Notre Masha ! - page 18
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>> bonne nuit.
Alors vous êtes juste un autre charlatan, n'est-ce pas ?
Mon point de vue est très simple. Tu as frotté le tome de Shiryaev ici et ensuite tu as dessiné des images de volatilité. Où avez-vous mis le fameux "la volatilité est volatile" de Shiryaev ? C'est exactement ce qu'il a dit lors de sa conférence, où il a rendu compte des recherches de Pastukhov.
Je veux dire, vous êtes juste un autre charlatan, n'est-ce pas ?
Mon point de vue est très simple. Vous avez frotté le tome de Shiryaev ici, et maintenant vous dessinez des images de volatilité. Où avez-vous mis le fameux "la volatilité est volatile" de Shiryaev ? Il l'a dit exactement dans sa conférence, où il rendait compte des recherches de Pastukhov.
il est évident que vos connaissances s'arrêtent à la lecture de ce forum. lisez shiryaev.... Mais ne perdez pas votre temps. Travaillez dans votre profession.
Il est évident que vos connaissances s'arrêtent à la lecture de ce forum. Lisez le site de Shiryaev ..... mais ne perdez pas votre temps. Travaillez sur votre spécialité.
Vous n'avez pas idée à quel point ma spécialité principale correspond à ce que Shiryaev a écrit.
Mais ce n'est pas la question. Le fait est que vous diffusez essentiellement des informations erronées. Il y a beaucoup de gens ici qui le font par ignorance ou par manque de compréhension, mais vous vous référez aux mathématiques et à l'autorité - et c'est inacceptable. Il est inacceptable d'attribuer ses propres sophismes aux mathématiciens. Si vous mentez, alors mentez pour votre propre compte. Il n'y a pas besoin de salir l'autorité.
Vous n'avez pas idée à quel point ma spécialité principale correspond à ce que Shiryaev a écrit.
Mais ce n'est pas la question. Le fait est que vous diffusez des informations incorrectes. Il y a beaucoup de gens ici qui le font par ignorance ou par incompréhension, mais vous vous référez aux mathématiques et à l'autorité - et c'est inacceptable. Il est inacceptable d'attribuer ses propres sophismes aux mathématiciens. Si vous mentez, alors mentez en votre propre nom. Il n'y a pas besoin de noircir l'autorité.
Vous écrivez que la volatilité est volatile. Je ne discute pas de ça. .... On dirait que vous êtes sur le point d'écrire un RMS pour la volatilité.......
Et qu'est-ce que ça dit ? L'avez-vous lu ? Son livre est l'une des clés.
Vous faites déjà de moi un Pentagone menaçant.
Sur quoi je me trompe, et Shiryaev ou quelqu'un d'autre ne se trompe pas, mon cher ? Qui ai-je dénigré, et avec quoi ?
Ayez une conversation constructive.
....
Ayez une conversation constructive.
Je suis désolé, mais jusqu'à présent, c'est juste une conversation verbale. Peut-on commencer à afficher les formules ?
Disons un système de RCS qui, à votre avis, devrait (peut) fonctionner ou fonctionner ?
J'ai donné mon RCS ici dans 'Théorie des flux aléatoires et FOREX' mais la discussion est partie de travers. Je voudrais parler des modèles. Pour les rechercher. Trouver des critères de comparaison qui nous permettront de choisir le meilleur modèle de tous. Il y a beaucoup de questions.
Nous pouvons passer notre temps à faire du piquetage, ou nous pouvons essayer d'enrichir les connaissances de chacun. Je ne comprends pas certains des termes que vous avez mentionnés. Mais cela est très probablement dû au fait que vous étudiez les sources anglaises (américaines) et moi les sources russes.
La recherche sur l'inefficacité du marché (toutes sortes d'indicateurs comme Hearst et ses analogues) présente les mêmes problèmes. La phase idéale (le nombre de points à calculer) change toujours comme pour l'EMA régulière, elle est claire pour tous les participants, sauf pour le quantum respecté, c'est-à-dire que lorsque le marché devient efficient, la tendance passe. Vous pouvez essayer de construire des indicateurs adaptatifs de l'inefficacité du marché, mais il est peu probable que cela soit plus efficace qu'un effort similaire pour le poignet.
La certitude qui découle de l'expérience pratique est qu'il est impossible de construire UNE MA adaptative parfaite et de s'arrêter là. Je pense qu'il est possible de le prouver mathématiquement, mais je ne l'ai pas fait moi-même. Un mashup parfait nécessite un grand nombre de paramètres "cachés", ce qui le rend presque impossible à construire.
En ajoutant d'autres outils, les mashups peuvent augmenter considérablement le nombre de bénéfices.
Quand vous êtes dans notre région, prenez un seau de ce que vous consommez là-bas. Je suis sûr qu'il y aura une sensation dans la ruelle la plus proche.
Vous écrivez que la volatilité est volatile. Je ne discute pas de ça. .... - Vous ne discutez pas parce que vous ne comprenez pas à quel point Shiryaev a raison et ce qu'il faut faire de sa justesse.
On dirait que vous êtes sur le point d'écrire un CDS pour la volatilité....... - Quelle absurdité, je n'ai pas besoin de m'attribuer mes propres délires. La volatilité ne m'intéresse pas en principe, telle qu'elle est considérée par Markowitz et cie.
Et qu'est-ce que ça dit ? L'avez-vous lu ? Son livre est l'une des clés. - Non, mec ! Je n'ai regardé que les photos dans ses livres et articles. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'étais sarcastique.
Vous me faites déjà passer pour le Pentagone. - Ne vous flattez pas et faites attention en lisant vos posts. Le Pentagone et le menaçant sont très bien pensés par vous.
Sur quoi je me trompe et Shiryaev ou quelqu'un d'autre ne se trompe pas, mon cher ? Qui a été vilipendé et par quoi ? - Vous écrivez sur vos propres fabrications et vous citez immédiatement des autorités comme preuve - ce n'est pas correct.
Ayez une conversation constructive. - Puisque vous ne pouvez pas le voir vous-même, la conversation la plus constructive de ce fil de discussion porte sur Masha.
C'est ça, j'ai fini.
Je suis désolé, mais jusqu'à présent, ce ne sont que des paroles en l'air. On commence à établir les formules ?
Disons un système de CDS qui, à votre avis, devrait (peut) fonctionner ou fonctionne ?
J'ai présenté mon système ici "Théorie des flux aléatoires et FOREX", mais la discussion est partie de travers. Je voudrais parler des modèles. Pour les rechercher. Trouver des critères de comparaison qui nous permettront de choisir le meilleur modèle de tous. Il y a beaucoup de questions.
Nous pouvons passer notre temps à faire du piquetage, ou nous pouvons essayer d'enrichir les connaissances de chacun. Je ne comprends pas certains des termes que vous avez mentionnés. Mais c'est très probablement parce que vous étudiez les sources anglaises (américaines) et que j'étudie le russe.
J'utilise les systèmes sdu principalement pour trouver les prix de certains produits.
votre sdu est fait pour décrire les changements de vélocité. d'après ce que je comprends, cela correspond à dS/S.
D'après votre équation, il apparaît que l'augmentation du taux de change au moment t est égale à
dv(t)/v(t) = a(0)- integral(alpha a(s), ds, 0, t)+integral(sqrt(2 alpha sigma^2, dN(s), 0, t)
Je ne comprends pas bien le but de cette équation, elle a une espérance de mat très étrange.
Le livre "Options, Futures et autres dérivés"de Hull John K. peut être trouvé en russe, c'est le livre le plus simple, toutes les ODU y sont...
La bonne classe de TDS est celle-là https://en.wikipedia.org/wiki/It%C5%8D_calculus#It.C5.8D_processes
Tout est génial, bien sûr, mais la seule chose que je ne comprends pas est "Where's the money, Zin ?" (de .....), qui a été chanté par Vysotsky .......
>> quand vous serez dans notre région.
Les hormones... Et la jalousie.