Notre Masha ! - page 15
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à LeoV
Eh bien, pourquoi gaspillez-vous votre vie ?
Je vous conseille d'utiliser le Championnat - mais vous dites que c'est une démo et la roulette, alors qu'il peut être possible de tirer certaines conclusions qu'il est réel de travailler et de gagner de l'argent, si vous ignorez le MM au maximum (ce qui est pourquoi vous obtenez la roulette) et certaines erreurs, que vous pouvez faire, mais que vous pouvez corriger dans la vie, alors que le Championnat est impossible. Je vous conseille alors d'utiliser des comptes PAMM. Il s'agit d'argent réel avec de vrais investisseurs, où vous pouvez voir que vous pouvez gagner beaucoup d'argent - il y a des professionnels qui font 10000% en 2 mois. )))) Bien sûr, augmenter le dépôt 330 fois en 2 heures n'est pas réaliste, mais il est possible de gagner un pourcentage raisonnable du dépôt raisonnable - même sans être un trader, mais comme un investisseur, en distribuant l'argent correctement......))))).
distribuer l'argent correctement entre les commerçants......)))))
+1
à Quant.
Juste un rappel que j'ai déjà dit au revoir. :о) Mais c'est pour la simple raison que le compte à rebours indique l'achèvement de la prochaine collecte de statistiques et de la validation du modèle. Je vais devoir analyser les résultats, donc c'est un peu un dernier post :0))))
Значит это уже не тех. анализ, и совсем не то, о чем у Вас описано.
Je n'ai jamais écrit qu'elle était basée sur une analyse technique. Tu n'inventes rien. Lisez attentivement, et mieux depuis le début, ou je l'inventerai autant.
Quels articles scientifiques ...
Elle est basée sur l'analyse de la mémoire des séries temporelles et quelques autres subtilités. Si j'ai le temps, j'écrirai un concept dans mon fil de discussion, mais maintenant je suis occupé, désolé.
à LeoV
Je ne le dirais pas. ..... Je ne me considère pas comme une vache....... Si quelqu'un le fait, c'est son choix. )))))
Ne vous flattez pas et j'ai renoncé à moi-même, d'ailleurs - c'est une blague au cas où votre ego serait trop blessé :o))). Le fait que nous soyons des vaches au sens statistique du terme est démontré par les résultats des championnats organisés périodiquement. Il suffit de comprendre les chiffres, et c'est facile à faire si l'on imagine les organisateurs comme une sorte de DC théorique. Tout devient visible et compréhensible comment fonctionne le DC, j'ai beaucoup écrit à ce sujet, j'en ai marre.
Il n'y a pas un seul trader qui gagne tout le temps en restant sur le marché en mode conditionnel 24x7x365. Le plus important n'est pas de faire de l'argent (n'oubliez pas les BARS ), mais de sortir du marché au bon moment (en emportant un montant modeste). Et l'entrée est importante, mais pas autant que la sortie :o) Un peu abstrait, mais sur le sujet : il existe un merveilleux dessin animé - la fuite du poulailler. Lorsque les poulets essaient de trouver un moyen de s'échapper, le dialogue suivant résonne (de mémoire) :
- creuser - as-tu essayé ça, as-tu essayé ça, as-tu essayé ça ...
- et qu'avez-vous essayé d'autre ?
- Essayer de ne pas s'échapper du poulailler.
- Oh ! Ça pourrait marcher !!!!
Vous vous trompez. Matcads, Matlabs sont bons et il n'y a aucun doute là-dessus. Je n'ai posé qu'une simple question, à laquelle je n'ai jamais obtenu de réponse.
Tu me fais rire ! !! Vous m'avez demandé pourquoi j'ai besoin de tous ces LAB... et vous écrivez des Matcads, les Matlabs sont bons et il n'y a aucun doute là-dessus. QUE VOULEZ-VOUS ? DÉCIDEZ-VOUS !
L'application de ces programmes ne signifie pas du tout que vous devez compliquer et entasser vos CTs sous la barre.
à LeoV
Ne vous flattez pas et j'ai déjà arrêté, d'ailleurs - c'est une blague au cas où votre ego serait trop blessé :o))). Le fait que nous soyons des vaches au sens statistique du terme est démontré par les résultats des championnats organisés périodiquement. Il suffit de comprendre les chiffres, et c'est facile à faire si l'on imagine les organisateurs comme une sorte de DC théorique. Tout devient visible et compréhensible comment fonctionne le DC, j'ai beaucoup écrit à ce sujet, j'en ai marre.
Il n'y a pas un seul trader qui gagne tout le temps en restant sur le marché en mode conditionnel 24x7x365. Le plus important n'est pas de gagner de l'argent (n'oubliez pas les BARS ), mais de sortir du marché au bon moment (en emportant un montant modeste). Et l'entrée est importante, mais pas autant que la sortie :o) Un peu abstrait, mais sur le sujet : il existe un merveilleux dessin animé - la fuite du poulailler. Lorsque les poulets essaient de trouver un moyen de s'échapper, le dialogue suivant résonne (en mémoire) :
- creuser - as-tu essayé ça, as-tu essayé ça, as-tu essayé ça ...
- et qu'avez-vous essayé d'autre ?
- Essayez de ne pas vous échapper du poulailler.
- Oh ! Ça pourrait marcher !!!!
Chacun a une philosophie de vie différente. Et pas 24x7x365, juste 24x5x250.
Passez toute une vie sur la théorie, ou utilisez la puissante base que vous avez déjà construite pour faire votre travail dans la pratique. C'est votre choix.
Il est vrai que les gens font souvent des recherches pour le plaisir de faire des recherches, en oubliant le véritable objectif. Il est également vrai que le progrès de la science et de la technologie n'est pas possible sans les théoriciens qui sont coupés de la vie et vivent dans leur propre monde.
*
Je pensais qu'il s'agissait d'une discussion banale sur les AMM, mais ici tout est beaucoup plus intéressant :)
Au fait, à propos des MAs. Beaucoup de gens aiment les utiliser pour le lissage, y compris les stops suiveurs. Que pensez-vous de cette méthode de lissage ?
Supposons que
X[i] - le signal initial de la i-ème barre (il peut être soit Open, soit Hight, soit Low, soit une moyenne de ces valeurs).
Y[i] - signal transformé (lissé)
l'indexation des barres est la même que dans MT
Puis
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]
où
dY[i] est l'incrément du signal transformé sur la i-ème mesure
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K
K est le rapport d'inertie - plus le rapport d'inertie est grand, plus le comportement de Y à faible distance de X est inertiel.
L'avantage de cette méthode est qu'à de faibles divergences entre X et Y, le signal transformé est très inerte, mais à mesure que la divergence augmente, la vitesse à laquelle Y suit X augmente également.
Puis
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]
où
dY[i] est l'incrément du signal transformé sur la i-ème mesure
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K
Réécrivons votre équation :
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+ ( X[i] - Y[i+1] ) / K, en mettant 1/K=w, on a : Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+w( X[i] - Y[i+1] )
Comparons maintenant avec l'expression de la moyenne exponentielle simple (EMA) : EMA[i]=EMA[i+1]+w*(Open[i]-EMA[i+1]) ;
Donc vous nous avez donné la moyenne exponentielle, et maintenant ?
Vous nous avez donc présenté une moyenne exponentielle, quelle est la suite ?
Oui, en effet, c'est ça :(
Mais il est préférable de construire non pas sur les ouvertures, mais sur les hauts et les bas.
Et ensuite ? Le prochain est le profit ou l'élan.
...
Consacrer toute une vie à la recherche théorique, ou utiliser une base solide déjà établie pour le travail pratique.
Partagez ce que vous considérez comme une base puissante. Mais, s'il vous plaît, soyez plus précis, ne me renvoyez pas à Shiryaev, beaucoup d'entre vous l'ont lu, ou à d'autres livres. En tant qu'ingénieur radio aéronautique, je serais intéressé (toute ma vie, j'ai été impliqué dans les algorithmes de détection, de suivi et de guidage, je pense qu'en tant que pilote, vous devriez être en mesure de comprendre de quoi il s'agit). Il est sur le marché depuis un certain temps.
Je m'excuse auprès de l'estimable créateur du fil pour le hors-sujet...
Quant aux instruments, je n'ai bien sûr rien contre eux.
De plus, à propos des années 70, il y a une question d'approche pour gagner de l'argent. passer une citation à travers un filtre est certainement bien, mais c'est faible...
Grasn, j'ai aimé votre fil de discussion sur le système de gestion des actifs.
"J'espère que l'idée même de croiser un hérisson avec un serpent mérite déjà un prix distinct et honorable du Dr Schnobel. "
Ne pensez-vous pas que ce sont les gens qui ont déjà posé ce défi ?
Puisque vous vous lancez dans la finance mathématique, vous devriez peut-être commencer par les bases au lieu d'inventer des trucs incompréhensibles.....
A quoi sert la programmation mathématique, je comprends que vous voulez parler de l'équation de Belman.
Elle est utilisée en finance, pour trouver à un moment donné tous les paramètres optimaux (selon le problème principal) du système, en utilisant les informations d'aujourd'hui. (chaînes de Markov).
Vous pouvez lire la théorie ici https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming (lien de gauche en russe).
Quant à votre analyse des vagues, pour être honnête, je n'utilise pas de telles approches, donc je ne sais pas du tout comment cela fonctionne en pratique.
Je pense que rien de bon n'en sortira.
L'éternelle question dans tous les problèmes n'est pas l'outil avec lequel on résout le problème, mais le modèle dont on disposera à l'entrée et dans quelle mesure il explique réellement le phénomène du profit potentiel.
Si vous vous intéressez à la gestion d'actifs à l'aide de méthodes mathématiques, je vous recommande de jeter un coup d'œil à Markowitz et à ses descendants, et bien sûr à Karatzas Mathematical Finance.
C'est beaucoup d'aplomb. C'est embarrassant pour toi.
Et d'ailleurs, "Markowitz et ses descendants", comme le montre l'expérience, n'ont pas mieux réussi que beaucoup de personnes réunies ici. Un prix Nobel d'économie n'est pas une garantie contre une hémorragie. :)