Théorème sur l'intersection de deux MAs - page 6
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Il y a quelque chose qui cloche, ou est-ce que c'est fait exprès ? Je n'ai pas encore regardé le code, c'est pourquoi je pose des questions aussi stupides.
est due à la propriété de réflexion du graphique, la valeur exacte dans le coin supérieur gauche. Affiché avec un commentaire
...
J'ai creusé un peu plus (en termes de mathématiques) l'intersection MAHs-optimiseur TC et je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit en fait d'un mauvais filtre passe-bande, qui lorsque vous exécutez l'optimiseur ne fait que balayer le quotient à la recherche des harmoniques dominantes ! C'est le genre de spectro-analyseur voilé qu'est ce croisement des deux Machs.
Pour ce qui est de la tâche à accomplir, c'est la meilleure... Eh bien, comment l'appeler... calculateur des paramètres requis d'une série de prix. Vous pouvez calculer l'espérance, le spectre, le filtrage, etc. pour cette série, puis les combiner et les appliquer à TS, mais il s'agit de caractéristiques indirectes. Mais le résultat de l'exécution dans le testeur donne les chiffres nécessaires immédiatement. Et nous pouvons dire - dans une telle période de temps le marché était dans l'état de 23, par exemple. Et c'est tout. (Oui, oui... comme dans la blague : "Petyka, le marché ? 23 ! " ... et tout est clair)
Il s'agit d'une hypothèse.
La question qui se pose est la suivante : cette hypothèse est-elle correcte d'un point de vue mathématique, est-il possible d'attribuer un certain nombre à chaque segment de la série et d'obtenir une fonction - la dépendance de ce paramètre par rapport au numéro de barre, en gros, quelle est la forme de cette fonction et ses propriétés - continue ou non, etc.
En pratique, cela peut être obtenu en faisant fonctionner un testeur. Ensuite, nous devrions envisager de manière théorique - comment le graphique croise le prix, ce qui affecte la valeur de profit/perte et dans quelles limites les paramètres devraient être pour obtenir le profit.
Ensuite, essayez de relier ce paramètre aux méthodes de calcul connues - s'il peut être calculé comme l'une des harmoniques, c'est bon. Ainsi, nous n'avons pas besoin de l'exécuter dans un testeur, mais pouvons le calculer directement à partir d'une série.
est due à la propriété de réflexion du graphique, la valeur exacte dans le coin supérieur gauche. Sortie avec commentaire
Quoi qu'il en soit, je l'ai aimé en vrai, il est super, il s'affiche correctement, j'ai juste vu une pièce particulière dans la photo.
Une dernière chose que je voulais dire. Une paire peut aussi être exprimée en 2, 3 ... intermédiaire, tu ne prends pas ça en compte.
Je creuse dans la même direction maintenant, par rapport au mien - des résultats très similaires.
Sauf que le mien est plus fondamental, beaucoup plus. Mais aussi plus difficile et plus lent, vraiment.
Je l'ai admiré en vrai, il est génial, il dessine correctement, c'est juste que l'image est spécifique.
Une dernière chose que je voulais dire. Une paire peut aussi être exprimée en 2, 3... intermédiaire, tu ne prends pas ça en compte.
Je creuse dans la même direction maintenant, par rapport à la mienne.
Sauf que les miens sont plus fondamentaux, beaucoup plus. Mais aussi plus compliqué et plus lent, de beaucoup.
J'ai, genre, 12 paires de devises différentes. Avez-vous d'autres personnes concernées ? Vous voulez partager ? Et comment synchronisez-vous le tout ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si à première vue, tout semble correct.
refait la gaffe sur les tiques . C'est drôle, plus les volumes d'échanges globaux sont faibles, plus le bleu est faible.
1.7-2.5 pendant la journée, jusqu'à 4.7p la nuit (peut-être même 6p était là), et aussi, vous pouvez voir que la synchronicité est rompue la nuit
Pour ce qui est de la tâche à accomplir, c'est la meilleure ... Eh bien, comment appelez-vous ça... est un calculateur des paramètres requis d'une série de prix. Vous pouvez calculer l'espérance, le spectre, le filtrage, etc. pour cette série, puis les combiner et les appliquer à TS, mais il s'agit de caractéristiques indirectes. Mais le résultat de l'exécution dans le testeur donne les chiffres nécessaires immédiatement. Et nous pouvons dire - dans une telle période de temps le marché était dans l'état de 23, par exemple. Et c'est tout. (Oui, oui... comme dans la blague : "Petyka, le marché ? 23 ! " ... et tout est clair)
Il s'agit d'une hypothèse.
La question qui se pose est la suivante : cette hypothèse est-elle correcte d'un point de vue mathématique, est-il possible d'attribuer un certain nombre à chaque segment de la série et d'obtenir une fonction - la dépendance de ce paramètre par rapport au numéro de barre, en gros, quelle est la forme de cette fonction et ses propriétés - continue ou non, etc.
En pratique, cela peut être obtenu en l'exécutant dans un testeur. Ensuite, nous devrions envisager de manière théorique - comment le graphique croise le prix, ce qui affecte la valeur de profit/perte et dans quelles limites les paramètres devraient être pour obtenir le profit.
Ensuite, essayez de relier ce paramètre aux méthodes de calcul connues - s'il peut être calculé comme l'une des harmoniques, c'est bon. Vous n'avez donc pas besoin de l'exécuter dans un testeur, mais vous pouvez le calculer directement à partir d'une série.
J'ai utilisé une méthode d'accumulation avec l'écriture dans un fichier et ensuite la comparaison lors des passages suivants. J'ai utilisé l'intersection de deux MAs jusqu'à cinq MAs en éventail.
J'ai refait la gaffe sur les tiques. C'est drôle, plus les volumes d'échanges globaux sont faibles, plus le bleu est faible.
Le jour 1.7-2.5, la nuit jusqu'à 4.7p (peut-être même 6p était là), aussi, vous pouvez voir que la synchronicité est brisée la nuit.
Un fort biais est donné par l'AUD et le NZD. Débranchez-le et vous verrez. Par conséquent, le taux " vrai=exact " est Bid+(Ask-Bid)/2 + composition correcte (prise en compte des erreurs de mesure = spread). Ce sera encore plus intéressant. Si vous souhaitez utiliser ces termes, vous devez demander à un courtier qui se chargera du traitement.
Z.U. Il est dommage que MT ne donne pas l'histoire sous la bonne forme, et ne semble pas avoir l'intention de le faire. Par conséquent, la performance n'a qu'une apparence réelle.
Il semble que j'aie 12 paires de devises différentes. Avez-vous d'autres personnes impliquées ?
Toutes les principales sont disponibles.
Vous voulez partager ?
Pour l'accès public, je ne veux pas encore le mettre en ligne, mais pour les personnes intéressées... Pourquoi pas ? Mais un peu plus tard, il faudra que je le mette à niveau.
Et comment synchronisez-vous le tout ?
Oui.
Le rouge est à moi, le bleu est à toi.
Et si on faisait le contraire ?
Pas pour optimiser les MAs pour le marché, mais pour trouver un outil pour les MAs ???
...
- Если работать на себя, а не на грант, правда будет в теореме о пересечении двух МА.
On dirait la vérité !
;)