais la seule chose que je ne comprends pas est "Where's the money ?" (de .....). Il a été chanté par Vysotsky .......
Quarante âmes dans des équipes hurlant, chauffées au rouge,
♪ Combien l'affaire triangulaire inquiète ♪
Tout le monde est presque devenu fou, même les fous,
Et puis le médecin-chef Margulis a interdit la télévision.
C'est génial, bien sûr, mais la seule chose que je ne comprends pas est "Where's the money ?" (de .....). Il a été chanté par Vysotsky .......
:) il y en a. il y en a même parmi les MA's. mais pas autant que beaucoup de gens le souhaitent.
la phase a un certain corridor pour les oscillations. pour trouver la phase et l'emm, la théorie ergodique joue un rôle non négligeable.
Trouver la phase est une utopie. Au début d'une session européenne, il y aurait autant de chances d'avoir 1) une percée dans une direction, puis le mouvement principal dans l'autre direction 2) un mouvement immédiat 3) une percée, une forte correction et un mouvement dans la direction de la percée 4) un simple bémol dans le diapason. Les Américains ont d'autres projets pour "tromper le marché".
J'utilise les systèmes sdu principalement pour trouver les prix de certains produits.
votre sdu est fait pour décrire les changements de vitesse. pour autant que je sache, il correspond à dS/S.
D'après votre équation, il semble que l'augmentation du taux au temps t soit de
dv(t)/v(t) = a(0)- integral(alpha a(s), ds, 0, t)+integral(sqrt(2 alpha sigma^2, dN(s), 0, t)
Je ne comprends pas bien l'intérêt de cette équation, elle a une espérance mathématique très étrange.
Le livre "Options, Futures and Other Derivatives" de Hull John K. est le plus simple, il contient toutes les...
La bonne classe d'ODU est celle-ci https://en.wikipedia.org/wiki/It%C5%8D_calculus#It.C5.8D_processes
Et ce système est cette classe. Vous pouvez les résoudre différemment sous la forme d'ITO et sous la forme de Stratanovich.
A propos de l'espérance de la matrice. Et les citations ? Je pense que c'est étrange aussi ou je me trompe ?
Et ce système est cette classe. Ils peuvent être résolus différemment sous forme d'ITO et sous forme de Stratanovich.
A propos de l'espérance de la matrice. Et qu'en est-il des citations ? Cela me semble trop étrange ou ai-je tort ?
forme générale du processus dS(t)/S(t) = mu(t) dt + sigma(t) dW(t). dW(t)=sqrt(t)dN(t).
dmu(t)/mu(t)=. et dsigma(t)/sigma(t)=.... sont également des processus. On obtient ainsi un système de SRS avec une matrice de covariance commune.
Dans ce cas, la matrice d'espérance est égale à mu(t). Dans le cas de votre processus, je ne comprends pas ce que le processus vise à faire.....
L'intégrale de Stratonovich est moins utilisée en finance car elle "tire".
à NorthernWind
Bonjour NorthernWind. C'est bon de vous revoir ! :о)
...
C'est fini, j'en ai marre.
Je me suis avéré être plus patient :o)
à NorthernWind
Bonjour NorthernWind. C'est bon de vous revoir ! :о)
Je me suis avéré être plus patient :o)
Salut Grasn, je ne peux pas m'en empêcher quand je vois des choses comme ça.:-) Bonne chance dans vos démarches. Et n'écoutez personne, vous faites tout bien. Je ne sais pas exactement comment, mais tu le fais bien. :-) D'accord, j'y vais à fond.
... C'est ça, j'y vais à fond.
C'est dommage. Tu ne viens pas souvent. Maintenant vous plongez à nouveau. Vous pourriez peut-être partager quelque chose d'intéressant. Vos recherches étaient magnifiques. C'est ça, tu as arrêté ?
C'est dommage. Tu ne viens pas souvent. Maintenant, vous plongez à nouveau (( Vous pourriez peut-être partager quelque chose d'intéressant, vous aviez de belles recherches. C'est ça, tu as arrêté ?
Rien ne s'est arrêté. Vous ne pouvez pas rester sur le marché. Le marché "change" et vous devez changer avec lui, sinon c'est la mort du dépôt. Désolé, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de temps.