Théorème sur l'intersection de deux MAs - page 4

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Korey писал(а) >>
deux extrema MA conjoints avec un spread < 3*spread cassent le TS suivant,
mais ils ne sont pas observés dans le problème de la recherche de MA.

Korey, pardonne-moi, mais le langage de ton dernier message ressemble à la langue vernaculaire d'un vieux schnock. En bref, expliquez-vous correctement, de préférence de manière mathématiquement correcte.

 
Neutron et moi aussi : dans la langue de Chapaev et de son ami Petka, c'est beaucoup plus facile et plus rentable.
- Je pensais à ce qui empêche une personne instruite (pas un joueur d'échecs) d'être riche, (les exemples sont massifs((((.
...j'ai observé des traders de longue date en bourse,
и ... J'ai supprimé toutes les mathématiques supérieures de l'ordinateur ainsi que du commerce, et j'ai oublié le reste il y a longtemps.
il m'est donc difficile de créer un message mathématiquement correct.
 

Je plaisante, cependant !

Vous devriez toutefois réfléchir un peu (lorsque vous vous sentirez un peu mieux) à la conception de la fonctionnalité de cette formulation. Peut-être qu'il y a du bon sens là-dedans... Sinon, on va continuer à se battre pour rien.

P.S. Mathemata semble avoir perdu internet à nouveau.

 
Korey писал(а) >> Est-il possible de créer une BP dans laquelle un système de deux MA n'aurait pas de profit dans un écart fini ?
- Un exemple d'un tel segment est une longue pente en pente douce avec des oscillations superposées d'amplitude double jusqu'à 3x l'écart.
aucune combinaison de MAs n'est attrayante.

C'est un problème intéressant. Mais les oscillations elles-mêmes ne devraient pas être trop périodiques (si l'on pose le problème à la manière de Chapaev).

Mathemata semble avoir encore perdu internet.

Ouais, les bâtards ne l'ont pas encore ramené à la maison. Ce n'est qu'au travail que je peux répondre par bribes. On dirait que le sujet commence à devenir intéressant.

Voici ta fonctionnalité, Neutron, c'est un peu incomplet. D'où viendra la régularité s'il n'y a pas de mathématiques supérieures dans son expression (c'est-à-dire les dérivés) ?

 
Mathemat писал(а) >>

On dirait que le sujet commence à devenir intéressant.

Voici votre fonction, Neutron, c'est un peu incomplet. Comment peut-il être lisse s'il n'y a pas de mathématiques supérieures dans son expression (c'est-à-dire les dérivés) ?

Ceci, vous, de laquelle des deux fonctionnelles mentionnées ci-dessus parlez-vous ? Si vous parlez de celui-là : (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0, alors la dérivée de l'ondulation est y[i]-y[i-1], et si à peu près cela : "Vous voulez construire une fonctionnelle qui minimise l'écart d'équité par rapport à une ligne droite et, en même temps, maximise la tangente de l'angle d'inclinaison de cette ligne", alors il faut quand même la construire.

 
Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis désolé, je viens juste de comprendre. La première parenthèse est l'écart de mach par rapport au prix, la deuxième parenthèse est la dérivée de mach. Vous pouvez alors essayer de définir y[i] comme un filtre à partir du prix x[i] avec des coefficients inconnus et ensuite essayer de les trouver par un tel "ANC". Le filtre, bien sûr, ne doit pas être linéaire. En principe, ce problème peut être résolu dans Excel à l'aide de l'addon "Find Solution".
 

Nous n'avons pas besoin de Yoksil-Moksil ! Décidons par nous-mêmes. Pourquoi certains ? Une fois de plus, un certain TC fait grimper le quotient initial à l'appel de Mashka. Les paramètres de Mashka sont tout à fait corrects - deux ou même plus, pris au moment de décider de minimiser la fonctionnalité. Il ne reste plus qu'à le concevoir... C'est-à-dire que notre tâche consiste à atteler un cheval et une biche (TC et Masha) à un seul harnais (fonctionnel).

 
Neutron писал(а) >>
Alors, en théorie ?

Oui, directement dans l'Expert Advisor pour calculer par programme les paramètres optimaux en utilisant une certaine "formule". Bien que, en général, cela n'ait pas d'importance, car nous pouvons intégrer l'optimiseur dans le conseiller expert qui effectue les transactions virtuelles. Dans les deux cas, on manipule les séries de prix et on obtient le résultat. La seule différence peut être la vitesse et l'utilisation des ressources informatiques.

 
Korey писал(а) >>
Regardons cela de l'autre côté :
Est-il possible de créer une BP dans laquelle un système de deux MA n'aurait pas de profit sur l'écart final ?
- Un exemple d'un tel segment est une longue pente en pente douce avec des oscillations superposées de double amplitude jusqu'à 3x l'écart.
aucune combinaison de MAs n'est attrayante.

Une zone d'insensibilité pourrait être introduite, au moins de telle sorte qu'aucune transaction n'ait lieu.

-

Les transactions sont exécutées lorsque la vitesse de la roue passe par 0, c'est-à-dire aux points extrêmes où le renversement est attendu.

Pour éliminer le bruit et les faux positifs, un lissage sur une certaine période est nécessaire, ce qui entraîne un retard inévitable d'une demi-période. Il peut arriver que, pendant que le prix est en moyenne, le wopper s'inverse et que les transactions soient exécutées contre le mouvement, dans la phase opposée. Fondamentalement, la perte ne peut se produire que dans ce cas.

 
registred писал(а) >>

C'est tout à fait vrai.)

Eh bien, voici comment le prouver théoriquement.

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