La formule FLET - page 10
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Rena... Je pense que j'ai déjà écrit, mais si vous ne l'avez pas lu, je vais l'écrire à nouveau pour vous, cela pourrait vous aider d'une certaine manière).
La définition et la recherche de la condition du marché sous forme de Flat et de Trend au moment actuel ne se justifient que par une seule chose.
Le marché est en général un SB avec inclusion de queues épaisses, c'est-à-dire des impulsions qui peuvent être séquentielles ou se produire de temps en temps, tout comme à la surface de la mer ou de l'océan, selon ce qui convient le mieux.
Je voudrais attirer votre attention sur le nombre d'États que vous recherchez, il n'y en a que deux. Ainsi, si vous connaissez un état, il est possible de définir, qu'il sera inévitablement suivi par l'état opposé, c'est-à-dire les impulsions qui feront bouger le prix quelque part. La seule question est de savoir quand, et pour ce "quand" de ne pas perdre d'argent lorsque l'événement inverse se produit. C'est toute la tâche du spéculateur. En général, presque tout le monde perd plus qu'il ne gagne pendant ce "moment", s'il est capable de diviser les marchés en États suffisamment correctement pour que cela fonctionne.
Deux états sont nettement préférables à la variété infinie d'états que nous offre le marché en raison de la nature écrasante du mouvement du temps en SB.
Parallèlement, j'écrirai donc que la définition du Graal en découle - il s'agit d'un tel système analytique qui identifie TOUS les états du marché comme un tout unique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule option. Il s'avère alors que vous pouvez trader quand et où vous voulez, tout en réalisant des bénéfices.
Il est important de parler des statistiques. Les statistiques, en tout cas selon la loi des grands nombres, donneront la possibilité de 50/50 +-2-3%. Cependant, les statistiques ne tiennent pas compte des impulsions. Ils sont simplement perdus dans le bruit en raison de leur faible fréquence d'apparition. Mais il existe encore des astuces qui peuvent faire tourner les statistiques en votre faveur.
Laquestion que se posent les gourous du marché est simple : qu'est-ce qui est identique dans les conditions de plat et de tendance ? La réponse est très simple. Mais la réalisation est très difficile. Malheureusement, cela ne peut se faire sans ingéniosité et sans maximalisme adolescent).
Compte tenu de tout ce qui précède, je vais donc répondre à votre message :
1. Oui, il a été inventé
2. Mais les états plats et tendanciels existent sur le marché.
3. Un tel changement d'état est inévitable si le temps tend vers l'infini => les verrous, le sursis, ou simplement l'inactivité ne sont pas si inutiles dans le trading
4. Oui, post factum, mais comme le marché ne peut pas être dans deux états à la fois, sauf en cas de volatilité extrêmement élevée dans une période de temps relativement courte (par exemple, le canal quotidien moyen sur EURUSD est de 1500-3000 points), ce qui arrive une fois tous les 2-3 ans, nous pouvons en quelque sorte prédire l'état futur du marché, mais sans connaître la direction bien sûr.
Et l'analyse du marché est vraiment paradoxale, et à partir de là, c'est très intéressant, pour trouver quelque chose, il faut d'abord le diviser, puis le combiner, trouver le dénominateur commun et trouver ce qui le précède).
Et ce faisant, il a la possibilité de dépasser tous les mathématiciens du monde qui s'occupent de cette question, indépendamment de leur sexe, de leur âge, de leur rang dans les prix Nobel, etc. Sauf notre Gosha Perelman, bien sûr) Ce génie a 200 ans d'avance sur nous tous, j'en suis fermement convaincu =)
C'est cool, n'est-ce pas ? =)
PS : Ce post ne concerne en aucun cas tous les amoureux de la transformation des prix en dénaturant de quelque manière que ce soit son évolution originale des états. Désolé les gars, mais vous n'obtiendrez jamais rien de significatif de cette façon. Seulement la Price Action ou ses dérivés qui ne changent pas la structure de l'évolution des états du marché, ni le moment où elle se produit.
Je suis tout à fait d'accord avec ce raisonnement. J'utilise ma propre définition des états de tendance plate https://www.mql5.com/ru/forum/113938/page9#comment_21076748. L'affaire Flat y est décrite, elle a sa propre formule. Je publierai bientôt la formule Trend. Les formules pour Flat et Trend sont identiques en apparence ; la seule différence réside dans les coefficients, ce qui permet de les diviser de manière programmatique, comme l'auteur l'a demandé dans son premier message.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Formule FLET
CHINGIZ MUSTAFAEV, 2021.02.25 13:00
Ici, j'ai déjà écrit la "formule". Pourquoi la formule est-elle entre guillemets ? Parce que c'est le même prix, mais sous un angle légèrement différent. Vos formules oui, décrivent très joliment le prix regardé, compris valorisé (votre idée si pour le dire très simplement, la régression se situant au centre des fluctuations en tout cas, c'est une idée cool). Mais malheureusement, votre méthode dessine quelque chose sur le graphique, et le marché évolue à sa propre manière, donc vous finirez par obtenir si vous essayez très fort et passez beaucoup de temps - un dépassement, sinon vous obtiendrez soit juste un retard, ou comme je l'appelle chez les mathématiciens "courir après sa propre queue", c'est-à-dire que le système va générer des erreurs, et quand vous les corrigez, générer plus d'erreurs, etc. Mais vous pouvez écrire alors un tas de techniques pour soumettre des articles scientifiques à la VAK (attacher un tas de mendiants à travailler =] ) et même les vendre, comme nous le faisons habituellement =D Bien que même votre méthode, j'ai réussi à remake de sorte qu'il était même apporter des revenus, bien que très risqué, mais le revenu néanmoins, mais il était douloureux et tortueux sûr, mais il a travaillé et ok :)
J'ai déjà écrit la "formule" ici. Pourquoi la formule est-elle entre guillemets ? Parce que c'est le même prix, mais d'un point de vue légèrement différent. Vos formules oui, décrivent très joliment le prix regardé, compris valorisé (votre idée si pour le dire très simplement, la régression se situant au centre des fluctuations en tout cas, c'est une idée cool). Mais malheureusement, votre méthode dessine quelque chose sur le graphique, tandis que le marché se déplace à sa propre manière, donc à la fin, si vous essayez très dur et perdre beaucoup de temps - dépassement, sinon vous obtenez juste soit un retard, ou comme je l'appelle parmi les mathématiciens "chasing its own tail", c'est-à-dire, le système va générer des erreurs, et quand vous les corriger, générer plus d'erreurs, etc. Bien que même votre méthode, j'ai réussi à refaire de sorte qu'il a même apporté un revenu, bien que très risqué, mais encore un revenu, mais il a été douloureux et tortueux cours, mais il a travaillé, et bien :)
L'ATS avec dix c.u. a pris 2,5 c.u. en deux jours. - C'est un risque trop élevé car j'ai négocié 22 instruments. J'ai perdu 8 unités de carbone en une semaine avant ça. Nous devons réduire la charge. Comme vous l'avez souligné à juste titre, le marché est alternativement en hausse ou en baisse, il s'avère. Je pensais que si 11 instruments montent, les 11 autres devraient descendre, selon le principe des vases communicants. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Presque tous les 22 instruments à la fois, simultanément, montent ou descendent :
Je suis tout à fait d'accord avec votre façon de penser. J'utilise ma propre définition de la tendance plate https://www.mql5.com/ru/forum/113938/page9#comment_21076748. Il décrit l'affaire Flat, il a sa propre formule. Je publierai bientôt la formule Trend. Les formules pour Flat et Trend sont identiques en apparence ; la seule différence réside dans les coefficients, ce qui permet de les diviser de manière programmatique, comme l'auteur l'a demandé dans son premier message.
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Discussion des projets de loi de Sultonov sur les activités commerciales marginales
Yousufkhodja Sultonov, 2020.12.29 21:21
La liste complète des lois maintenant :
Le marché est toujours en mouvement - à la hausse ou à la baisse !
C'est un bon article d'ailleurs =) Je l'ai même gardé pour moi) même si beaucoup de choses sont fausses.
Et surtout ce point 8.
le marché a trois états et cela change absolument toutes les règles du jeu =)
qu'est-ce qui peut être compris entre -1 et 1 ?)
Là) oui ces événements sur le marché ne sont pas nombreux, mais personne ne les a annulés, n'est-ce pas ?)
donc ce n'est pas comme si c'était 50/50, n'est-ce pas ? =)
Eh bien, je ne vais pas gribouiller ici vous homme très lettré et donc tout comprendre sans mes mots stupides =)
Mais vous savez, vous êtes l'une des, je pense, trois personnes en général, sur tous les forums où je me suis assis et où j'ai cherché quelque chose, qui aborde diligemment la question avec des chiffres, passant du niveau des hypothèses et des théories au niveau des statistiques sèches et de la mise en œuvre de systèmes analytiques.
Juste pour cela déjà respect et respect =)
Presque tous les 22 instruments montent ou descendent en même temps, simultanément :
Et c'est une idée fausse.
ATS avec dix c.u., a pris 2,5 c.u. en deux jours. - C'est un risque trop élevé lorsqu'on négocie 22 instruments. Avant ça, j'ai perdu 8 c.u. en une semaine. Nous devons réduire la charge. Comme vous l'avez souligné à juste titre, le marché est alternativement en hausse ou en baisse, il s'avère. Je pensais que si 11 instruments montent, les 11 autres devraient descendre, selon le principe des vases communicants. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Presque tous les 22 instruments à la fois, simultanément, montent ou descendent :
Eh bien... Il existe des paires corrélées, ce qui, soit dit en passant, représente un grand nombre de paires de devises. Il y a des paniers, comme on les appelle des boîtes ou quelque chose comme ça... je ne me souviens pas...
Eh bien ... charge ... Je ne sais pas, lorsque je testais vos méthodes, la charge n'est pas très lourde, d'autant plus que la taille de l'échantillon ne dépasse pas 150, bien qu'auparavant vous aviez des implémentations avec un échantillon plus important).
Et c'est une idée fausse.
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Discussion des projets de loi de Sultonov sur les activités commerciales marginales
Yousufkhodja Sultonov, 2020.12.29 21:21
14. Le marché tient compte de tout !, phrase de Charles Dow au 19ème siècle et devenue l'un des éléments les plus puissants de l'AT, étant un axiome accepté,https://news-hunter.pro/forex/aksiomy-tehnicheskogo-analiza-teoriya-dou-i-klyuchevye-postulaty-rynka.pro a trouvé sa pleine justification mathématique dans mes travaux et de droit, elle peut être appelée à partir de maintenant un théorème ou la loi de Dow et servir les traders dans le futur, sur des bases légales déjà !
PS : L'auteur de ces projets de lois est toujours ouvert à chaque trader individuellement ou aux représentants de l'activité de trading demarge dans sonensemble, en matière de clarification. d'amélioration ou d'autres changements dans le style ou la grammaire de la présentation des projets de lois ci-dessus, mais. entrera avec zèle dans un combat impitoyable. civilisé en termes théoriques et pratiques avec ses adversaires favoris !
Edward Davies a vécu au 19ème siècle) Qu'est-ce qui a changé depuis ? Tout) Du nombre de joueurs aux technologies de l'information).
Et alors ? Rien n'a changé depuis tout ce temps).
Oui, c'était un axiome lorsque les tendances se taillaient la part du lion. Et les citations étaient imprimées sur des supports papier, et non comme elles le sont aujourd'hui dans un environnement totalement interactif, dans un monde où la seule pièce de valeur est l'information).
Il ne faisait que trader la tendance et c'est tout) et ok) Pourquoi se donner la peine quand il n'y a pas de concurrence) A l'époque Buffet se faisait de l'argent en tradant bêtement en bourse sur la correction pour continuer la tendance, bien sûr il a lu tous les détails de la campagne mais en fait tout semble assez simple sur le graphique)
Tout est totalement différent maintenant. Vous devriez donc arrêter de lire des théories douteuses sur des personnages louches qui gagnent leur argent avec on ne sait quoi, mieux vaut suivre votre tête brillante, elle est bien plus brillante que celle d'Edward, qui d'ailleurs était journaliste et parlait à des millionnaires d'ailleurs, Peut-être avait-il son propre intérêt à faire la publicité de sa super théorie, comme nous le savons tous, et les Américains de la publicité et des médias en général sont des as de l'embellissement et de l'hyperbolisation de tout ce qui bouge).
Et enfin, j'ai une fois rassemblé du mieux que j'ai pu les prix des actions au début du 19ème siècle (bien sûr, j'avais des photos de très vieux journaux de l'époque plus un livre avec des impressions de prix et quelques informations sur les principales transactions), et j'ai comparé les prix des actions aujourd'hui comme si je faisais du commerce, juste un miroir déformé s'est avéré) c'est-à-dire, là où il y avait une opportunité de faire de l'argent à cette époque, maintenant il n'y en a plus, et là où ils n'étaient pas alors, ils le sont maintenant) putain de concurrence) tout change)
https://smart-lab.ru/blog/546370.php
Le marché a évolué à la baisse lorsque la tendance à la hausse était prévue.
Il en va de même pour toute autre prédiction, elle évoluera comme bon lui semble.
C'est un fait.
Ce n'est qu'un cas particulier sur une seule période de temps.
Ouvrez deux paires GBPUSD et EURUSD en même temps, comment peuvent-elles bouger dès l'ouverture ?
Je pensais que si 11 instruments montent, les 11 autres devraient descendre, selon le principe des vases communicants.
Si vous faites un panier de devises avec un montant constant, c'est comme ça que ça se passerait. Diminuer d'un côté et ajouter de l'autre.