Théorème sur l'intersection de deux MAs
Est-ce que tout ceci est correct ?
1 et 2 sont des tautologies. Et vrai ou faux, sans preuve mathématique, juste une opinion privée. Et construire une base de preuve sans en voir l'application pratique, je n'en vois pas l'intérêt... Peut-être pouvez-vous partager ce point ?
1. Pour n'importe quel intervalle de temps, il est possible de choisir des paramètres (optimisation) tels que le conseiller expert donnera des bénéfices sur leur base.
En d'autres termes, il n'existe aucun intervalle sur lequel l'optimisation ne donnera pas de résultats.
2) Toute période peut être divisée en un nombre fini de parties, de sorte qu'après l'optimisation, le conseiller expert sera rentable pour chaque partie.
Hmmm...
Est-ce que tout ceci est correct ?
C'est vrai. L'adaptation est appelée, si je ne me trompe pas.
Il y a une sorte de cyclicité dans le marché - une sorte de cycle. Ce cycle est en constante évolution. Mais pas immédiatement, mais au fil du temps. Si vous le calculez, alors les croisements MA fonctionnent très bien. Le problème est donc de trouver correctement ce futur cycle de marché en utilisant uniquement les données historiques, en comprenant que demain ce cycle peut changer - en termes simples - comment optimiser correctement le TS sur les données historiques, pour trouver le cycle de marché qui sera demain......))))).
Il y a une sorte de cyclicité dans le marché - une sorte de cycle. Ce cycle est en constante évolution. Mais pas immédiatement, mais au fil du temps. Si vous le calculez, alors les croisements MA fonctionnent très bien. Le problème est de trouver correctement ce futur cycle de marché en utilisant uniquement des données historiques, sachant que demain ce cycle peut changer - en termes simples - comment optimiser le TS sur les données historiques, pour trouver le cycle de marché qui sera demain......))))).
LeoV, faites-vous allusion aux travaux de John Ehler ou à une autre méthode originale ?
LeoV, faites-vous référence aux travaux de John Ehler ou à une autre méthode originale ?
Bien sûr, lui aussi - de nombreuses personnes essaient de calculer ce cycle de marché et de différentes manières...... Je voulais dire le TS avec les croisements de MA - c'est le modèle le plus simple du marché utilisant son comportement cyclique.
1 et 2 sont des tautologies. Et vrai ou faux, sans preuve mathématique, juste une opinion privée. Et construire une base de preuve sans en voir l'application pratique, je n'en vois pas l'intérêt... Peut-être pouvez-vous en partager la signification ?
Pas une tautologie. 1 signifie que vous pouvez toujours prendre un tel 1(un) ensemble de paramètres. mashek qui sera rentable à n'importe quelle période, y compris toutes celles de 99 à 2009.
Mais par exemple, de 99 à 2010, l'ensemble sera différent.
Et 2 - il est impossible de faire avec un seul ensemble, mais en principe il est toujours possible d'optimiser, et il n'y aura pas de segments, sur lesquels la perte est inévitable.
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Vous pouvez utiliser tout "bon" indicateur avec un ensemble limité de paramètres optimisables. Un "bon" indicateur signifie qu'il fonctionne en principe, et pas n'importe quel morceau de code.
En d'autres termes, l'image de la boîte noire est la suivante : nous ne semblons pas voir la série de prix elle-même, nous ne voyons que les paramètres de l'indicateur et les résultats de l'optimisation - bénéfices ou non.
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Un indicateur est un certain opérateur mathématique qui est appliqué à la série de prix. Ensuite, s'il y a un bénéfice pendant une période - on peut dire que le marché est caractérisé par plusieurs paramètres à cette période. Tout comme un thermomètre mesure la température de l'air, mais pas la vitesse des molécules individuelles et, par conséquent, l'air a un macro paramètre - la température. En d'autres termes, de la mécanique statistique, nous sommes passés à la thermodynamique.
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La question suivante est de savoir si ces paramètres peuvent être calculés pour un indicateur donné directement à partir de la série de prix au lieu de l'optimisation du testeur. Nous pouvons ensuite intégrer ces calculs dans le conseiller expert.
et recalculer les paramètres de profit à la volée.
Il y a une sorte de cyclicité dans le marché - une sorte de cycle. Ce cycle est en constante évolution. Mais pas immédiatement, mais au fil du temps. Si vous le calculez, alors les croisements MA fonctionnent très bien. Le problème est donc de trouver ce futur cycle de marché correctement, en utilisant uniquement des données historiques, en comprenant que demain ce cycle peut changer - en termes simples - comment optimiser le TS sur les données historiques, pour trouver le cycle de marché qui sera demain......))))).
Vous avez tout à fait raison ;))
La question de la durée du cycle se pose à nouveau. Les paramètres du cycle ne changeront pas avec l'arrivée du prochain tic, n'est-ce pas ? Combien de ticks doivent passer avant que ces paramètres ne soient plus rentables ?
Cela peut également être une caractéristique du marché.
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Il est clair qu'il peut s'agir de zéro ticks, c'est-à-dire que nous avons optimisé sur l'historique le plus proche de la première à la N-ième barre, nous avons commencé à travailler, et à partir de la barre zéro nous sommes immédiatement passés à la perte.
Cela soulève à nouveau la question de la durée du cycle.
Ce que vous essayez de formaliser ici s'appelle la stationnarité d'un paramètre dans un processus quelconque. Dans ce cas, nous parlons de stationnarité pour l'une des harmoniques, si le cotier est considéré comme un ensemble de signaux harmoniques.
En effet, la différence des deux balayages (voir votre premier post), est presque la dérivée première du muve supérieur. La bande passante d'un opérateur différentiel numérique idéal est une ligne droite partant de l'origine (y=f) et se terminant à la fréquence de Nyquist (ou à la moitié de celle-ci, je ne me souviens plus) sur l'axe des abscisses, ce qui correspond à un double TF et 1 sur l'axe des ordonnées. Étant donné qu'en première approximation le spectre cotier est proportionnel à 1/f, nous obtenons une fenêtre dans toute la gamme de fréquences où toutes les harmoniques de la BP originale sont représentées par un poids de 1. Ainsi, l'optimisation d'un tel TR sur des données historiques en utilisant l'algorithme que vous proposez n'identifiera que l'harmonique ayant l'amplitude maximale. Et tout irait bien, sauf pour un MAIS - la position de cette harmonique n'est pas stationnaire en principe. Par conséquent, il est impossible de construire un TS rentable en utilisant deux muves de conversion - le paramètre d'optimisation n'est pas stationnaire.
Si nous utilisons plusieurs muves avec différentes périodes de lissage dans TS et définissons le signal à acheter comme une somme pondérée des signaux de chaque croisement, nous obtiendrons une analyse de Fourier triviale. Le monde est à nouveau un dans toutes ses manifestations !
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1. Pour n'importe quel intervalle de temps, il est possible de choisir des paramètres (optimisation) tels que le conseiller expert donnera des bénéfices sur leur base.
En d'autres termes, il n'existe aucun intervalle sur lequel l'optimisation ne donnera pas de résultats.
2) Toute période peut être divisée en un nombre fini de parties, de sorte qu'après l'optimisation, le conseiller expert sera rentable pour chaque partie.
Hmmm...
Est-ce que tout ceci est correct ?