Théorème sur l'intersection de deux MAs - page 2
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Ainsi, l'optimisation d'un tel TS sur des données historiques par l'algorithme que vous proposez ne révélera que l'harmonique d'amplitude maximale. Et tout irait bien, sauf pour un MAIS - la position d'une telle harmonique n'est pas stationnaire en principe. Par conséquent, il est impossible de construire un TS rentable en utilisant le croisement de deux muxes - le paramètre d'optimisation n'est pas stationnaire.
...Oui, la position de l'harmonique n'est pas stationnaire. Mais le point est (en p2.) qu'il est toujours possible de choisir une zone où l'optimisation peut être faite, c'est-à-dire que la position de l'harmonique est (presque) stationnaire.
Ou est-ce que ce n'est PAS toujours le cas ? Telle est la question.
Le problème, à mon avis, est qu'un certain nombre de ces paramètres optimaux pour chaque période sont aléatoires.
Vous voulez dire que les paramètres optimaux ne se situent pas sur une courbe lisse, mais qu'il y a des écarts d'une période à l'autre ? C'est fort possible. Mais là encore, la question est de savoir quel est l'ensemble des paramètres optimaux - s'ils se trouvent sur la courbe continue ou sur la courbe continue par morceaux, ou s'ils sont des points uniques.
Ils peuvent peut-être se trouver sur une courbe lisse pour un autre indicateur.
Vous voulez dire que les paramètres optimaux ne se situent pas sur une courbe lisse, mais qu'il y a des écarts d'une période à l'autre ? C'est fort possible. Mais là encore, la question est de savoir quel est l'ensemble des paramètres optimaux - s'ils se trouvent sur la courbe continue ou sur la courbe continue par morceaux, ou s'ils sont des points uniques.
Peut-être, ils peuvent se trouver sur une courbe lisse pour un autre indicateur.
S'il n'y a pas d'écart, vous pouvez toujours le faire.
S'il y a un écart, vous ne pouvez pas avec un grand échantillon.
Peut-être un exemple d'un EA simple sur deux mouvements et le tester sur l'historique ?
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Oui, la position de l'harmonique n'est pas stationnaire. Mais le point est (en p2.) qu'il est toujours possible de choisir une section où l'optimisation peut être faite, c'est-à-dire que la position harmonique est (presque) stationnaire.
Ou est-ce que ce n'est PAS toujours le cas ? Telle est la question.
La non-stationnarité implique la non-répétitivité du résultat, ainsi que de l'avenir.
De manière générale, dans cette formulation, le problème de tading se réduit à la recherche d'un paramètre stationnaire caractérisant la BP initiale ou ses dérivés. Ce n'est certainement pas un spectre harmonique BP.
Est-il possible d'imaginer une BP dans laquelle un système de deux MA ne serait pas rentable au niveau de l'écart final ?
- Un exemple d'un tel segment est une longue pente en pente douce avec des oscillations superposées de double amplitude jusqu'à 3x l'écart.
aucune combinaison de MAs n'est attrayante.
En général, le sens (ou l'un des sens) de la question était de savoir si les paramètres optimaux d'un masque ou d'un autre indicateur sur un intervalle donné peuvent être calculés directement à partir de la série de prix, sans effectuer d'optimisation.